Modelare Stocastica
Modelarea stocastică este o formă a unui model financiar care este utilizat pentru a ajuta la luarea deciziilor de investiții. Acest tip de modelare prognozează probabilitatea diferitelor rezultate în condiții diferite, folosind variabile aleatorii.
Modelarea stocastică prezintă date și prezice rezultatele care reprezintă anumite niveluri de imprevizibilitate sau aleatoriu. Companiile din multe industrii pot utiliza modelări stocastice pentru a-și îmbunătăți practicile de afaceri și pentru a crește rentabilitatea. În sectorul serviciilor financiare, planificatorii, analiștii și managerii de portofoliu folosesc modelări stocastice pentru a-și gestiona activele și pasivele și pentru a-și optimiza portofoliile.
Înțelegerea modelării stococastice: constantă versus schimbabilă
Pentru a înțelege conceptul de modelare stocastică, ajută la compararea cu modelarea sa opusă, deterministă.
Modelarea deterministă produce rezultate constante
Modelarea deterministă vă oferă aceleași rezultate exacte pentru un anumit set de intrări, indiferent de câte ori re-calculați modelul. Aici sunt cunoscute proprietățile matematice. Niciuna dintre ele nu este întâmplătoare și există un singur set de valori specifice și un singur răspuns sau o soluție la o problemă. Cu un model determinist, factorii incerti sunt externi modelului.
Modelarea stastică produce rezultate schimbabile
Modelarea stocastică, pe de altă parte, este în mod aleatoriu aleatorie, iar factorii incerti sunt încadrați în model. Modelul produce multe răspunsuri, estimări și rezultate - cum ar fi adăugarea de variabile la o problemă complexă de matematică - pentru a vedea efectele lor diferite asupra soluției. Același proces este apoi repetat de mai multe ori în diferite scenarii.
Cine utilizează modelarea stocastică?
Modelarea stastică este folosită într-o varietate de industrii din întreaga lume. Industria de asigurări, de exemplu, se bazează foarte mult pe modelarea stocastică pentru a prezice cum vor arăta bilanțurile companiei la un moment dat în viitor. Alte sectoare, industrii și discipline care depind de modelarea stocastică includ investiții pe stoc, statistici, lingvistică, biologie și fizică cuantică.
[Important: Un model stocastic are încorporate variabile aleatoare pentru a produce rezultate diferite în condiții diverse.]
Un exemplu de modelare stocastică în serviciile financiare
Cum este folosit în industria investițiilor
Modelele de investiții stocastice încearcă să prevadă variațiile prețurilor, randamentul activelor (ROA) și claselor de active - cum ar fi obligațiunile și acțiunile - în timp. Simularea Monte Carlo este un exemplu de model stocastic. poate simula modul în care un portofoliu poate să funcționeze pe baza distribuțiilor de probabilitate a profiturilor individuale ale acțiunilor.
Un instrument esențial în luarea deciziilor financiare
Semnificația modelării stocastice în finanțe este extinsă și de anvergură. Atunci când alegeți vehicule de investiții, este esențial să puteți vizualiza o varietate de rezultate în mai mulți factori și condiții. În unele industrii, succesul sau dispariția unei companii poate chiar influența.
În lumea în continuă schimbare a investițiilor, noi variabile pot intra în joc în orice moment, ceea ce ar putea afecta enorm deciziile unui bursier. Prin urmare, profesioniștii din finanțe rulează deseori modele stocastice de sute sau chiar de mii de ori, ceea ce oferă numeroase soluții potențiale pentru a ajuta la luarea de decizii.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.