Arbitraj triunghiular

Ce este Arbitrajul triunghiular

Arbitrajul triunghiular este rezultatul unei discrepanțe între trei valute străine care apare atunci când cursurile valutare nu se potrivesc exact. Aceste oportunități sunt rare, iar comercianții care profită de ele au de obicei echipamente și / sau programe informatice avansate pentru automatizarea procesului. Comerciantul ar schimba o sumă la o rată (EUR / USD), ar converti-o din nou (EUR / GBP) și apoi ar converti-o în sfârșit în original (USD / GBP) și asumând costuri mici de tranzacție, net un profit.

Bazele arbitrajului triunghiular

Acest tip de arbitraj este un profit fără risc, care apare atunci când o rată de schimb citată nu este egală cu rata de schimb interschimbată a pieței. Băncile internaționale, care realizează piețe în valute, exploatează o ineficiență pe piața în care o piață este supraevaluată și alta este subestimată. Diferențele de preț între cursurile de schimb sunt doar fracții de un procent, iar pentru ca această formă de arbitraj să fie profitabilă, un comerciant trebuie să tranzacționeze o cantitate mare de capital.

Platforme automate de tranzacționare și arbitraj triunghiular

Platformele de tranzacționare automate au eficientizat modul în care tranzacțiile sunt executate, întrucât este creat un algoritm în care tranzacția se desfășoară automat după îndeplinirea anumitor criterii. Platformele de tranzacționare automate permit unui comerciant să stabilească reguli pentru intrarea și ieșirea din comerț, iar computerul va efectua în mod automat tranzacția conform regulilor. Deși există multe avantaje pentru tranzacționarea automatizată, cum ar fi capacitatea de a testa un set de reguli privind datele istorice înainte de a risca banii investitorului, posibilitatea de a angaja în arbitraj triunghiular este posibilă doar folosind o platformă de tranzacționare automatizată. Întrucât piața este, în esență, o entitate de auto-corecție, tranzacțiile se realizează într-un ritm atât de rapid încât o oportunitate de arbitraj dispare după câteva secunde. O platformă de tranzacționare automată poate fi setată pentru a identifica o oportunitate și a acționa asupra acesteia înainte de a dispărea.

Acestea fiind spuse, viteza platformelor și a piețelor algoritmice de tranzacționare poate funcționa, de asemenea, împotriva comercianților. De exemplu, poate exista un risc de execuție în care comercianții nu sunt în măsură să blocheze un preț profitabil înainte de a trece peste ei în câteva secunde.

Cheie de luat cu cheie

• Arbitrajul triunghiular este o formă de profit de către comercianții de monedă în care profită de discrepanțele cursului de schimb prin tranzacții algoritmice.
• Pentru a asigura profitul, aceste tranzacții ar trebui să fie efectuate rapid și trebuie să aibă dimensiuni mari.

Exemplu de arbitraj triunghiular

Ca exemplu, să presupunem că aveți 1 milion USD și vi se oferă următoarele cursuri de schimb: EUR / USD = 0, 8631, EUR / GBP = 1, 4600 și USD / GBP = 1, 6939.

Cu aceste rate de schimb există o oportunitate de arbitraj:

1. Vindeți dolari pentru euro: 1 milion x 0, 8631 = 863 100 €
2. Vindeți euro pentru lire sterline: 863.100 € / 1.4600 = 591.164, 40 GBP
3. Vinde lire sterline: 591.164, 40 £ x 1.6939 = 1.001.373 USD
4. Scădeați investiția inițială din suma finală: 1.001.373 USD - 1.000.000 USD = 1.373 USD

În urma acestor tranzacții, veți primi un profit de arbitraj de 1.373 USD (asumându-vă fără costuri sau impozite).

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Definiția arbitrajului Forex Arbitrajul Forex reprezintă cumpărarea și vânzarea simultană de monedă pe două piețe diferite pentru a exploata ineficiența prețurilor pe termen scurt. mai mult Arbitraj valutar Definiție Arbitrajul valutar este actul de cumpărare și vânzare a monedelor instantaneu pentru un profit fără risc. mai mult Arbitraj Arbitrajul este achiziționarea și vânzarea unui activ în același timp pentru a profita de la o diferență de preț. mai mult Arbitraj de acoperire a definiției Arbitrajul dobânzilor acoperite este o strategie în care un investitor folosește un contract forward pentru a proteja riscul cursului de schimb. Returnările sunt de obicei mici, dar se pot dovedi eficiente. mai mult Definiția cablului Cablu este un termen utilizat în rândul comercianților de valută care se referă la cursul de schimb dintre dolarul american (USD) și lira sterlină britanică (GBP). mai multe Tranzacții Forex automatizate Tranzacționarea valutară automată este o metodă de tranzacționare a valutei străine cu un program de calculator. Programul automatizează procesul, învățând din meseriile trecute pentru a lua decizii despre viitor. mai multe link-uri partenere