Indicele canalului de mărfuri - definiție și utilizări CCI

Ce este indexul canalului de mărfuri (CCI)?

Dezvoltat de Donald Lambert, indicatorul Channel Commodity Channel (CCI) este un oscilator bazat pe moment, utilizat pentru a ajuta la determinarea momentului în care un vehicul de investiții atinge condiția de a fi cumpărat sau revândut. De asemenea, este utilizat pentru a evalua direcția și puterea tendinței prețurilor. Aceste informații permit comercianților să stabilească dacă doresc să intre sau să iasă dintr-o tranzacție, să se abțină de la un comerț sau să se adauge la o poziție existentă. În acest fel, indicatorul poate fi utilizat pentru a furniza semnale comerciale atunci când acționează într-un anumit mod.

Cheie de luat cu cheie

• ICC măsoară diferența dintre prețul curent și prețul mediu istoric.
• Când ICC este peste zero, indică prețul peste media istorică. Când ICC este sub zero, prețul este sub media historic.
• Citirile ridicate de 100 sau mai mari, de exemplu, indică faptul că prețul este mult peste media istorică, iar tendința a fost puternică până la creștere.
• Citirile scăzute sub -100, de exemplu, indică faptul că prețul este mult sub media istorică, iar tendința a fost puternică până la dezavantaj.
• Trecând de la lecturi negative sau aproape zero la +100, poate fi folosit ca semnal pentru a urmări o creștere ascendentă.
• Trecerea de la o lectură pozitivă sau aproape la zero la -100 poate indica o scădere în scădere.
• CCI este un indicator nelimitat, ceea ce înseamnă că poate merge mai sus sau mai jos la nesfârșit. Din acest motiv, nivelurile de pre-cumpărare și de vânzare-cumpărare sunt, de obicei, determinate pentru fiecare activ individual, uitându-se la niveluri istorice ale CCI extrem, unde prețul a fost inversat.

Formula pentru indicele canalului de mărfuri (CCI) este:

CCI = Preț tipic − MA.015 × Deviație medie unde: Preț tipic = ∑i = 1P ((mare + scăzut + închis) ÷ 3) P = număr de perioadeMA = medie în mișcareMoving media = (∑i = 1PTypical price) ÷ PMean Deviere = (∑i = 1P∣Tip preț − MA∣) ÷ P \ begin {aliniat} & \ text {CCI} = \ frac {\ text {Preț tipic} - \ text {MA}} {.015 \ times \ text {medie deviere}} \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {Preț tipic} = \ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ text {Înalt} + \ text { Scăzut} + \ text {Închidere}) \ div 3)} \\ & P = \ text {Număr de perioade} \\ & \ text {MA} = \ text {Media în mișcare} \\ & \ text {Moving Media} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ text {Preț tipic}}) \ div P \\ & \ text {Deviație medie} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ text {Preț tipic} - \ text {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {aliniat} CCI = .015 × Preț mediu deviereTipic − MA unde: Preț tipic = ∑i = 1P ((Înalt + Scăzut + Închidere) ÷ 3) P = Numărul de perioadeMA = Media în mișcareMediul mobil = (∑i = 1P Preț tipic) ÷ Deviere PMean = (∑i = 1P ∣ Preț tipic − MA∣) ÷ P

Cum se calculează indicele canalului de mărfuri (CCI)

1. Stabiliți câte perioade va analiza ICC. 20 este frecvent utilizat. Mai puține perioade determină un indicator mai volatil, în timp ce mai multe perioade o vor face mai lină. Pentru acest calcul, vom presupune 20 de perioade. Ajustați calculul dacă utilizați un număr diferit.
2. Într-o foaie de calcul, urmăriți maximul, scăzutul, închiderea timp de 20 de perioade și calculați Prețul tipic.
3. După 20 de perioade, calculați media mobilă a prețului tipic însumând ultimele 20 de prețuri tipice și împărțind la 20.
4. Calculați abaterea medie scăzând media în mișcare din prețul tipic din ultimele 20 de perioade. Sumați valorile absolute (ignorați semnele minus) ale acestor cifre și apoi împărțiți cu 20.
5. Introduceți cel mai recent preț tipic, media în mișcare și abaterea medie în formula pentru a calcula lectura curentă CCI.
6. Repetați procesul pe măsură ce se termină fiecare nouă perioadă.

Ce vă spune indexul canalului de mărfuri (CCI) ">

ICC este utilizat în principal pentru identificarea noilor tendințe, pentru a urmări nivelurile de pre-cumpărare și de vânzare și pentru a observa slăbiciunea tendințelor atunci când indicatorul diferă de preț.

Atunci când ICC trece de la un teritoriu negativ sau aproape de zero la peste 100, acest lucru poate indica că prețul începe o nouă creștere. Odată ce acest lucru se întâmplă, comercianții pot urmări o retragere a prețului, urmată de un miting atât în ​​preț, cât și în CCI pentru a semnala o oportunitate de cumpărare.

Același concept este valabil și pentru un trend descendent emergent. Atunci când indicatorul trece de la valori pozitive sau aproape de zero la valori inferioare -100, poate începe o scădere. Acesta este un semnal pentru a ieși din dorințe sau pentru a începe să urmăriți oportunitățile de scurtare.

Nivelurile de cumpărare excesivă și de vânzare la vânzare nu sunt fixate, deoarece indicatorul este nelegal. Prin urmare, comercianții se uită la citirile anterioare pe indicator pentru a înțelege unde a fost inversat prețul. Pentru un stoc, poate avea tendința să se întoarcă aproape de +200 și -150. O altă marfă poate tinde să se întoarcă aproape de +325 și -350. Măriți pe grafic pentru a vedea o mulțime de puncte de inversare a prețurilor și citirile CCI în acele momente.

Există și divergențe. Acest lucru este atunci când prețul se mișcă într-un sens, dar indicatorul se mișcă pe altul. Dacă prețul este în creștere și CCI scade, acest lucru poate indica o slăbiciune a tendinței. Deși divergența este un semnal comercial slab, deoarece poate dura mult timp și nu duce întotdeauna la o inversare a prețurilor, poate fi bine cel puțin să avertizeze comerciantul că există posibilitatea unei inversări. În acest fel, ele pot înăspri nivelul pierderilor sau pot opri să ia noi tranzacții în direcția tendinței prețurilor.

Diferența dintre indicele canalului de mărfuri (CCI) și oscilatorul stocastic

Ambii indicatori tehnici sunt oscilatori, dar sunt calculați diferit. Una dintre principalele diferențe este că Oscilatorul Stocastic este legat între zero și 100, în timp ce CCI este nelimitat. Datorită diferențelor de calcul, acestea vor furniza semnale diferite în momente diferite, cum ar fi citirile de pre-cumpărare și de vânzare.

Limitări ale utilizării indexului canalului de mărfuri (CCI)

Deși este adesea obișnuit să evidențieze condițiile de supraîncărcare și de vânzare, ICC este extrem de subiectivă în această privință. Indicatorul nu este legat și, prin urmare, nivelurile de pre-cumpărare și de vânzare prealabilă pot avea un impact redus în viitor.

Indicatorul a rămas, de asemenea, ceea ce înseamnă că, uneori, va furniza semnale slabe. Un miting la 100 sau -100 pentru a semnala o nouă tendință poate veni prea târziu, întrucât prețul și-a încheiat activitatea și începe să se corecteze deja. Astfel de incidente sunt numite biciclete; un semnal este furnizat de indicator, dar prețul nu se realizează după acel semnal și se pierd bani în comerț. Dacă nu este atent, biciurile pot apărea frecvent. Prin urmare, indicatorul este cel mai bine utilizat împreună cu analiza prețurilor și alte forme de analiză tehnică sau indicatori pentru a ajuta la confirmarea sau respingerea semnalelor CCI. (Pentru lectură aferentă, consultați „Modul în care comercianții folosesc CCI (indexul canalului de mărfuri) pentru a schimba tendințele stocurilor”)

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Indicele fluxului de bani - definiția și utilizările IFM Indicele fluxului de bani (IFM) este un oscilator de tranzacționare care încorporează date despre volum și preț. Poate fi utilizat pentru a genera semnale comerciale bazate pe niveluri de pre-cumpărare și vânzare, precum și divergențe. mai mult Oscilator de prețuri renunțate (DPO) Definiție și utilizări Un oscilator de preț renunțat este un oscilator care elimină tendințele prețurilor în efortul de a estima lungimea ciclurilor prețurilor de la vârf la vârf sau la jgheab. Indicatorul vă poate ajuta în calendarul comerțului. mai mult Indicatorul ratei de schimbare a prețului - Definiția ROC și utilizări Rata de modificare a prețurilor (ROC) este un indicator tehnic care măsoară modificarea procentuală între cel mai recent preț și un preț din trecut. Poate fi utilizat pentru a ajuta la identificarea tendințelor, pentru a confirma inversările și pentru a evidenția locurile în care pot apărea inversările. mai mult Definiția și Utilizarea Indexului Momentului Dinamic Indicele momentului dinamic este utilizat în analiza tehnică pentru a determina dacă o securitate este cumpărată sau supravendită. Poate fi utilizat pentru a genera semnale de tranzacționare pe piețe aflate în trend sau variate. mai mult Indice de forță adevărată (STI) Definiție și utilizări Indice de rezistență adevărat (STI) este un oscilator de moment tehnic utilizat pentru a furniza semnale comerciale bazate pe niveluri suprasolicitate / vânzare, traversare și divergență. Indicatorul se bazează pe mediile duble de modificare a prețurilor. mai mult Definiția și strategiile finale ale oscilatorului Ultimul oscilator este un indicator tehnic dezvoltat de Larry Williams pentru a măsura impulsul prețului unui activ pe mai multe perioade de timp. Produce semnale de cumpărare și vânzare bazate pe divergență. mai multe link-uri partenere