Trading Grid
Tranzacționarea pe rețea se face atunci când comenzile sunt plasate peste și sub un preț fixat, creând o grilă de comenzi la prețuri crescând și descrescătoare. Tranzacționarea grilă este asociată cel mai frecvent cu piața valutară. În general, tehnica încearcă să valorifice volatilitatea prețurilor normale într-un activ plasând comenzi de cumpărare și vânzare la anumite intervale regulate peste și sub un preț de bază predefinit.
De exemplu, un comerciant valutar ar putea pune comenzi de cumpărare la fiecare 15 sâmburi peste un preț stabilit, în timp ce ar putea pune și comenzi de vânzare la fiecare 15 sâmburi sub acel preț. Aceasta aduce avantaje ale tendințelor. De asemenea, ar putea plasa comenzi de cumpărare sub un preț stabilit și vinde comenzi mai sus. Acest lucru are avantaje ale condițiilor variate.
Cheie de luat cu cheie
- Tranzacționarea prin rețea presupune plasarea comenzilor de cumpărare și vânzare la intervale stabilite în jurul unui preț stabilit.
- Grila poate fi creată pentru a profita din tendințe sau intervale.
- Pentru a profita de tendințe, plasați comenzi de cumpărare la intervale peste prețul stabilit și vindeți comenzi sub prețul stabilit.
- Pentru a profita de la intervale, plasați comenzi de cumpărare la intervale sub prețul stabilit și vindeți comenzi peste prețul stabilit.
Înțelegerea tranzacționării cu grilă
Un avantaj al tranzacționării rețelei este că necesită mici prognoze privind direcția pieței și poate fi ușor automatizat. Dezavantajele majore sunt însă posibilitatea de a produce pierderi mari dacă nu se respectă limitele stop-loss și complexitatea asociată cu rularea și / sau închiderea mai multor poziții într-o grilă mare.
Ideea care stă la baza tranzacționării grilelor cu tendințe este că, dacă prețul se deplasează într-o direcție susținută, poziția devine mai mare pentru a-l valorifica. Pe măsură ce prețul este în creștere, se comandă mai multe comenzi de cumpărare, ceea ce duce la o poziție mai mare. Poziția devine din ce în ce mai mare și mai profitabilă, cu cât prețul continuă în această direcție.
Aceasta duce însă la o dilemă. În cele din urmă, comerciantul trebuie să determine când să încheie grila, să părăsească tranzacțiile și să realizeze profiturile. În caz contrar, prețul s-ar putea inversa și aceste profituri vor dispărea. În timp ce pierderile sunt controlate de comenzile de vânzare, de asemenea la fel de distanțate, în momentul în care aceste comenzi sunt atinse poziția ar fi putut trece de la profitabil la pierderea banilor.
Din acest motiv, comercianții își limitează de obicei grila la un anumit număr de comenzi, cum ar fi cinci. De exemplu, plasează cinci comenzi de cumpărare peste un preț stabilit. Dacă prețul parcurge toate comenzile de cumpărare, acestea ies din comerț cu profit. Acest lucru s-ar putea face totul simultan sau printr-o grilă de vânzare începând cu un nivel țintă.
În cazul în care acțiunea prețului este rapidă, aceasta ar putea declanșa comenzi de cumpărare peste prețul stabilit și ar putea vinde comenzi sub prețul stabilit, rezultând o pierdere. Acesta este locul în care grila cu tendință se estompează. În cele din urmă, strategia este cea mai profitabilă dacă prețul se desfășoară într-o direcție susținută. Prețul care oscilează înainte și înapoi nu produce de obicei rezultate bune.
Pe piețele oscilante sau variabile, tranzacționarea în rețea împotriva tendințelor tinde să fie mai eficientă. De exemplu, comercianții cumpără comenzi la intervale regulate sub un preț fixat și plasează comenzi la intervale regulate peste prețul stabilit. Pe măsură ce prețul scade, comerciantul devine lung. Pe măsură ce prețul crește, comenzile de vânzare sunt declanșate pentru a reduce poziția lungă și pot fi scurtate. Comerciantul profită atât timp cât prețul continuă să oscileze lateral, declanșând ambele și vând comenzi.
Problema grilei contra-trend este că riscul nu este controlat. Comerciantul ar putea sfârși acumulând o poziție de pierdere mai mare și mai mare dacă prețul continuă să curgă într-o direcție, în loc să varieze. În cele din urmă, comerciantul trebuie să stabilească un nivel de stop loss, întrucât nu poate continua să mențină o poziție de pierdere (cu atât mai puțin să facă mai mare) la nesfârșit.
Construcții de comerț cu rețea
Pentru a construi o grilă, trebuie urmați mai mulți pași.
- Alegeți un interval, cum ar fi 10 sâmburi, 50 sâmburi sau 100 de sâmburi, de exemplu.
- Determinați prețul de pornire pentru rețea.
- Determinați dacă grila va fi cu tendința sau împotriva tendinței.
Într-o grilă cu tendință, presupunem că un comerciant alege un punct de plecare de 1.1550 și un interval de 10 pip. Plasați comenzi de cumpărare la 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 și 1.1600. Plasați comenzile de vânzare la 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 și 1.1500. Această strategie necesită o ieșire atunci când lucrurile merg bine pentru a bloca profiturile.
Presupunem că comerciantul optează pentru a utiliza o grilă contra tendinței. De asemenea, aleg 1.1550 ca punct de plecare și un interval de 10 pip. Plasează comenzi de cumpărare la 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 și 1.1500. Plasează comenzi de vânzare la 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 și 1.1600. Această strategie va bloca profitul pe măsură ce comenzile de cumpărare și vânzare sunt declanșate, dar necesită o pierdere oprită dacă prețul se deplasează într-o direcție.
Exemplu de tranzacționare cu grilă în EURUSD
Presupunem că un comerciant pe zi consideră că EURUSD variază între 1.1400 și 1.1500. Prețul este în prezent aproape de 1.1450, astfel încât comerciantul optează să utilizeze un interval de 10 pip față de grila de tendință pentru a putea valorifica gama.
Comerciantul plasează o comandă de vânzare la 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 și 1.1510. O pierdere de oprire este plasată la 1.1530. Acest lucru asigură că există un plafon pentru risc. Riscul este de 270 de sâmburi dacă toate comenzile de vânzare sunt declanșate, nu se declanșează comenzi de cumpărare a rețelei și se ajunge la pierderea stop.
De asemenea, plasează comenzi de cumpărare la 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 și 1.1390. Acestea plasează o pierdere de stop la 1.1370. Riscul este de 270 de sâmburi dacă se declanșează toate comenzile de cumpărare, nu se declanșează comenzi de vânzare grilă și se ajunge la pierderea oprită.
Comerciantul speră că prețul se va muta mai sus și mai mic sau mai mic și mai mare în intervalul 1.1510 și 1.1390. Deși speră, de asemenea, că prețul nu se deplasează prea mult în afara acestui interval, în caz contrar vor fi obligați să iasă cu o pierdere pentru a-și controla riscul.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.