Tranzacționare topuri duble și fund dublu
Niciun model de diagramă nu este mai frecvent în tranzacționare decât partea de jos dublu sau dublu top. De fapt, acest tipar apare atât de des, încât singur poate servi drept dovadă pozitivă, încât acțiunea prețurilor nu este la fel de sălbatică pe cât de mulți academicieni susțin. Graficele de prețuri exprimă pur și simplu sentimentul comerciantului, iar topurile duble și fundurile duble reprezintă o reexaminare a extremelor temporare. Dacă prețurile au fost cu adevărat aleatorii, de ce se întrerup atât de des în acele puncte? Pentru comercianți, răspunsul este că mulți participanți își aduc poziția la aceste niveluri clar demarcate.
Dacă aceste niveluri suferă și resping atacuri, ele insufle și mai multă încredere în comercianții care au apărat bariera și, ca atare, sunt susceptibile de a genera contraforturi rentabile puternice. Aici ne uităm la sarcina dificilă de a detecta importanța dublă a fundului și a dublurilor și vom demonstra cum Bollinger Bands® vă poate ajuta să setați opriri adecvate atunci când tranzacționați aceste tipare.
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Reacționează sau anticipează „> timpul real este de fapt foarte dificil. Topurile duble și fundurile duble nu fac excepție. Deși aceste tipare apar aproape zilnic, identificarea și tranzacționarea cu succes a tiparelor nu este o sarcină ușoară.
VEZI: Ghidul unui comerciant pentru utilizarea fractalelor
Există două abordări ale acestei probleme și ambele au meritele și dezavantajele lor. Pe scurt, comercianții pot anticipa aceste formațiuni sau pot aștepta confirmarea și reacționează la ele. Ce abordare ai ales este mai mult o funcție a personalității tale decât un merit relativ. Cei care au o mentalitate faderă - care adoră să lupte cu banda, să vândă în forță și să cumpere slăbiciune - vor încerca să anticipeze modelul pasind în fața mișcării prețurilor.
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Comercianții reactivi, care doresc să vadă confirmarea modelului înainte de a intra, au avantajul de a ști că modelul există, dar există un compromis: trebuie să plătească prețuri mai proaste și să sufere pierderi mai mari în cazul în care modelul nu reușește.
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Ceea ce este evident nu este adesea corect
Cei mai mulți comercianți sunt înclinați să plaseze o oprire chiar în partea de jos a unui fund dublu sau în partea de sus a dublu top. Înțelepciunea convențională spune că, odată ce modelul este rupt, comerciantul ar trebui să iasă. Înțelepciunea convențională este adesea greșită.
Părăsirea timpurie a comerțului poate părea prudentă și logică, dar piețele sunt rareori atât de simple. Mulți comercianți cu amănuntul joacă dublu top / bottom și, știind acest lucru, dealerii și comercianții instituționali adoră să exploateze comportamentul comercianților cu amănuntul de a ieși din timp, forțând mâinile slabe din comerț înainte de schimbarea prețului de direcție. Efectul net este o serie de opriri frustrante din poziții care de multe ori s-ar fi dovedit a fi meserii de succes.
VEZI: Introducere în investițiile instituționale
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Pentru ce se oprește "controlul riscului. Dar controlul riscurilor în tranzacționare ar trebui să fie obținut prin dimensiunea corectă a poziției, nu cu opriri. Regula generală nu este de a risca mai mult de 2% din capital pe comerț. Pentru comercianții mai mici, asta poate uneori înseamnă meserii ridicol de mici.
Din fericire, în FX unde mulți dealeri permit dimensiuni de loturi flexibile, până la o unitate pe lot - regula de 2% este posibilă cu ușurință. Cu toate acestea, mulți comercianți insistă să folosească opriri strânse pe poziții puternic pârghiate. De fapt, este destul de obișnuit ca un comerciant să genereze 10 tranzacții cu pierderi consecutive în conformitate cu metode de oprire atât de strânse. Așadar, am putea spune că în FX, în loc să controlăm riscul, opririle ineficiente ar putea chiar să-l crească. Apoi, funcția lor este de a determina cea mai mare probabilitate pentru un punct de eșec. O oprire eficientă prezintă mici îndoieli pentru comerciant cu privire la faptul că greșește.
Punerea în aplicare a adevăratei funcții a opririlor
O tehnică care folosește benzile Bollinger poate ajuta comercianții să stabilească aceste opriri corespunzătoare. Deoarece Bollinger Bands® încorporează volatilitatea folosind deviații standard în calculele lor, acestea pot proiecta cu exactitate nivelurile prețurilor la care comercianții ar trebui să își abandoneze meseriile.
Metoda de utilizare a pachetelor Bollinger-stopuri pentru blaturi duble și funduri duble este destul de simplă:
- Izolați primul punct de sus sau jos și suprapuneți benzile Bollinger cu patru parametri cu deviație standard.
- Desenați o linie de la primul de sus sau de jos la Bollinger Band. Punctul de intersecție devine oprirea ta.
La prima vedere, patru abateri standard pot părea o alegere extremă. La urma urmei, două abateri standard acoperă 95% din scenariile posibile într-o distribuție normală a unui set de date. Cu toate acestea, toți cei care au tranzacționat piețe financiare știu că acțiunea prețurilor este ceva normal, dar normal - dacă ar fi, tipul de accidente care se întâmplă pe piețele financiare la fiecare cinci sau 10 ani ar avea loc doar o dată la 6.000 de ani. Presupunerile statistice clasice nu sunt foarte utile pentru comercianți. Prin urmare, setarea unui parametru mai larg de abatere standard este o necesitate.
VEZI: Utilizarea „benzilor” Bollinger Band® pentru a măsura tendințele
Cele patru abateri standard acoperă mai mult de 99% din toate probabilitățile și, prin urmare, par să ofere un punct de întrerupere rezonabil. Mai important, ele funcționează bine în testarea efectivă, oferind opriri care nu sunt prea strânse, dar nu atât de largi încât să devină costisitoare prohibitiv. Rețineți cât de bine funcționează pe următorul exemplu GBP / USD.
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Mai important, aruncați o privire la următorul exemplu. Un adevărat semn al unei opriri corespunzătoare este capacitatea de a proteja comerciantul împotriva pierderilor fugite. În graficul următor, comerțul este în mod clar greșit, dar este oprit cu mult înainte ca mutarea unidirecțională să producă daune majore contului comerciantului.
Diagrama Creată de Intellichart de la FXtrek.com
Linia de jos
Geniul bandelor Bollinger este adaptabilitatea lor. Prin încorporarea constantă a volatilității, se adaptează rapid la ritmul pieței. Folosirea acestora pentru a stabili opriri corespunzătoare atunci când tranzacționați funduri duble și blaturi duble - cele mai frecvente modele de preț în FX - face aceste tranzacții comune mult mai eficiente.