Cerință de capital bazată pe risc

Ce este o cerință de capital bazată pe riscuri?

Cerința de capital bazată pe risc se referă la o regulă care stabilește un capital de reglementare minim pentru instituțiile financiare. Există cerințe de capital bazate pe riscuri pentru a proteja firmele financiare, investitorii, clienții și economia în ansamblu. Aceste cerințe se asigură că fiecare instituție financiară are suficient capital pentru a susține pierderile din exploatare, menținând în același timp o piață sigură și eficientă.

01:19

Blestemul băncilor de zombie

Nevoia de capital bazată pe riscuri explicată

Cerințele de capital bazate pe riscuri sunt acum supuse unui plan permanent, conform unei reguli adoptate în iunie 2011 de Oficiul Controlorului Monedei (OCC), Consiliul Guvernatorilor Sistemului de Rezerve Federale și Corporația Federală de Asigurare a Depunerilor ( FDIC). Pe lângă faptul că necesită un etaj permanent, regula oferă și o anumită flexibilitate în calculul riscului pentru anumite active cu risc scăzut.

Modificarea Collins din Legea privind reforma și protecția consumatorilor din Dodd-Frank Wall Street impune cerințe de capital minime bazate pe risc pentru instituțiile depozitare asigurate, instituțiile depozitare, firmele deținute și companiile financiare nebancare care sunt supravegheate de Rezerva Federală. În conformitate cu regulile Dodd-Frank, fiecare bancă trebuie să aibă un raport total de capital bazat pe riscuri de 8% și un raport de capital de nivel 1, bazat pe riscuri de 4%.

Cum calculează băncile capitalul?

De obicei, capitalul de nivel 1 include acțiunile comune ale unei instituții financiare, rezervele divulgate, veniturile păstrate și anumite tipuri de acțiuni preferate, iar capitalul total se referă la diferența dintre activele și datoriile băncii. Cu toate acestea, există ambele nuanțe în ambele categorii și pentru a stabili orientări cu privire la modul în care băncile ar trebui să își calculeze capitalul, Comitetul Basel pentru Supravegherea Bancară, care operează prin Banca pentru Decontări Internaționale, publică Acordurile de la Basel. Basel I a fost introdus în 1988, urmat de Basel II în 2004. Basel III a fost dezvoltat ca răspuns la deficiențele de reglementare financiară apărute la criza financiară de la sfârșitul anilor 2000.

Diferența dintre standardele bazate pe risc și capitalul fix

Atât standardele de capital bazat pe risc, cât și cele cu capital fix acționează ca o pernă pentru a proteja o companie de insolvență. Cu toate acestea, standardele cu capital fix impun tuturor companiilor să aibă aceeași sumă de bani în rezerve și, în schimb, capitalul bazat pe riscuri variază cantitatea de capital pe care o companie trebuie să o dețină în funcție de nivelul său de risc.

Industria asigurărilor a început să folosească capitaluri bazate pe riscuri în loc de standarde cu capital fix în anii 90, după ce o serie de companii de asigurări au devenit insolvabile în anii '80 și '90. De exemplu, în anii 1980, în conformitate cu standardele de capital fix, doi asiguratori de aceeași mărime în același stat au fost în general obligați să dețină aceeași cantitate de capital în rezervă, dar după anii 1990, acești asigurători s-au confruntat cu cerințe diferite în funcție de nișă de asigurare și nivelul lor unic de risc.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Modul în care cerințele de capital îți mențin contul de economii în condiții de siguranță Cerințele de capital sunt reglementări standardizate pentru bănci și alte instituții depozitare care determină cât de mult capital lichid (adică active vândute ușor) trebuie să dețină pentru un anumit nivel de active. mai mult Rata de adecvare a capitalului - Măsuri CAR Raportul de adecvare a capitalului (CAR) este definit ca o evaluare a capitalului disponibil al băncii exprimat ca procent din expunerile de credit ponderate la risc ale băncii. mai mult Cum se utilizează raportul de îndatorare de nivel 1 pentru evaluarea capitalului principal Raportul de levier de nivel 1 măsoară capitalul principal al băncii la activele sale totale. Raportul utilizează capitalul de nivel 1 pentru a evalua cât de ușoară este o bancă în raport cu activele sale consolidate. mai mult Cum raportul de acoperire a lichidității - LCR ajută băncile să rămână solvent LCR este o cerință în Basel III, prin care băncile sunt obligate să dețină suficiente lichide de înaltă calitate pentru a finanța ieșirile de numerar timp de 30 de zile. LCR este un test de stres care își propune să se asigure că instituțiile financiare au capital suficient în timpul întreruperilor de lichiditate pe termen scurt. mai mult Ce trebuie să știți despre capitalul bancar Capitalul băncii este diferența dintre activele unei bănci și pasivele acesteia și reprezintă valoarea netă a băncii sau valoarea sa de capital pentru investitori. mai mult Ce este capitalul de nivel 3? Capitalul de nivel 3 este capital terțiar, pe care multe bănci îl dețin pentru a-și susține riscul de piață, riscul de mărfuri și riscul de valută. mai multe link-uri partenere