Capturați profituri folosind benzi și canale

Cunoscută pe larg pentru capacitatea lor de a încorpora volatilitatea și captarea acțiunii prețurilor, Bollinger Bands® a fost mult timp preferatul comercianților Forex. Cu toate acestea, există și alte opțiuni tehnice pe care comercianții de pe piețele valutare le pot aplica pentru a capta oportunități profitabile în acțiunea swing.

Indicatori de bandă mai puțin cunoscuți, cum ar fi canalele Donchian, canalele Keltner și benzile STARC sunt toate utilizate pentru a izola astfel de oportunități. De asemenea, utilizate pe piețele futures și opțiunilor, acești indicatori tehnici au multe de oferit, având în vedere lichiditatea vastă și natura tehnică a forumului FX.

Diferențiat în calculele și interpretările de bază, fiecare studiu este unic, deoarece evidențiază diferite componente ale acțiunii prețurilor. Aici vă explicăm modul în care funcționează canalele Donchian, canalele Keltner și benzile STARC și cum le puteți utiliza în avantajul dvs. pe piața FX.

Canale Donchian

Canalele Donchian sunt studii de canale de preț care sunt disponibile pe majoritatea pachetelor de grafică și pot fi aplicate profitabil atât de comercianții începători, cât și de experții. Deși aplicația a fost destinată mai ales pieței futures de mărfuri, aceste canale pot fi, de asemenea, utilizate pe scară largă pe piața valutară pentru a surprinde explozii pe termen scurt sau tendințe pe termen lung. Creat de Richard Donchian, considerat a fi tatăl succesului care urmărește tendințele, studiul conține fluctuațiile monetare subiacente și își propune să plaseze intrări profitabile la începutul unei noi tendințe prin penetrarea benzii inferioare sau superioare. Bazat pe o medie în mișcare de 20 de perioade (și astfel, uneori, denumit indicator mediu în mișcare), aplicația stabilește suplimentar benzi care conturează cea mai mare maximă și cea mai mică. Drept urmare, sunt produse următoarele semnale:

• Un semnal de cumpărare, sau lung, este creat atunci când acțiunea prețului se întrerupe și se închide deasupra benzii superioare.
• Un semnal de vânzare sau scurt este creat atunci când acțiunea prețului se întrerupe și se închide sub banda inferioară.

Teoria din spatele semnalelor poate părea un pic confuză la început, deoarece majoritatea comercianților presupun că o rupere a graniței superioare sau inferioare semnalează o inversare, dar este de fapt destul de simplă. Dacă acțiunea actuală a prețurilor este în măsură să depășească valoarea maximă (cu condiția să existe un impuls suficient), atunci se va stabili un nou nivel maxim, deoarece urmează un randament. Dimpotrivă, dacă acțiunea prețurilor poate să se prăbușească în intervalul scăzut, este posibil ca o nouă scădere să fie în funcțiune. Să ne uităm la un exemplu principal al modului în care funcționează această teorie pe piețele de schimb valutar.

Figura 1: Un exemplu tipic de eficiență a canalelor Donchian

Sursa: Intellicharts FXtrek

În figura 1, se observă graficul de perechi valutare scurte, de o oră, în formă de timp / euro în dolar american. Putem vedea că, înainte de 8 decembrie, acțiunea prețurilor este conținută în consolidarea strânsă în parametrii benzilor. Apoi, la 2 dimineața, pe 8 decembrie, prețul euro se execută pe sesiune și se închide deasupra benzii la punctul A. Acesta este un semnal pentru comerciant să intre pe o poziție lungă și să lichideze poziții scurte pe piață. Dacă este introdus corect, comerciantul va câștiga aproape 100 de sâmburi în scurtă întrerupere.

Canale Keltner

Un alt mare studiu de canale care este utilizat pe mai multe piețe de către toate tipurile de comercianți este canalul Keltner. Aplicația a fost introdusă de Chester W. Keltner (în cartea sa din 1960 Cum să faci bani în mărfuri ) și ulterior modificată de renumita comerciantă futures Linda B. Raschke. Raschke a modificat aplicația pentru a ține cont de calculul mediu real pe 10 perioade. Ca urmare, indicatorul tehnic bazat pe volatilitate prezintă multe asemănări cu Bollinger Bands®. Diferența dintre cele două studii este că canalele lui Keltner reprezintă volatilitatea folosind prețurile mari și mici, în timp ce studiile lui Bollinger se bazează pe abaterea standard. Cu toate acestea, cele două studii au în comun interpretări și semnale negociabile similare pe piețele valutare. Ca și Bollinger Bands®, semnalele canalului Keltner sunt produse atunci când acțiunea prețului se întrerupe deasupra sau sub benzile canalului. Totuși, în condițiile în care acțiunea prețului se întrerupe deasupra sau sub barierele superioare și inferioare, o continuare este favorizată peste o retracare înapoi la bariera mediană sau opusă.

• Dacă acțiunea prețului se încadrează deasupra benzii, comerciantul ar trebui să ia în considerare inițierea pozițiilor lungi, în timp ce lichidarea pozițiilor scurte.
• Dacă acțiunea prețului se încadrează sub bandă, comerciantul ar trebui să ia în considerare inițierea pozițiilor scurte în timp ce iese din poziții îndelungate sau cumpără.

Haideți să ne cufundăm mai departe în aplicație, consultând exemplul de mai jos.

Figura 2: Trei oportunități profitabile sunt prezentate comerciantului prin Keltner

Sursa: Intellicharts FXtrek

Prin aplicarea studiului Keltner la o pereche încrucișată de lire britanice / monedă yen japoneză, diagrama, putem observa că acțiunea prețurilor se întrerupe deasupra barierei superioare, semnalând traderului să inițieze poziții lungi. Plasând intrări eficiente, comerciantul FX va avea ocazia să capteze în mod eficient balanțele profitabile mai înalte și, în același timp, să iasă eficient, maximizând profiturile. Niciun alt exemplu nu este mai uimitor vizual decât pauză inițială deasupra barierei superioare. Aici, comerciantul poate iniția deasupra închiderii exploziei inițiale a sesiunii de mai sus la Punctul A din 17 iulie. După ce intrarea inițială este plasată deasupra încheierii sesiunii, comerciantul este capabil să capteze aproximativ 300 de sâmburi înainte ca acțiunea prețului să tragă înapoi pentru a retesta sprijinul. Ulterior, o altă poziție poate fi inițiată la punctul B, unde impulsul ia din nou poziția cu aproximativ 350 sâmburi mai mare

Benzi STARC

De asemenea similar cu indicatorul tehnic Bollinger Band®, se calculează benzile STARC (sau canale Stoller Interval mediu) pentru a încorpora volatilitatea pieței. Dezvoltat de Manning Stoller în anii '80, benzile se vor contracta și se vor extinde în funcție de fluctuațiile componentei medii adevărate. Principala diferență între cele două interpretări este că benzile STARC ajută la determinarea comerțului cu probabilitate mai mare decât la abaterile standard care conțin acțiunea prețului. Mai simplu spus, benzile vor permite comerciantului să ia în considerare oportunitățile de risc mai mare sau mai mic decât o revenire la o mediană.

• Acțiunea prețurilor care crește în banda superioară oferă o oportunitate de vânzare cu risc mai mic și o situație de cumpărare cu risc ridicat .
• Acțiunea prețurilor care scade către banda inferioară oferă o posibilitate de cumpărare cu risc mai redus și o situație de vânzare cu risc ridicat .

Asta nu înseamnă că acțiunea prețurilor nu va merge împotriva poziției nou inițiate; cu toate acestea, benzile STARC acționează în favoarea comerciantului, afișând cele mai bune oportunități. Dacă acest indicator este combinat cu gestionarea disciplinată a banilor, pasionatul FX va putea să profite prin luarea inițiativelor cu riscuri mai mici și minimizarea pierderilor. Haideți să aruncăm o privire la o oportunitate în perechea de monede dolar / dolar american.

Figura 3: Un mare risc de recompensare este prezentat prin acest exemplu de benzi STARC în NZD / USD.

Sursa: Intellicharts FXtrek

Analizând perechea monedă dolar / dolar american prezentată în figura 3, observăm că acțiunea prețurilor a crescut în decursul lunii noiembrie, iar perechea valutară pare să crească pentru o retracție de fel. Aici, comerciantul poate aplica indicatorul STARC precum și un oscilator de preț (Stocastic, în acest caz) pentru a confirma tranzacția. După ce s-a suprapus benzile STARC, comerciantul poate vedea o oportunitate de vânzare cu risc scăzut în timp ce ne apropiem de banda superioară la punctul A. În așteptarea închiderii celei de-a doua lumânări din formarea stelelor de seară din manual, individul poate profita punând o intrare mai jos încheierea sesiunii. Confirmând cu dezactivarea în oscilatorul Stochastic, punctul X, comerciantul va putea câștiga aproape 150 de sâmburi în sesiunea zilei, deoarece moneda scade de la 0, 7150 până la chiar 0, 7000. Observați că acțiunea prețului atinge banda inferioară în acel moment, semnalând o oportunitate de cumpărare cu risc scăzut sau o inversare potențială în tendința pe termen scurt.

Punând totul împreună

Acum, după ce am examinat oportunitățile de tranzacționare folosind indicatori tehnici pe canale, este timpul să aruncăm o privire detaliată la alte două exemple și să explicăm cum să capturați astfel de avantaje de profit.

În figura 4 vedem o mare oportunitate pe termen scurt în perechea încrucișată de lire sterline britanice / monede franc. Vom pune indicatorul tehnic Donchian să funcționeze și să parcurgem procesul cu pas.

Figura 4: Aplicând studiul canalului Donchian, vedem câteva oportunități extrem de profitabile în intervalul scurt de timp al unui grafic de o oră

Sursa: Intellicharts FXtrek

Acesta este pasul de urmat:

1. Aplicați studiul canalului Donchian asupra acțiunii prețurilor. Odată ce indicatorul este aplicat, oportunitățile ar trebui să fie clar vizibile, deoarece căutați să izolați perioadele în care acțiunea prețurilor se încadrează deasupra sau sub benzile studiului.

2. Așteptați încheierea sesiunii care este potențial deasupra sau sub banda. Este necesară o apropiere pentru configurare, deoarece acțiunea în așteptare ar putea reveni foarte bine în parametrii trupei, anulând în final comerțul.

3. Așezați intrarea ușor deasupra sau de sub închidere. După preluarea impulsului, prejudecata direcțională ar trebui să împingă prețul până la sfârșit.

4. Folosiți întotdeauna stop management. Odată ce intrarea a fost executată, oprirea trebuie să fie luată în considerare întotdeauna, ca în orice altă situație.

Aplicând studiul Donchian din figura 4, descoperim că au existat mai multe oportunități profitabile în intervalul scurt de timp. Punctul A este un exemplu primordial: aici, sesiunea se închide sub canalul de jos, împrumutând o tendință de dezavantaj. Drept urmare, intrarea este plasată la punctul minim al sesiunii după închidere, la 2.2777. Oprirea ulterioară va fi plasată ușor peste nivelul maxim al sesiunii, la 2.2847. După ce ați intrat pe piață, vă puteți lichida poziția scurtă pe primul pas în jos sau vă puteți ține de vânzare. În mod ideal, poziția ar fi menținută în păstrarea unui raport legitim risc / recompensă. Cu toate acestea, în cazul în care poziția este închisă, puteți lua în considerare o relansare la punctul B. În cele din urmă, comerțul va câștiga peste 120 de sâmburi, justificând oprirea ridicată.

Definirea unei oportunități Keltner
Nu doar Donchienii sunt folosiți pentru a capta oportunități profitabile - aplicațiile Keltner pot fi de asemenea utilizate. Luând abordarea pas cu pas, să definim o oportunitate Keltner:

1. Suprapuneți indicatorul canalului Keltner pe acțiunea prețului. La fel ca în exemplul Donchian, oportunitățile ar trebui să fie clar vizibile, deoarece căutați penetrarea benzilor superioare sau inferioare.

2. Stabiliți o sesiune aproape de lumânare care este cea mai apropiată sau în parametrii canalului.

3. Plasați intrarea cu patru până la cinci puncte sub cea mai mare sau mai mică a lumânării sesiunii.

4. Gestionarea banilor se aplică plasând o oprire ușor sub nivelul scăzut al sesiunii sau peste prețul ridicat al sesiunii.

Să aplicăm acești pași în exemplul lirei britanice / dolarului american de mai jos.

Figura 5: O captură complicată, dar profitabilă folosind canalul Keltner

Sursa: Intellicharts FXtrek

În figura 5, vedem o oportunitate foarte profitabilă în perechea majoră de lire sterline britanice / dolari SUA pe intervalul de timp zilnic. Deja testând bariera superioară de două ori în ultimele săptămâni, comerciantul poate vedea o a treia încercare, deoarece acțiunea prețurilor crește la 27 iulie la punctul A. Ceea ce trebuie obținut în acest moment este o închidere definitivă deasupra barierei, constituind o pauză deasupra și semnalizând inițierea unei poziții lungi.

Odată ce graficul primește pauză clară și se închide deasupra barierei, intrarea va fi plasată la cinci puncte deasupra maximului sesiunii închise (intrare). Acest lucru va asigura că impulsul este de partea comerțului și avansul va continua. Noțiunea ne va plasa intrarea exact la 1.8671. Ulterior, oprirea noastră va fi plasată sub prețul scăzut cu unu până la două puncte, sau în acest caz la 1.8535. Comerțul plătește pe măsură ce acțiunea prețurilor avansează în săptămânile următoare, cu profiturile noastre maximizate la valoarea maximă de 1.9128. Obținându-ne un profit de peste 400 de sâmburi în mai puțin de o lună, recompensa pentru risc este maximizată la mai mult de 3: 1.

Linia de jos

Deși Bollinger Bands® sunt mai cunoscute, canalele Donchian, canalele Keltner și benzile STARC s-au dovedit a oferi oportunități comparabile de rentabilitate. Prin diversificarea cunoștințelor și experienței dvs. în diferiți indicatori pe bandă, veți putea căuta o multitudine de alte oportunități pe piața de schimb valutar. Aceste trupe mai puțin cunoscute se pot adăuga la repertoriul atât al începătorului, cât și al comerciantului experimentat.