Analist cantitativ: Descrierea postului și salariul mediu

Un analist cantitativ este un profesionist care folosește metode cantitative pentru a ajuta companiile să ia decizii de afaceri și financiare. Băncile de investiții, administratorii de active, fondurile speculative, firmele de acțiuni private și companiile de asigurări angajează cu toți analiști cantitativi sau „chiriași”, pentru a-i ajuta să identifice oportunitățile profitabile de investiții și să gestioneze riscul.

Ce face un analist cantitativ?

În lumea tranzacțiilor, analiștii cantitativi sunt în special la cerere. Secolul XXI a cunoscut o explozie în popularitatea tranzacțiilor electronice bazate pe algoritmi numerici. Mai degrabă decât comercianții vii care accelerează frenetic podeaua Bursei de Valori din New York (NYSE), care solicită cumpararea și vânzarea comenzilor, software-ul computerului se infiltrează pe diverse burse, cumpărarea și vânzarea de acțiuni atunci când prețurile au atins nivelurile pe care algoritmul le-a predeterminat sunt rentabile. În timp ce algoritmul computerului funcționează groaznic, analiștii cantitativi sunt creierele din spatele acestor algoritmi. Cei mai buni din afacere fac din angajatorii lor milioane de dolari lunar doar prin programarea unor algoritmi suficient de rapizi și eficienți pentru a localiza cele mai bune tranzacții înainte de concurență.

Cheie de luat cu cheie

• Un analist cantitativ este un profesionist care folosește metode cantitative pentru a ajuta companiile să ia decizii de afaceri și financiare.
• În lumea tranzacțiilor, analiștii cantitativi au o cerere deosebit de mare.
• Gestionarea riscurilor este un domeniu de analiză cantitativă care a crescut în cerere și a perceput importanța de la criza financiară din 2008.

În ceea ce privește vânzarea, analiștii cantitativi ajută băncile să își valorizeze valorile mobiliare. Pe partea de cumpărare, aceștia identifică oportunități de investiții profitabile și măsoară riscul împotriva recompenselor. În afara lumii bancare, un analist cantitativ ar putea lucra pentru o companie de asigurări contribuind la dezvoltarea modelelor de prețuri și a strategiilor de evaluare a riscurilor. Unii analiști cantitativi, în loc să creeze date efective pentru a lua decizii de investiții sau de gestionare a riscurilor, lucrează la baza dezvoltării de software pentru a evalua datele financiare. Acești profesioniști au aproape invariabil background-uri avansate de programare pe calculator, pe lângă matematică și statistici.

Analistii cantitativi de la Front Office

Analiștii cantitativi de la birou lucrează pentru companii care vând și comercializează titluri financiare. Rolul analistului cantitativ la aceste companii este să identifice tranzacțiile profitabile, să dezvolte strategii de stabilire a prețurilor și să gestioneze eficient riscul. În zilele anterioare decolării tranzacțiilor electronice, analiștii cantitativi lucrau de obicei separat de comercianții de birou; analiștii au dezvoltat strategiile, iar comercianții le-au executat. Cu atât de multe tranzacții efectuate prin intermediul algoritmilor de calculator, cele două roluri au fost în mare parte amalgamate. Comercianții de birou se bazează pe navigarea software-ului computerizat pentru a executa tranzacții; Pentru a profita la maximum de acest software este nevoie de un nivel de abilitate inerentă în analiza cantitativă.

În mediul de tranzacționare modern, dezvoltarea de modele de tranzacționare eficiente prin analize cantitative necesită o concentrare aproape miopă asupra vitezei. Numele jocului este să execute un comerț profitabil înainte de concurență. Luați în considerare un algoritm programat pentru a executa o comandă de cumpărare atunci când un stoc scade la un anumit preț pe acțiune. În comerțul electronic, există întotdeauna un decalaj între momentul introducerii unei comenzi și momentul executării acesteia. Fracții dintr-o a doua chestiune, deoarece există o șansă bună ca scăderea prețurilor să fi declanșat și algoritmi concurenți pentru a plasa comenzi de cumpărare. Cei care își execută comenzile de cumpărare primesc cel mai bun preț; întrucât activitatea de cumpărare crește prețurile, renunțarea la o linie de concurenți înseamnă acceptarea unui preț mai slab la momentul executării comerțului și pierderea din profit.

În ultimă instanță, analiștii cantitativi ai front-office-ului îndeplinesc multe roluri în cultura financiară. Ca întotdeauna, accentul lor principal este dezvoltarea unor modele de investiții profitabile, care să funcționeze cât mai eficient. Dincolo de a lucra cu numere brute, un analist cantitativ modern de birou trebuie să fie intim familiarizat cu procesul de tranzacționare în sine. În plus, competențele de înaltă tehnologie sunt din ce în ce mai solicitate pentru acest rol.

Managementul riscului

Gestionarea riscurilor este un domeniu de analiză cantitativă, care a crescut în cerere și a perceput importanța de la criza financiară din 2008. Timp de mai mulți ani, băncile și-au asumat riscuri care nu erau proporționale cu randamentele preconizate, rezultatul culminând cu una dintre cele mai înspăimântătoare perioade. piața a cunoscut încă din 1929. În urma crizei, instituțiile financiare s-au angajat să-și regleze practicile de gestionare a riscurilor, astfel încât să poată continua să urmărească profituri mari, fără a se expune la pierderile suferite în 2008.

Analiștii de gestionare a riscurilor dezvoltă modele cantitative pentru a menține riscurile pentru angajatorii lor. Testele de stres efectuate pe bănci pentru a determina capacitatea lor de a rezista la crizele financiare de diferite proporții sunt deseori dezvoltate și efectuate de analiști cantitativi specializați în gestionarea riscurilor.

$ 85.660

Salariul mediu mediu pentru un analist cantitativ în 2018.

Validarea modelului

Rolul acestui analist este de a testa noi și vechi modele cantitative dezvoltate de analiști care lucrează în diverse capacități și de a determina validitatea acestora. Acesta este un fel de jack-of-all-trade, deoarece validarea modelului necesită o cunoaștere funcțională a multor fațete ale analizei cantitative, dar nu necesită expertiză cu nimeni. Analiza cantitativă este ca multe industrii în care expertiza specializată tinde să fie răsplătită cu salarii mai mari. Ca atare, analiștii care lucrează la validarea modelului raportează adesea salarii mai mici decât colegii lor din față.

Aptitudini

Un analist cantitativ, în primul rând, trebuie să fie un expert cu numere. Aceasta nu este o carieră pentru cei care se luptă cu matematica. Chiar și abilitățile cantitative ușor peste medie sunt probabil insuficiente pentru a străluci cu adevărat în această profesie; analiza cantitativă este o carieră pentru visele matematice.

Abilitățile avansate de calculator devin din ce în ce mai importante în fiecare an pentru analiștii cantitativi. Aceasta este o funcție a schimbării rapide în lumea tranzacțiilor către tranzacționarea electronică și de înaltă frecvență bazată pe algoritmi. Acești algoritmi sunt programați în software de calculator, care intră și execută tranzacțiile. Analiștii cantitativi care pot dezvolta algoritmi care identifică cele mai bune tranzacții și ajung la ele înainte de concurență nu le lipsește niciodată oportunitățile de carieră plătite în sectorul comercial actual.

Deși analiștii cantitativi lucrează în multe industrii, aceștia sunt concentrați în mod disproporționat în marile centre bancare și de investiții. Ca toate locurile de muncă din acest tărâm, analiza cantitativă tinde să necesite o mulțime de ore și rareori oferă cel mai bun echilibru dintre viață și viață. Pentru a prelua această carieră este nevoie de o etică de lucru neflabilă și de un angajament de călătorie în a-și face timpul necesar pentru a avea succes.

Salariu mediu

Începând cu 2018, salariul mediu anual pentru un analist cantitativ este de 85.660 USD. Gama mediană, însemnând procentul 25 - 75, este de aproximativ 66.000 USD până la 100.000 USD. În cazul în care un nou analist se încadrează în acest interval depinde de locația sa geografică, de angajatorul său, de abilitățile și experiența sa. Potențialul de sus pentru această carieră este uriaș în ceea ce privește veniturile. Cei mai mulți analiști cantitativi de pe Wall Street realizează câteva sute de mii de dolari pe an.

Perspectiva locurilor de muncă pentru analiștii cantitativi este puternică. Biroul SUA de Statistică a Muncii (BLS) susține analiza cantitativă sub umbrela mai largă a analizei financiare, domeniu pe care proiectează să crească cu cel puțin 16% între 2012 și 2022.