Oscillator Stochastic Definiție
Un oscilator stochastic este un indicator de moment care compară un anumit preț de închidere al unei garanții cu o gamă a prețurilor sale într-o anumită perioadă de timp. Sensibilitatea oscilatorului la mișcările de pe piață este reductibilă prin ajustarea acestei perioade de timp sau prin luarea unei medii mobile a rezultatului. Este utilizat pentru a genera semnale de tranzacționare suprascumpărate și de vânzare, utilizând un interval delimitat de valori 0-100.
Cheie de luat cu cheie
- Un oscilator stochastic este un indicator tehnic popular pentru generarea de semnale suprasolicitate și de vânzare.
- A fost dezvoltat în anii 1950 și este încă în uz larg până în zilele noastre.
- Oscilatoarele stocastice sunt sensibile la impuls și nu la prețul absolut.
Formula pentru Oscilatorul Stocastic este
% K = (C − L14H14 − L14) × 100 unde: C = Cel mai recent preț de închidereL14 = Cel mai mic preț tranzacționat din cele 14 sesiuni de previoustradareH14 = Cel mai mare preț tranzacționat în aceeași perioadă de 14 zile% K = Valoarea curentă a indicator stochastic \ begin {align} & \ text {\% K} = \ left (\ frac {\ text {C} - \ text {L14}} {\ text {H14} - \ text {L14}} \ right) \ times100 \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {C = Cel mai recent preț de închidere} \\ & \ text {L14 = Cel mai mic preț tranzacționat din cele 14 sesiuni anterioare} \\ & \ text {de tranzacționare } \\ & \ text {H14 = Cel mai mare preț tranzacționat pe parcursul aceluiași} \\ & \ text {14 zile}} \\ & \ text {\% K = Valoarea curentă a indicatorului stochastic} \\ \ end {aliniat}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 undeva: C = Cel mai recent preț de închidereL14 = Cel mai mic preț tranzacționat din cele 14 sesiuni de pre-modificareH14 = Cel mai mare preț tranzacționat în aceeași perioadă de 14 zile% K = valoarea curentă a indicatorului stocastic
% K este denumit uneori indicatorul stocastic lent. Indicatorul stocastic „rapid” este luat ca% D = media în mișcare pe 3 perioade de% K.
Teoria generală care servește ca bază pentru acest indicator este aceea că, pe o piață în creștere ascendentă, prețurile se vor închide aproape de maxim, iar pe o piață în tendință descendentă, prețurile se apropie de cele minime. Semnalele de tranzacție sunt create atunci când% K trece printr-o medie mobilă pe trei perioade, care se numește% D.
01:39Oscilator Stocastic
Ce vă spune Oscilatorul Stocastic ">
Oscilatorul stocastic este legat de rază de acțiune, ceea ce înseamnă că este întotdeauna între 0 și 100. Acest lucru îl face un indicator util al condițiilor de cumpărare și de vânzare. În mod tradițional, citirile peste 80 de ani sunt considerate în gama de pre-cumpărare, iar lecturile sub 20 de ani sunt considerate suprasolicitate. Cu toate acestea, acestea nu sunt întotdeauna indicative pentru o inversare iminentă; tendințele foarte puternice pot menține condiții de supraîncărcare sau de vânzare pentru o perioadă îndelungată. În schimb, comercianții ar trebui să se uite la modificările oscilatorului stocastic pentru a vedea indicii despre schimbările viitoare ale tendințelor.
Diagrama oscilatorilor stocastici constă în general din două linii: una care reflectă valoarea reală a oscilatorului pentru fiecare sesiune și una care reflectă media sa mobilă simplă de trei zile. Deoarece se crede că prețul urmează impulsul, intersecția dintre aceste două linii este considerată a fi un semnal că poate fi o inversare în lucrări, deoarece indică o schimbare mare a impulsului de la o zi la alta.
Divergența dintre oscilatorul stocastic și acțiunea trendului prețurilor este, de asemenea, văzută ca un semnal important de inversare. De exemplu, când o tendință bearish atinge un nou nivel mai mic, dar oscilatorul imprimă un nivel mai ridicat, acesta poate fi un indicator care să-și epuizeze ursul și o inversare a urcărilor.
Oscilatorul stochastic a fost dezvoltat la sfârșitul anilor '50 de George Lane. Așa cum a fost proiectat de Lane, oscilatorul stochastic prezintă locația prețului de închidere a unui stoc în raport cu gama mare și scăzută a prețului unui stoc pe o perioadă de timp, de obicei o perioadă de 14 zile. Lane, de-a lungul numeroaselor interviuri, a spus că oscilatorul stocastic nu urmărește prețul sau volumul sau nimic similar. El indică faptul că oscilatorul urmărește viteza sau impulsul prețului. Lane dezvăluie, de asemenea, în interviuri că, de regulă, impulsul sau viteza prețului unei acțiuni se schimbă înainte ca prețul să se schimbe. În acest fel, oscilatorul stochastic poate fi folosit pentru a prevesti inversarea atunci când indicatorul dezvăluie divergențe bullish sau bearish. Acest semnal este primul și probabil cel mai important, semnal de tranzacționare identificat Lane.
Exemplu de utilizare a oscilatorului stomacistic
Oscilatorul stochastic este inclus în majoritatea instrumentelor de grafică și poate fi folosit cu ușurință în practică. Perioada standard de timp folosită este de 14 zile, deși aceasta poate fi ajustată pentru a răspunde nevoilor analitice specifice. Oscilatorul stochastic se calculează scăzând valoarea scăzută a perioadei din prețul actual de închidere, împărțindu-se la intervalul total pentru perioadă și înmulțind cu 100. Ca exemplu ipotetic, dacă maximul de 14 zile este de 150 USD, cel mic este de 125 $ și închiderea actuală este de 145 USD, apoi lectura pentru sesiunea curentă ar fi: (145-125) / (150-125) * 100 sau 80.
Prin compararea prețului curent cu intervalul de-a lungul timpului, oscilatorul stocastic reflectă coerența cu care prețul se închide în apropierea valorilor sale recente sau mici. O citire de 80 ar indica faptul că activul este pe punctul de a fi cumpărat.
Diferența dintre Indexul de forță relativă (RSI) și Oscilatorul Stocastic
Indicele de rezistență relativă (RSI) și oscilatorul stocastic sunt ambele oscilații de moment de preț, care sunt utilizate pe scară largă în analiza tehnică. Deși sunt adesea folosite în tandem, fiecare are diferite teorii și metode de bază. Oscilatorul stochastic se bazează pe presupunerea că prețurile de închidere ar trebui să se apropie aproape de aceeași direcție cu tendința actuală. Între timp, RSI urmărește nivelurile de supraîncărcare și de vânzare, măsurând viteza mișcărilor de preț. Cu alte cuvinte, RSI a fost proiectat pentru a măsura viteza mișcărilor prețurilor, în timp ce formula oscilatorului stocastic funcționează cel mai bine în intervale de tranzacționare consistente.
În general, RSI este mai util în timpul piețelor în trend, iar stochastic mai mult în lateral sau pe piețele cu toc.
Limitările Oscilatorului Stocastic
Limitarea principală a oscilatorului stocastic este faptul că a fost cunoscut pentru a produce semnale false. Acest lucru este atunci când un semnal de tranzacționare este generat de indicator, totuși prețul nu este efectiv, ceea ce poate ajunge la o tranzacție care pierde. În condițiile de piață volatile, acest lucru se poate întâmpla destul de regulat. O modalitate de a ajuta acest lucru este de a lua tendința de preț ca un filtru, unde semnalele sunt luate doar dacă sunt în aceeași direcție ca tendința.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.