Indicele de forță relativă (RSI) vs. Oscilatorul Stocastic?

Atât indicele de rezistență relativă (RSI), cât și oscilatorul stochastic sunt oscilatoare de moment ale prețurilor care sunt utilizate pentru a prognoza tendințele pieței. În ciuda obiectivelor lor similare, acestea au teorii și metode subiacente foarte diferite. Oscilatorul stochastic se bazează pe presupunerea că prețurile de închidere ar trebui să se apropie aproape de aceeași direcție cu tendința actuală. RSI urmărește nivelurile de pre-cumpărare și vânzare prin măsurarea vitezei mișcărilor de preț. Mai mulți analiști folosesc RSI peste oscilatorul stocastic, dar ambii sunt indicatori tehnici cunoscuți și de renume.

Indicele de forță relativă

J. Welles Wilder Jr. a dezvoltat RSI comparând câștigurile recente pe o piață cu pierderile recente. Este un indicator de moment care măsoară amploarea modificărilor recente de preț pentru a evalua condițiile de cumpărare sau de vânzare la prețul unei acțiuni sau al unui alt activ. RSI este afișat ca un oscilator (un grafic de linie care se deplasează între două extreme) și poate avea o lectură de la 0 la 100 și sunt reprezentate pe o linie sub graficul prețurilor. Punctul mediu pentru linie este 50. Când valoarea RSI tendințe peste 70, activul de bază este considerat a fi cumpărat. Dimpotrivă, activul este considerat excedat atunci când RSI este sub 30. De asemenea, comercianții folosesc RSI pentru a identifica zonele de suport și rezistență, divergențe la vedere pentru posibile inversări și confirmarea semnalelor de la alți indicatori.

Oscilatoare Stocastice

Oscilatoarele stocastice au fost create de George Lane. Un oscilator stochastic este un indicator de moment care compară un anumit preț de închidere al unei garanții cu o gamă a prețurilor sale într-o anumită perioadă de timp. Sensibilitatea oscilatorului la mișcările de pe piață este reductibilă prin ajustarea acestei perioade de timp sau prin luarea unei medii mobile a rezultatului. Este utilizat pentru a genera semnale de tranzacționare suprasolicitate și de vânzare.

Lane credea că prețurile tind să se închidă aproape de cele mai mari pe piețele aflate în creștere și aproape de cele minime în cele în scădere. La fel ca RSI, valorile stocastice sunt reprezentate într-un interval legat între 0 și 100. Condițiile de cumpărare există atunci când oscilatorul este peste 80, iar activul este considerat vânzător atunci când valorile sunt sub 20. valoarea reală a oscilatorului pentru fiecare sesiune și una care reflectă media sa mobilă simplă de trei zile. Deoarece se crede că prețul urmează impulsul, intersecția dintre aceste două linii este considerată a fi un semnal că poate fi o inversare în lucrări, deoarece indică o schimbare mare a impulsului de la o zi la alta.

Divergența dintre oscilatorul stocastic și acțiunea trendului prețurilor este, de asemenea, văzută ca un semnal important de inversare. De exemplu, când o tendință bearish atinge un nou nivel mai mic, dar oscilatorul imprimă un nivel mai ridicat, acesta poate fi un indicator care să-și epuizeze ursul și o inversare a urcărilor.

Linia de jos

În general, RSI este mai utilă pe piețele în trend, iar stochastica este mai utilă pe piețele laterale sau pe piețele tari. RSI a fost proiectat pentru a măsura viteza mișcărilor de preț, în timp ce formula oscilatorului stocastic funcționează cel mai bine în intervale de tranzacționare consistente.