Corelație serială
Corelația serială este relația dintre o variabilă și o versiune tardivă a ei înșiși pe diverse intervale de timp. Modelele repetate prezintă adesea corelații seriale atunci când nivelul unei variabile afectează nivelul său viitor. În finanțe, această corelație este utilizată de analiștii tehnici pentru a determina cât de bine prezice prețul trecut al unei valori mobiliare.
Corelația serială este, de asemenea, cunoscută sub numele de autocorelație sau corelație tardivă.
Cheie de luat cu cheie
- Corelația serială este relația dintre o anumită variabilă și o versiune tardivă a ei înșiși pe diverse intervale de timp.
- O variabilă care este corelată în serie are un model și nu este întâmplătoare.
- Analiștii tehnici validează modelele profitabile ale unei valori mobiliare sau a unui grup de valori mobiliare și determină riscul asociat cu oportunitățile de investiții.
Corelația serială deconstruită
Corelația serială este utilizată în statistici pentru a descrie relația dintre observațiile aceleiași variabile pe perioade specifice. Dacă corelația serială a unei variabile este măsurată ca zero, nu există nicio corelație și fiecare dintre observații este independentă una de cealaltă. În schimb, dacă corelația serială a unei variabile se orientează spre una, observațiile sunt corelate în serie, iar observațiile viitoare sunt afectate de valorile trecute. În esență, o variabilă corelată în serie are un model și nu este întâmplătoare.
Termenii de eroare apar atunci când un model nu este complet exact și are rezultate diferite în timpul aplicațiilor din lumea reală. Atunci când termenii de eroare din diferite perioade (de obicei adiacente) (sau observații în secțiune transversală) sunt corelate, termenul de eroare este corelat în serie. Corelația serială are loc în studiile din seria timpului când erorile asociate cu o anumită perioadă se duc în perioadele viitoare. De exemplu, atunci când se prezice creșterea dividendelor bursiere, o supraestimare într-un an va duce la supraestimări în anii următori.
Corelația serială poate face modelele de tranzacționare simulate mai exacte, care ajută investitorul să dezvolte o strategie de investiții mai puțin riscantă.
Analiza tehnică folosește măsuri de corelație serială atunci când analizăm modelul securității. Analiza se bazează în totalitate pe mișcarea prețurilor unei acțiuni și volumul asociat, mai degrabă decât pe fundamentele unei companii. Practicanții analizei tehnice, dacă utilizează corect corelația serială, identifică și validă modelele profitabile sau un titlu de securitate sau un grup de valori mobiliare și oportunități de investiții la vedere.
Conceptul de corelație serială
Corelația serială a fost utilizată inițial în inginerie pentru a determina modul în care un semnal, cum ar fi un computer sau o undă radio, variază în comparație cu sine în timp. Conceptul a crescut în popularitate în cercurile economice, deoarece economiștii și practicienii economometriei au folosit măsura pentru a analiza datele economice în timp.
Aproape toate instituțiile financiare mari au acum analiști cantitativi, cunoscuți sub denumirea de chiriași, pe personal. Acești analiști de tranzacții financiare utilizează analize tehnice și alte inferențe statistice pentru a analiza și prezice piața bursieră. Acești modelatori încearcă să identifice structura corelațiilor pentru a îmbunătăți previziunile și rentabilitatea potențială a unei strategii. În plus, identificarea structurii de corelație îmbunătățește realismul oricărei serii de timp simulate bazate pe model. Simulările precise reduc riscul strategiilor de investiții.
Locațiile sunt integrante pentru succesul multor instituții financiare, deoarece oferă modele de piață pe care instituția le folosește ca bază pentru strategia sa de investiții.
Corelația serială a fost utilizată inițial în procesarea semnalului și în ingineria sistemelor pentru a determina modul în care un semnal variază cu sine în timp. În anii 1980, economiști și matematicieni s-au grăbit să se apropie de Wall Street pentru a aplica conceptul pentru a prezice prețurile acțiunilor.
Corelația serială între acești intervali este determinată folosind testul Durbin-Watson. Corelația poate fi pozitivă sau negativă. Un preț al acțiunilor care prezintă corelație serială pozitivă are un model pozitiv. O securitate care are o corelație serială negativă are o influență negativă asupra ei în timp.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.