Robert F. Engle III

DEFINIȚIA lui Robert F. Engle III

Robert F. Engle III este un economist american care a câștigat premiul Nobel pentru economie din 2003, împreună cu Clive WJ Granger, pentru analiza datelor din seriile de timp cu volatilitate variabilă în timp. Volatilitatea care variază în timp este fluctuația în timp a valorii instrumentelor financiare, iar descoperirile Engle ale variațiilor nivelurilor de volatilitate ale acestor instrumente au devenit instrumente cruciale pentru cercetători și analiști financiari. Modelul pe care l-a dezvoltat se numește heteroskedasticitate condițională autoregresivă sau ARCH.

DESCĂRCARE Robert F. Engle III

Robert F. Engle III s-a născut în 1942 la New York și și-a câștigat doctoratul. în economie de la Universitatea Cornell. A predat la Institutul de Tehnologie din Massachusetts, la Universitatea California din San Diego și la New York University. Inițial, cercetarea academică a Dr. Engle a fost fizică (împreună cu diploma de doctorat în economie, a obținut un master în fizică la Cornell), dar „dragostea” sa pentru economie l-a dus la o carieră de cercetare și predare în domeniu. El îl creditează pe Ta Chung Liu, fostul său consilier la Cornell, pentru că l-a fundamentat în Econometrie, precum și că a stârnit un interes intelectual în analizarea relațiilor dintre diferite intervale de timp pentru modelarea economică. Aici, Engle scrie în autobiografia sa postată pe site-ul oficial al Premiului Nobel, „Am putut folosi unele dintre abilitățile mele de fizică formulând problema în domeniul frecvențelor și aplicând„ forma spectrală tipică ”a lui Clive Granger pentru o serie de timp economică.

Comitetul Nobel a acordat premiul Dr. Engle, afirmând că „metoda sa (ARCH) ar putea, în special, clarifica evoluțiile pieței în care perioadele turbulente, cu fluctuații mari, sunt urmate de perioade mai calme, cu fluctuații modeste”. Un fapt amuzant în legătură cu bărbatul: Engle a început un hobby al patinajului pe gheață în timp ce se afla în statul superior New York și a dezvoltat această pasiune până la niveluri de îndemânare ridicate, participând la numeroase competiții naționale de patinaj pentru adulți. El și partenerii săi s-au clasat pe locul 2 în dansul pe gheață în 1996 și 1999.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Heteroskedasticitatea condițională autoregresivă (ARCH) Heteroskedasticitatea condițională autoregresivă este un model statistic din seria timpului utilizat pentru a analiza efectele lăsate inexplicabile de modelele econometrice. mai mult Volatilitatea variabilă în timp Volatilitatea care variază timpul se referă la fluctuațiile volatilității pe perioade de timp diferite. mai mult Milton Friedman Definiție Milton Friedman a fost un economist și statisticist american cel mai cunoscut pentru credința sa puternică în capitalismul liber-piață. mai mult rocess GARCHP Procesul generalizat de heteroskedasticitate condițională autoregresivă (GARCH) este un termen econometric utilizat pentru a descrie o abordare pentru estimarea volatilității pe piețele financiare. mai multe Jan Tinbergen Definiție Jan Tinbergen a fost un economist olandez care a câștigat Premiul Memorial Nobel pentru economie în 1969 pentru dezvoltarea de modele macroeconomice dinamice. mai mult Monetarism Definiție Monetarismul este un concept macroeconomic, care afirmă că guvernele pot favoriza stabilitatea economică, vizând rata de creștere a ofertei de bani. mai multe link-uri partenere