Cum se utilizează o medie în mișcare pentru a cumpăra stocuri

Media în mișcare (MA) este un instrument simplu de analiză tehnică care netezește datele prețurilor prin crearea unui preț mediu actualizat constant. Media este preluată pe o anumită perioadă de timp, cum ar fi 10 zile, 20 de minute, 30 de săptămâni sau orice perioadă de timp pe care o alege comerciantul. Există avantaje pentru utilizarea unei medii mobile în tranzacționare, precum și opțiuni cu privire la ce tip de medie mobilă să folosești. Strategiile medii în mișcare sunt, de asemenea, populare și pot fi adaptate la orice perioadă de timp, potrivindu-se atât investitorilor pe termen lung, cât și comercianților pe termen scurt. (A se vedea și: Primii patru indicatori tehnici, comercianții de tendințe trebuie să știe .)

Media în mișcare

De ce să folosiți o medie în mișcare

O medie în mișcare ajută la reducerea cantității de „zgomot” pe un grafic al prețurilor. Priviți direcția mediei în mișcare pentru a vă face o idee de bază despre cum se mișcă prețul. Dacă este înclinat în sus, prețul este în creștere (sau a fost recent) în general; înclinat în jos, iar prețul este în general în scădere; se deplasează lateral, iar prețul este probabil într-un interval.

O medie în mișcare poate acționa, de asemenea, ca suport sau rezistență. Într-un randament ridicat, o medie în mișcare de 50 de zile, 100 de zile sau 200 de zile poate acționa ca un nivel de sprijin, așa cum se arată în figura de mai jos. Acest lucru se datorează faptului că media acționează ca un etaj (suport), astfel încât prețul să renunțe la acesta. Într-un ritm redus, o medie în mișcare poate acționa ca rezistență; ca un plafon, prețul atinge nivelul și apoi începe să scadă din nou.

Prețul nu va „respecta” întotdeauna media mobilă în acest fel. Prețul poate parcurge ușor sau opri și inversa înainte de a-l atinge.

Ca orientare generală, dacă prețul este peste o medie în mișcare, trendul este în creștere. Dacă prețul este sub media mobilă, tendința este în scădere. Cu toate acestea, mediile în mișcare pot avea lungimi diferite (discutate la scurt timp), astfel încât o MA poate indica o creștere în timp ce un alt AM indică un scădere.

Tipuri de medii în mișcare

O medie în mișcare poate fi calculată în moduri diferite. O medie mobilă simplă de cinci zile (SMA) adaugă cele mai recente cinci prețuri zilnice de închidere și o împarte la cinci pentru a crea o nouă medie în fiecare zi. Fiecare medie este conectată la următoarea, creând linia care curge singular.

Un alt tip popular de medie mobilă este media mobilă exponențială (EMA). Calculul este mai complex, deoarece aplică o ponderare mai mare la prețurile cele mai recente. Dacă planificați un SMA de 50 de zile și un EMA de 50 de zile pe același grafic, veți observa că EMA reacționează mai rapid la modificările de preț decât SMA, din cauza ponderii suplimentare asupra datelor de preț recente.

Programele de grafice și platformele de tranzacționare fac calculele, astfel încât nu este necesară o matematică manuală pentru a utiliza o medie mobilă.

Un tip de MA nu este mai bun decât altul. O EMA poate funcționa mai bine într-o bursă sau pe piața financiară pentru o perioadă, iar în alte momente, un SMA poate funcționa mai bine. Perioada de timp aleasă pentru o medie în mișcare va juca, de asemenea, un rol semnificativ în cât de eficient este (indiferent de tip).

Lungimea medie în mișcare

Lungimile medii în mișcare obișnuite sunt 10, 20, 50, 100 și 200. Aceste lungimi pot fi aplicate oricărui interval de timp grafic (un minut, zilnic, săptămânal etc.), în funcție de orizontul de timp al comerciantului.

Perioada de timp sau lungimea pe care o alegeți pentru o medie în mișcare, numită și „perioada de privire înapoi”, poate juca un rol important în cât de eficient este.

Un AM cu un interval de timp scurt va reacționa mult mai rapid la modificările de preț decât un AM cu o perioadă lungă de privire. În figura de mai jos, media mobilă de 20 de zile urmărește mai îndeaproape prețul real față de media mobilă de 100 de zile.

Cele 20 de zile pot avea un beneficiu analitic pentru un comerciant pe termen mai scurt, deoarece urmărește prețul mai îndeaproape și, prin urmare, produce mai puțin „decalaj” decât media pe termen lung. Un AM de 100 de zile poate fi mai benefic pentru un comerciant pe termen mai lung.

Lag este timpul necesar pentru o medie în mișcare pentru a semnala o inversare potențială. Reamintim că, ca orientare generală, atunci când prețul este peste o medie mobilă, tendința este luată în considerare. Așadar, atunci când prețul scade sub acea medie în mișcare, semnalează o inversare potențială bazată pe acea MA. O medie în mișcare de 20 de zile va oferi mai multe semnale de „inversare” decât o medie în mișcare de 100 de zile.

O medie în mișcare poate fi orice lungime: 15, 28, 89, etc. Ajustarea mediei mobile, astfel încât să furnizeze semnale mai precise pe datele istorice, poate ajuta la crearea de semnale viitoare mai bune.

Strategii de tranzacționare - Crossovers

Trecerile transversale sunt una dintre principalele strategii medii în mișcare. Primul tip este o încrucișare a prețurilor, care este atunci când prețul se încadrează peste sau sub o medie în mișcare pentru a semnala o schimbare potențială a tendinței.

O altă strategie este de a aplica două medii mobile pe un grafic: una mai lungă și una mai scurtă. Când MA pe termen mai scurt trece peste MA pe termen mai lung, este un semnal de cumpărare, deoarece indică faptul că tendința este în creștere. Aceasta este cunoscută sub numele de „cruce de aur”.

Între timp, atunci când AM pe termen mai scurt trece sub MA pe termen mai lung, este un semnal de vânzare, deoarece indică faptul că tendința este în scădere. Aceasta este cunoscută sub numele de „cruce mort / moarte”.

Dezavantaje MA

Mediile în mișcare sunt calculate pe baza datelor istorice și nimic despre calcul nu este predictiv în natură. Prin urmare, rezultatele folosind medii mobile pot fi aleatorii. Uneori, piața pare să respecte suportul / rezistența și semnalele comerciale ale MA, iar alteori, acești indicatori nu respectă.

O problemă majoră este aceea că, dacă acțiunea prețului devine crudă, prețul se poate bascula înainte și înapoi, generând mai multe semnale de inversare a tendințelor sau de comerț. Când se întâmplă acest lucru, este mai bine să renunțați la o parte sau să utilizați un alt indicator pentru a ajuta la clarificarea tendinței. Același lucru se poate întâmpla și în cazul încrucișărilor MA, atunci când AM se „încurcă” pentru o perioadă de timp, declanșând mai multe tranzacții care pierd.

Mediile în mișcare funcționează destul de bine în condiții puternice de tendință, dar în condiții slabe sau variate. Reglarea intervalului de timp poate remedia această problemă temporar, deși, la un moment dat, este posibil să apară aceste probleme indiferent de intervalul de timp ales pentru media (mediile) mobile.

Linia de jos

O medie în mișcare simplifică datele prețului prin netezirea și crearea unei linii curgătoare. Acest lucru face ca viziunea să fie mai ușoară. Mediile mobile exponențiale reacționează mai repede la modificările prețurilor decât mediile simple. În unele cazuri, acest lucru poate fi bun, iar în altele, poate provoca semnale false. Mediile în mișcare cu o perioadă de privire mai scurtă (de exemplu, 20 de zile) vor răspunde mai rapid la modificările prețurilor decât o medie cu o perioadă mai lungă de privire înapoi (200 de zile).

Trecerile medii transversale sunt o strategie populară atât pentru intrări, cât și pentru ieșiri. MA-urile pot evidenția, de asemenea, zone de suport potențial sau de rezistență. Deși acest lucru poate părea predictiv, mediile mobile se bazează întotdeauna pe date istorice și arată pur și simplu prețul mediu pe o anumită perioadă de timp.

Investiția folosind media în mișcare sau orice tehnică necesită un cont de investiții la un agent de bursă. Lista celor mai buni brokeri online din Investopedia este un loc minunat pentru a-ți începe cercetările cu privire la brokerul care se potrivește cel mai mult nevoilor tale. (Pentru lectură aferentă, consultați „Mediile perfecte pentru schimbul de zile”)

Grafice amabilitate de StockCharts.com.