Zile largi
Zilele de largă durată descriu gama de preț a unui stoc într-o zi de tranzacționare deosebit de volatilă. Zile largi apar atunci când prețurile mari și scăzute ale unui stoc sunt mult mai departe decât cele dintr-o zi obișnuită. Unii analiști tehnici identifică aceste zile folosind raportul de volatilitate.
BREAKING DOWN JES Wide-Ranging Days
Zilele largi au un interval adevărat care este mai mare decât zilele din jur, iar zilele largi prevăd, de obicei, o inversare a tendinței. Zilele cu o largă extindere extremă indică inversări majore ale tendințelor, în timp ce zilele cu o durată mai mică extremă indică inversări minore.
Intervalul mediu adevărat oferă o modalitate de a compara intervalul de tranzacționare între mai multe zile, analizând diferența dintre închiderea zilei precedente și fie cea mai mare sau cea mai mică a perioadei curente, în funcție de ceea ce este mai mare. Aria reală pentru o anumită perioadă este cea mai mare a maximului pentru perioada minus cea mică pentru perioada, maximul pentru perioada minus închiderea pentru perioada anterioară sau închiderea pentru perioada anterioară minus cea mică pentru perioada curentă. .
Intervalul mediu adevărat este de obicei o medie în mișcare exponențială de 14 zile a intervalului adevărat, deși diverse meserii pot utiliza perioade diferite. O medie în mișcare exponențială este un tip de medie în mișcare care plasează o pondere și o semnificație mai mari pe cele mai recente puncte de date. Aceasta este, de asemenea, denumită media mobilă ponderată exponențial.
Raportul de volatilitate
Raportul de volatilitate poate fi utilizat pentru a identifica zile largi folosind un indicator tehnic. În esență, acest lucru automatizează procesul de găsire a unor zile largi și face posibilă pentru comercianți să ecranizeze cu ușurință oportunitățile mai degrabă decât să se uite la diagrame.
Raportul de volatilitate este calculat prin împărțirea intervalului adevărat pentru o anumită zi la media mobilă exponențială a intervalului adevărat într-o perioadă, care este de obicei 14 zile. În general, zile largi apar atunci când raportul de volatilitate depășește o valoare de 2, 0 într-o perioadă de 14 zile. Comercianții pot utiliza raporturi de volatilitate în listele de stocuri atunci când caută oportunități potențiale de inversare.
Zilele variate apar atunci când intervalul de preț al unui anumit stoc depășește mult volatilitatea unei zile normale de tranzacționare. De multe ori, aceste zile sunt măsurate cu media medie adevărată și analiza este automatizată folosind raportul de volatilitate. De zile largi, de obicei, se prevăd inversări ale tendinței, deși comercianții ar trebui să confirme reversările utilizând alți indicatori tehnici și modele de diagrame.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.