Strategii și aplicații în spatele EMA de 50 de zile (INTC, AAPL)

Media de 50 de zile în mișcare marchează o linie în nisip pentru comercianții care dețin poziții prin atrageri inevitabile. Strategia pe care o folosim atunci când prețul se apropie de acest punct de inflexiune, deseori, decide dacă plecăm cu un profit bine obținut sau cu o pierdere frustrantă. Având în vedere consecințele, este logic să îmbunătățim înțelegerea noastră cu privire la acest nivel de preț, precum și să găsim noi modalități de gestionare a riscurilor atunci când intră în joc.

Cea mai obișnuită formulă ia ultimele 50 de bare de preț și se împarte la total. Astfel, se obține media de mișcare simplă de 50 de zile (SMA) folosită de tehnicieni timp de mai multe decenii. Calculul a fost modificat în mai multe moduri de-a lungul anilor, pe măsură ce jucătorii de pe piață încearcă să construiască o tracțiune cu topuri mai bună. (Pentru mai multe informații, consultați: Construirea unei Mousetrap mai bune cu ETF-uri Smart Beta ). Media în mișcare exponențială de 50 de zile (EMA) oferă cea mai populară variație, răspunzând mai rapid la mișcarea prețurilor decât vărul său simplu. Această viteză suplimentară în producerea semnalului definește un avantaj clar față de versiunea mai lentă, ceea ce o face o alegere superioară. (Pentru mai multe, consultați: Vs. Simplu Vs. Medii în mișcare exponențiale ).

EMA de 50 de zile oferă tehnicienilor un loc la linia de 50 de curte, locația perfectă pentru a urmări întregul teren de joc pentru oportunități de la jumătatea perioadei și contravalori naturale după tendințe active, mai mari sau mai mici. De asemenea, este un motiv neutru atunci când acțiunea prețurilor este adesea interpretată greșit de majoritate. Și cum piața noastră contrară se dovedește din nou, semnalele cele mai fiabile tind să izbucnească atunci când majoritatea stă pe partea greșită a acțiunii.

Există zeci de moduri de utilizare a EMA de 50 de zile în strategiile de piață. Funcționează ca o verificare a realității atunci când o poziție atinge linia magică după o adunare sau despăgubire. Are beneficii egale în perioade de timp mai mici și mai mari, aplicând indicatorul pe diagramele intraday sau urmărind tendințele pe termen lung cu versiunea de 50 de săptămâni sau 50 de luni. Sau joacă un joc de pinball, tranzacționând oscilații între EMA de 50 de zile și EMA pe termen mai lung de 200 de zile. Funcționează chiar și în lumea arcană a voodoo-ului de piață, cu cruci de 50/200 pe zi care semnalizează cruci de aur bullish sau cruci moarte bearish.

pullbacks

EMA de 50 de zile intră cel mai adesea în joc atunci când ești poziționat într-o tendință care se îndreaptă împotriva ta într-un contorizare naturală sau în reacție la un impuls care târâie mii de instrumente financiare de-a lungul călătoriei. Este logic să faceți o oprire chiar peste media în mișcare, deoarece reprezintă un sprijin intermediar (rezistența la un declin) care ar trebui să rămână în condiții normale de bandă. Problema acestui raționament este că nu funcționează așa cum este prevăzut pe piețele noastre volatile moderne. (Pentru mai multe, consultați: Bazele de sprijin și rezistență ).

EMA-urile de 50 și 200 de zile s-au transformat din liniile înguste în zone largi în ultimele două decenii din cauza vânătorii de oprire agresivă. (Pentru lectură aferentă, consultați: Opriți vânatul cu marii jucători Forex ). Trebuie să luați în considerare cât de profunde vor fi aceste încălcări înainte de a opri sau de a programa o intrare la sau în apropierea mediei mobile. Răbdarea este esențială în aceste circumstanțe, deoarece testarea la EMA de 50 de zile se rezolvă, de obicei, în termen de trei-patru baruri de preț. Trucul este să rămâi în afara drumului până când a) inversarea începe sau b) se întrerupe nivelul, obținând o acțiune de preț față de poziția ta.

Riscul de a greși greșeala vă va răni portofelul, așa că cât timp ar trebui să rămâneți în urmă când prețul testează EMA de 50 de zile "> whipsaws, examinarea altor tehnici identifică deseori extensia exactă a unei inversări. De exemplu, Intel (INTC) a revenit până la nivelul maxim din ianuarie din aprilie și s-a vândut în EMA de 50 de zile. A întrerupt sprijinul, a scăzut la retragerea la raliu .386 Fibonacci și a revenit la media în mișcare în următoarea sesiune. Greșeli de retracement de evitat ). Stocul a recăpătat suportul în a treia zi și a intrat într-o recuperare, completând o schemă de pahar și mâner.

Fractale de 50 de zile

Media în mișcare funcționează la fel de bine în perioade de timp mai mici și mai mari. Drept urmare, comercianții de zi vor găsi beneficii în plasarea EMA-urilor de 50 de bare pe graficele de 15 și 60 de minute, deoarece acestea definesc punctele naturale naturale pentru oscilațiile intraday. Rețineți că zgomotul crește pe măsură ce intervalul de timp scade, scăzând valoarea acestuia pe graficele de 5 și 1 minut. Pe partea de rabat, indicatorul arată o fiabilitate excelentă pe graficele săptămânale și lunare, identificând adesea punctele de cotă exacte în corecții și tendințe pe termen lung.

Acest lucru are sens atunci când considerăm că EMA de 50 de săptămâni definește o inversare medie pe un an întreg, în timp ce EMA de 50 de luni urmărește mai mult de patru ani de activitate pe piață, apropiindu-se de durata medie a unui ciclu de afaceri tipic. Cronometrele de piață pot utiliza aceste medii în mișcare pe termen lung pentru a stabili poziții profitabile care durează luni sau ani, în timp ce încălcările oferă niveluri perfecte pentru a prelua profituri și pentru a realoca capitalul în alte instrumente pe termen lung.

Apple (AAPL) a creat oportunități de cumpărare excelente la EMA-ul de 50 de luni în 2009 și 2013. Acesta a rupt sprijinul în mișcare mediu în septembrie 2008 și a petrecut 5 luni măcinând lateral înainte de a remonta acel nivel în aprilie 2009, emitând un „eșec al unui eșec ”. semnal de cumpărare care a dat peste 80 de puncte peste trei ani. Acesta a testat media în mișcare a doua oară în 2013, petrecând patru luni construind un fund dublu care a declanșat un raliu de 100 la sută în 2014. Rețineți cum nivelurile minime s-au potrivit perfect, oferind o intrare incredibilă de risc scăzut pentru jucătorii de pe piața pacienților. (Pentru citirea înrudită, consultați: Analizarea modelelor de diagrame: Double Top și Double Bottom ).

Pinball de 50-200 de zile

Tendințele rapide în ambele direcții tind să crească separarea între EMA-urile de 50 și 200 de zile. Odată ce un contrasendent rupe una dintre aceste medii, se realizează adesea în cealaltă medie, stabilind câteva runde din strategia 50-200 „pinball”. Comercianții de swingeri sunt beneficiari naturali ai acestei tehnici cu două fețe, mergând lung și apoi scurt până când o parte a casetei dă drumul la un impuls de tendință mai activ.

Biogen (BIIB) a atins un nou nivel maxim în martie după o creștere îndelungată și a intrat într-o corecție abruptă care a rupt EMA de 50 de zile câteva zile mai târziu. Acțiunea prețurilor a intrat apoi într-un joc de două luni de 50-200 pinball, traversând peste 75 de puncte între o nouă rezistență la EMA de 50 de zile și suportul pe termen lung la EMA de 200 de zile. Inversările înclinate au avut loc aproape de numerele țintă, permițând introducerea ușoară și oprirea relativ strânsă pentru un stoc de trei cifre.

Crucișoare bullish și bearish

Creșterea descendentă a EMA de 50 de zile prin EMA de 200 de zile semnalează o cruce de deces pe care mulți tehnicieni cred că marchează sfârșitul unei creșteri ascendente. Se presupune că o încrucișare ascendentă sau o cruce de aur posedă proprietăți magice similare în stabilirea unui nou randament. În realitate, numeroase crisscrosses pot imprima în ciclul de viață al unei creșteri ascendente sau a unui trend descendent, iar aceste semnale clasice arată o fiabilitate redusă.

Este o poveste diferită cu EMA-urile de 50 și 200 de săptămâni. SPDR S&P Trust (SPY) arată patru semnale încrucișate valide, care se întorc în urmă cu 15 ani, două în fiecare direcție. Mai important, nu au existat semnale false în această perioadă, care includ trei piețe taur și două piețe de urs. (Pentru mai multe, consultați: Cum identifică comercianții cu experiență semnalele false pe piață "> Înțelegerea și jocul mediei industriale Dow Jones ). Aceasta ne spune că crucile de aur și moarte merită un loc respectat în analiza pieței.

Linia de jos

EMA de 50 de zile identifică un nivel natural de inversare a mediei pentru intervalul de timp intermediar. Are numeroase aplicații în ceea ce privește predicția prețurilor, alegerea poziției și crearea strategiei. Comercianții, cronometrele de pe piață și investitorii beneficiază de studiul EMA de 50 de zile, ceea ce îl face un ingredient indispensabil în analiza dvs. tehnică de piață.