Autotrading
Autotrading este un plan de tranzacționare bazat pe comenzi de cumpărare și vânzare, care sunt plasate automat pe baza unui sistem sau program de bază. Comenzile de cumpărare sau de vânzare sunt plasate atunci când sunt îndeplinite condițiile comerciale din sistemul sau programul de bază.
Cheie de luat cu cheie
- Autotradingul este atunci când comenzile de cumpărare și vânzare sunt plasate automat pe baza unei strategii programate.
- Autotrading-ul avansat, care limitează interferența umană în programul de tranzacționare, necesită un program de tranzacționare sofisticat și bine scris. Programul necesită încă monitorizare umană pentru a se asigura că funcționează corect.
- Autotrading-ul permite executarea rapidă a comenzilor, de îndată ce sunt îndeplinite condițiile unei strategii programate.
- Programele de autotradare se pot baza pe aproape orice strategie, dar strategia trebuie să fie programabilă și, în mod ideal, strategia ar trebui să fie testată în profunzime pentru rentabilitate înainte de a încerca să o programeze.
Înțelegerea autotradării
Autotrading este un tip de plan de tranzacționare care permite investitorilor să valorifice oportunitățile pieței în timp real. De obicei implică programare complexă și, în unele cazuri, platforme de tranzacționare sofisticate care acceptă programare externă sau pluginuri.
Comercianții pot programa software-ul de tranzacționare sau pot conecta un program la software-ul de tranzacționare, pentru a realiza tranzacții automatizate pe baza unei strategii de tranzacționare personalizate.
Formele de bază ale autotradării pot fi, de asemenea, utilizate de toate tipurile de investitori cu amănuntul. De exemplu, stabilirea comenzilor care se vor executa în viitor atunci când sunt îndeplinite anumite criterii este cea mai de bază formă de autotradare. La un nivel mai avansat, autotradarea poate elimina aportul uman în întregime. Odată ce programul este programat, acesta va continua să funcționeze fără a fi nevoie de interferențe sau de introducere umană. În cazul avansat, comercianții de programe își vor monitoriza în continuare programele îndeaproape pentru a se asigura că funcționează așa cum este de așteptat.
În general, sistemele de autotrading sunt utilizate într-o gamă largă de piețe, inclusiv acțiuni, futures, opțiuni și forex.
Capabilități de autotradare
Autotradarea necesită o strategie de tranzacționare prestabilită. Strategia stă la baza programului de autotradare, definind când și de ce va fi comercializat. Poate fi structurat în diverse moduri pentru toate tipurile de investitori. Investitorii cu amănuntul pot implementa planuri de bază de autotradare care cumpără investiții la intervale regulate pe tot parcursul anului sau care plasează comenzi condiționate în acțiuni care îndeplinesc anumiți parametri. Comenzile condiționate permit unui investitor să efectueze tranzacții la niveluri specificate pentru execuție automată la atingerea unui preț.
Investitorii instituționali și comercianții tehnici vor folosi sisteme complexe de tranzacționare care permit comandarea condiționată și strategii precum tranzacționarea grilelor, tranzacționarea tendințelor, scalarea sau decolorarea.
Mulți comercianți de zile tehnice vor lucra doar cu brokerii care permit conectarea pluginurilor sau programelor externe la platforma lor sau care oferă un program de codare în cadrul platformei în sine pentru a crea indicatori și programe de autotradare.
Platformele de brokeraj, cum ar fi TD Ameritrade și Interactive Brokers, de exemplu, oferă capacități de codare și autotradare. Investitorii instituționali vor avea în mod obișnuit propriile lor platforme de tranzacționare care permit autotradarea prin programare algoritmică.
Strategii de autotradare
Investitorii instituționali pot utiliza algoritmi complexi care încearcă să plaseze tranzacții pentru portofolii de investiții pe baza unor criterii definite guvernate de obiectivul unui portofoliu. Aceasta poate include cumpărarea sau vânzarea de valori mobiliare în mod automat pentru a menține un procent specific sau o alocare de dolari pentru fiecare acțiune sau potrivirea deținerilor din portofoliu cu un indice.
Comercianții de zile tehnice vor folosi autotrading-ul pentru a investi pe baza semnalelor tehnice ale pieței. De obicei, folosesc comenzi condiționate complexe pentru tranzacționarea auto. Aceste tipuri de comenzi permit investitorului să specifice un preț de intrare și să construiască un guler în jurul comerțului, pentru a institui niveluri prestabilite de profit și pierderi pentru gestionarea riscurilor. Programele de autotradare pot fi construite pentru a valorifica tendințele care se dezvoltă, lacunele comerciale, intervalele comerciale sau scalarea ofertei / cererii. Există nenumărate strategii. Utilizarea lor este limitată doar de capacitatea comerciantului de a veni cu strategii profitabile și de a le programa eficient.
Autotrading-ul este de asemenea popular pentru investitorii de pe piața valutară. Majoritatea brokerilor oferă o platformă care vine echipată cu posibilitatea de a instala programe furnizate de alți comercianți și companii. Utilizarea pe scară largă a programelor de autotradare pe piața valutară înseamnă că există o multitudine de programe de autotradare care sunt esențial necompletate, testate în condiții de tranzacționare în direct și neprofitabile. Când cumpărați un program de tranzacționare, călcați cu atenție, deoarece arena este plină de escroci care oferă speranțele de bogăție pentru o taxă mică (sau mare).
De asemenea, comercianții Forex își pot crea propriile programe de tranzacționare, folosind limbajul de codare MetaTrader4 sau MetaTrader5 numit MQL4 și MQL5, de exemplu.
Exemple de criterii de luat în considerare pentru o strategie de autotradare
Autotradarea poate părea simplă, dar programarea chiar a unei strategii simple de tranzacționare necesită multă gândire. Regulile trebuie să fie suficient de simple pentru a fi codate și nu pot include subiectivitatea, deoarece computerul are nevoie de reguli definite de urmat.
Lucrurile de luat în considerare includ, dar nu se limitează la:
- Mărimea poziției și modul în care va fi definită.
- Cum vor fi introduse tranzacțiile și ce parametri specifici vor declanșa o tranzacție.
- Cum se vor închide tranzacțiile și ce declanșează închiderea unei tranzacții.
- Programatorul va dori, de asemenea, să se gândească la constrângerile sistemului, cum ar fi atunci când nu ar trebui sau nu ar trebui să facă schimb.
- De asemenea, aceștia ar dori să pună la dispoziție unele garanții.
Aceste subiecte sunt prezentate mai detaliat mai jos.
Dimensiunea poziției și modul în care va fi definită
Poate fi definit ca dimensiunea poziției este egală cu 10% din capitalul propriu, de exemplu. Sau ar putea fi mai avansat, mai întâi definind diferența dintre prețul de intrare și pierderea de stop, stabilind un risc maxim, cum ar fi 1% din capitalul contului, apoi definind dimensiunea poziției pe baza riscului de 1% și distanța dintre opriți pierderea și intrarea în comerțul special. Această abordare mai avansată de dimensionare a poziției este uneori numită dimensionare optimă a poziției, deoarece dimensiunea poziției se modifică pe baza informațiilor unui comerț.
Modul în care vor fi înregistrate tranzacțiile și ce parametri specifici declanșează un comerț
De exemplu, pentru a fi înregistrat un tranzacționare pe o medie în mișcare (MA), este necesar ca prețul să fie mai întâi pe o parte a AM și apoi pe cealaltă. Sursa de date trebuie de asemenea specificată. Cum se determină prețul: ultimul preț? pretul ofertei? pretul cere?
Cum se vor închide meseriile și ce declanșează închiderea comerțului
Acest lucru ar putea fi realizat prin plasarea de comenzi limită și oprirea ordinelor de pierdere la începutul tranzacției. Aceste comenzi vor închide comerțul la prețurile comenzii, indiferent dacă comerțul este profitabil sau neprofitabil. O strategie mai complexă ar putea fi programarea unei pierderi de stop.
Programatorul va dori, de asemenea, să se gândească la constrângerile sistemului
Acest lucru include lucruri precum programatorul nu ar trebui sau nu ar trebui să facă schimb. De exemplu, programatorul nu dorește să funcționeze programul până la cinci minute de la deschiderea pieței bursiere. Prin urmare, ar trebui să impună o restricție de timp în codul de programare.
De asemenea, ar putea dori să introducă unele garanții
De exemplu, dacă se pierde mai mult de 5% capitaluri proprii sau dacă o tranzacție deschisă pierde mai mult decât o sumă definită, programul închide toate tranzacțiile și / sau un e-mail este trimis unui administrator pentru a verifica programul.
Acestea sunt criterii de bază care trebuie luate în considerare la realizarea unui program de tranzacționare automată. Cu cât sistemul este mai complex, cu atât sunt mai multe criterii și factori care trebuie luați în considerare.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.