Raportul de volatilitate
Raportul de volatilitate este o măsură tehnică utilizată pentru identificarea modelelor de prețuri și a defalcărilor. În analiza tehnică, se folosește o gamă adevărată pentru a înțelege modul în care prețul unei garanții se mișcă în ziua curentă, în comparație cu volatilitatea sa trecută.
BREAKING DOWN Raport de volatilitate
Raportul de volatilitate este o măsură care ajută investitorii să urmărească volatilitatea prețului unei acțiuni. Este unul dintre câțiva indicatori tehnici concentrați pe volatilitate. În general, abaterea standard este de obicei una dintre cele mai frecvente măsuri utilizate pentru urmarea volatilității. Abaterea standard constituie baza pentru mai multe canale tehnice, inclusiv benzile Bollinger. Analiștii tehnici utilizează canale plicuri complexe din mai multe soiuri diferite pentru a identifica intervalele de prețuri și modelele de volatilitate care ajută la conducerea semnalelor de tranzacționare. Volatilitatea istorică este, de asemenea, o altă linie de tendință comună care poate fi utilizată pentru a urmări volatilitatea.
Raportul de volatilitate a fost dezvoltat pentru a contribui la analiza volatilității prețurilor. În întreaga industrie, volatilitatea și raportul de volatilitate pot varia. Pentru analize tehnice, Jack Schwager este cunoscut pentru introducerea conceptului de raport de volatilitate în cartea sa „Analiză tehnică”.
Calcularea raportului de volatilitate
Metodologia lui Schwager pentru calculul raportului de volatilitate se bazează pe conceptul de adevărat interval care a fost dezvoltat și introdus de Welles Wilder, dar are mai multe iterații. Schwager calculează raportul de volatilitate din următoarele:
VR = TTRATRunde: VR = Raportul de volatilitateTTR = Intervalul adevărat de azi - Intervalul adevărat de astăzi = Max − MinMax = Maxima de azi, CloseMin de ieri = Minima de azi, închiderea de ieriATATR = Intervalul adevărat mediu al perioadei trecute de N-Day \ begin {align} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {VR} = \ text {Ratio de volatilitate} \\ & \ text { TTR} = \ text {Intervalul adevărat de astăzi} \\ & \ text {Intervalul adevărat de astăzi} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Astăzi este mare, Ieri este închis} \\ & \ text {Min} = \ text {Astăzi este scăzut, Ieri este închis} \\ & \ text {ATR} = \ text {Intervalul adevărat mediu al perioadei trecute de N-Day} \\ \ end {aliniat} VR = ATRTTR unde: VR = Volatility RatTT = True Range de astăzi True RangeToday = Max − MinMax = Maxima de azi, CloseMin de ieri = Minima de astăzi, Close Close de ieri
Alte iterații ale raportului de volatilitate pot include următoarele:
VR = |TTR|ATRwhere: | TTR | = Valoarea absolută a MaxAbsolute Valoarea Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = HighTL de astăzi = LowYC de astăzi = Ieri de închidere \ begin {align} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text TTR = \ text {Valoarea absolută a Max} \\ & \ text {Valoarea absolută a Max} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {Astăzi mare} \ \ & \ text {TL} = \ text {Astăzi scăzut} \\ & \ text {YC} = \ text {Ieri de închidere} \\ \ end {aliniat} VR = ATR∣TTR∣ unde: | TTR | = Valoarea absolută a MaxAbsolute Valoarea Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = HighTL de astăzi = LowYC de astăzi = Ieri de închidere
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Media în mișcare exponențială a intervalului adevărat din perioada trecută de N-Day \ begin {align} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Media în mișcare exponențială a intervalului adevărat} \\ & \ text {din perioada trecută de N-Day} \\ \ end {align} VR = EMA∣TTR∣ unde: EMA = Media în mișcare exponențială a intervalului adevărat din perioada trecută din N-Day
Semnalele raportului de volatilitate
Investitorii și comercianții vor avea propriile lor mecanisme pentru urmărirea și detectarea tiparelor din raportul de volatilitate. Acest raport este tipic reprezentat ca o singură linie pe un grafic tehnic, fie ca o suprapunere, fie în propria fereastră de afișare.
Un raport mai mare de volatilitate va semnala volatilitatea substanțială a prețurilor în ziua de tranzacționare curentă. În general, volatilitatea poate fi un semnal de perturbații sau evoluții care afectează prețul garanției. Prin urmare, volatilitatea ridicată poate duce la o nouă tendință a prețului garanției, fie într-o direcție pozitivă, fie negativă. Comercianții urmăresc volatilitatea și raportul de volatilitate împreună cu alte tipare de tranzacționare pentru a ajuta la confirmarea unui semnal de tranzacționare pentru investiții.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.