Indicatorul ratei de modificare a prețului - definiția ROC și utilizări
Rata de modificare a prețurilor (ROC) este un indicator tehnic bazat pe un impuls care măsoară variația procentuală a prețului între prețul curent și prețul de un anumit număr de perioade în urmă. Indicatorul ROC este reprezentat de zero, indicatorul se deplasează în sus pe teritoriul pozitiv dacă modificările prețurilor sunt în creștere și se mută pe teritoriul negativ dacă modificările de preț sunt în dezavantaj.
Indicatorul poate fi utilizat pentru a detecta divergențele, condițiile de pre-cumpărare și de vânzare și pentru traversarea liniei centrale.
Cheie de luat cu cheie
- Oscilatorul Rata de schimbare a prețurilor (ROC) este nelimitat peste zero. Acest lucru se datorează faptului că valoarea sa se bazează pe modificări de preț, care se pot extinde în mod nedeterminat în timp.
- Un ROC în creștere confirmă, de obicei, un randament ridicat. Însă acest lucru poate fi înșelător, întrucât indicatorul compara doar prețul curent cu prețul de acum câteva zile.
- Un ROC în scădere indică faptul că prețul curent este sub prețul de acum N zile. Acest lucru ajută de obicei la confirmarea unei scăderi, dar nu este întotdeauna exact.
- O lectură ROC peste zero este de obicei asociată cu o părtinire obișnuită.
- O lectură ROC sub zero este de obicei asociată cu o părtinire de urgență.
- Când prețul se va consolida, ROC va trece de la zero. În acest caz, este important ca comercianții să urmărească tendința generală a prețurilor, deoarece ROC va oferi puține informații, cu excepția confirmării consolidării.
- Nivelurile de pre-cumpărare și vânzare de vânzare nu sunt fixate în ROC, ci fiecare activ își va genera propriile niveluri extreme. Comercianții pot vedea care sunt aceste niveluri, căutând citirile anterioare și observând nivelurile extreme ale ROC și atinse înainte de inversarea prețului.
Formula pentru indicatorul de modificare a prețurilor (ROC) este:
ROC = (Închidere Pricep − Închidere Pricep − nClasare Pricep − n) × 100unde: Închidere Pricep = Preț de închidere a celei mai recente perioadeClosing Pricep − n = Prețul de închidere n perioade anterioare perioadei recente \ begin {aliniate} & \ text {ROC} = \ left (\ frac {\ text {Închidere preț} _p - \ text {Închidere preț} _ {p - n}} {\ text {Închidere preț} _ {p - n}} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {Închidere preț} _p = \ text {Preț de închidere a perioadei cele mai recente} \\ & \ text {Închidere preț} _ {p - n} = \ text {Închidere preț \ textit {n} perioade înainte} \\ & \ text {perioada cea mai recentă} \\ \ end {aliniat} ROC = (închidere Pricep − n închidere Pricep − închidere Pricep − n) × 100unde unde: închidere Pricep = Prețul de închidere din perioada cea mai recentăClasing Pricep − n = Prețul de închidere n perioade anterioare perioadei recente
Cum se calculează Indicatorul Rata de Preț a Schimbării (ROC)
Principalul pas în calculul ROC este alegerea valorii „n”. Comercianții pe termen scurt pot alege o valoare n mică, cum ar fi nouă. Investitorii pe termen lung pot alege o valoare, cum ar fi 200. Valoarea n este cu cât de multe perioade în urmă este comparat cu prețul curent. Valorile mai mici vor vedea ROC să reacționeze mai rapid la modificările de preț, dar asta poate însemna și mai multe semnale false. O valoare mai mare înseamnă că ROC va reacționa mai lent, dar semnalele ar putea fi mai semnificative atunci când apar.
- Selectați o valoare n. Poate fi orice, cum ar fi 12, 25 sau 200. Comercianții pe termen scurt, de obicei, utilizează un număr mai mic, în timp ce investitorii pe termen mai lung folosesc un număr mai mare.
- Găsiți prețul de închidere al celei mai recente perioade.
- Găsiți prețul apropiat al perioadei în urmă cu n perioade.
- Conectați prețurile de la pașii doi și trei la formula ROC.
- Pe măsură ce se termină fiecare perioadă, calculați noua valoare ROC.
Ce vă spune indicatorul Rata de modificare a prețurilor (ROC) ">
Rata de schimbare a prețurilor (ROC) este clasificată ca un indicator de impuls sau de viteză, deoarece măsoară rezistența impulsului prețului în funcție de rata schimbării. De exemplu, dacă prețul unei acțiuni la închiderea tranzacției de astăzi este de 10 dolari, iar prețul de închidere cu cinci zile de tranzacționare anterioare a fost de 7 dolari, atunci ROC de cinci zile este 42, 85, calculat ca
((10−7) ÷ 7) × 100 = 42.85 \ begin {aliniat} & ((10 - 7) \ div 7) \ times 100 = 42.85 \\ \ end {aliniat} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85
Ca majoritatea oscilatoarelor de moment, ROC apare pe un grafic într-o fereastră separată sub graficul prețurilor. ROC este reprezentat pe o linie zero care diferențiază valorile pozitive și negative. Valorile pozitive indică presiunea sau impulsul de cumpărare ascendent, în timp ce valorile negative sub zero indică presiunea de vânzare sau impulsul descendent. Creșterea valorilor în orice direcție, pozitivă sau negativă, indică un impuls în creștere și se mută înapoi spre zero indică un moment de scădere.
Trecerile de linie zero pot fi utilizate pentru a semnala schimbările de tendință. În funcție de valoarea n folosită, acest semnal poate veni devreme într-o schimbare de tendință (valoare n mică) sau foarte târziu într-o schimbare de tendință (valoare n mai mare). ROC este predispus la biciclete, în special în jurul liniei zero. Prin urmare, acest semnal nu este utilizat, în general, în scopuri de tranzacționare, ci mai degrabă pentru a avertiza comercianții cu privire la faptul că poate exista o schimbare de tendință.
Sunt utilizate, de asemenea, niveluri de pre-cumpărare și vânzare. Aceste niveluri nu sunt fixe, ci vor varia în funcție de activul tranzacționat. Comercianții se uită să vadă ce valori ROC au avut ca rezultat inversarea prețurilor în trecut. Adesea, comercianții vor găsi valori pozitive și negative, unde prețul a fost inversat cu o anumită regularitate. Când ROC va atinge din nou aceste lecturi extreme, comercianții vor fi în alertă ridicată și vor urmări să înceapă inversarea prețului pentru a confirma semnalul ROC. Cu semnalul ROC în loc și inversarea prețului pentru a confirma semnalul ROC, se poate lua în considerare o tranzacție.
ROC este de asemenea utilizat frecvent ca indicator de divergență care semnalează o posibilă schimbare viitoare de tendință. Divergența apare atunci când prețul unei acțiuni sau al unui alt activ se mișcă într-o direcție, în timp ce ROC-ul său se deplasează în direcția opusă. De exemplu, dacă prețul unei acțiuni este în creștere într-o perioadă de timp, în timp ce ROC este în avans progresiv mai scăzut, atunci ROC indică o divergență bajistă față de preț, ceea ce semnalează o posibilă modificare a tendinței în dezavantaj. Același concept se aplică dacă prețul este în scădere și ROC este mai mare. Acest lucru ar putea semnala o mișcare a prețurilor în sus. Divergența este un semnal de timp slab notoriu, deoarece o divergență poate dura mult timp și nu va avea ca rezultat întoarcerea prețurilor.
Diferența dintre rata prețurilor de modificare (ROC) și indicatorul de moment
Cei doi indicatori sunt foarte similari și vor da rezultate similare dacă folosesc aceeași valoare n în fiecare indicator. Diferența principală este că ROC împarte diferența dintre prețul curent și prețul n perioade în urmă cu prețul n perioade în urmă. Acest lucru îl face un procent. Majoritatea calculelor pentru indicatorul de moment nu fac acest lucru. În schimb, diferența de preț este pur și simplu înmulțită cu 100, sau prețul curent este împărțit la prețul n perioade în urmă și apoi înmulțit cu 100. Ambii indicatori ajung să spună povești similare, deși unii comercianți pot prefera marginal unul față de celălalt ca ele pot oferi lecturi ușor diferite.
Limitarea utilizării indicatorului Rata de modificare a prețurilor
O problemă potențială a utilizării indicatorului ROC este că calculul său acordă o pondere egală cu prețul cel mai recent și cu cel din n perioade în urmă, în ciuda faptului că unii analiști tehnici consideră că acțiunile de preț mai recente sunt de o importanță mai mare în determinarea prețului viitor probabil. circulaţie.
Indicatorul este, de asemenea, predispus la biciclete, în special în jurul liniei zero. Acest lucru se datorează faptului că atunci când prețul se consolidează, modificările prețurilor se micșorează, mutând indicatorul spre zero. Astfel de perioade pot duce la mai multe semnale false pentru tranzacțiile de tendințe, dar ajută la confirmarea consolidării prețurilor.
În timp ce indicatorul poate fi utilizat pentru semnale de divergență, semnalele apar adesea prea devreme. Când ROC începe să divergeze, prețul poate continua să funcționeze în direcția de tendință de ceva timp. Prin urmare, divergența nu ar trebui să fie acționată ca un semnal comercial, ci ar putea fi folosită pentru a ajuta la confirmarea comerțului dacă există alte semnale de inversare din alte indicatori și metode de analiză.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.