Alegeți software-ul de tranzacționare algoritmic potrivit

În timp ce folosesc tranzacții algoritmice, comercianții au încredere în banii câștigați cu greu din software-ul de tranzacționare pe care îl folosesc. Software-ul de calculator potrivit este foarte important pentru a asigura executarea eficientă și precisă a comenzilor comerciale. Un software defect, sau unul fără caracteristicile necesare, poate duce la pierderi uriașe.

O amorsare rapidă în comerțul cu algoritmice

Un algoritm este definit ca un set specific de instrucțiuni pas cu pas pentru a finaliza o anumită sarcină. Fie jocul de calculator simplu, dar adictiv, precum Pac-Man sau o foaie de calcul care oferă un număr imens de funcții, fiecare program urmează un set specific de instrucțiuni bazat pe un algoritm de bază.

Tranzacționarea algoritmică este procesul de utilizare a unui program computerizat care urmează un set definit de instrucțiuni pentru plasarea unei comenzi comerciale. Scopul programului de tranzacționare algoritmică este identificarea dinamică a oportunităților profitabile și plasarea tranzacțiilor pentru a genera profituri la o viteză și o frecvență imposibil de egalat de către un comerciant uman. Având în vedere avantajele unei precizii mai mari și a unei viteze de execuție rapidă a fulgerului, activitățile de tranzacționare bazate pe algoritmi de calculatoare au câștigat o popularitate extraordinară.

Cine utilizează software de tranzacționare algoritmică?

Tranzacționarea algoritmică este dominată de mari firme comerciale, cum ar fi fondurile speculative, băncile de investiții și firmele comerciale de tranzacționare. Având în vedere disponibilitatea abundentă a resurselor datorită dimensiunilor mari, astfel de firme își construiesc de obicei propriul software de tranzacționare, inclusiv sisteme mari de tranzacționare cu centre de date dedicate și personal de asistență.

La nivel individual, comercianții cu experiență și vânzătorii utilizează tranzacțiile algoritmice. Comercianții proprietari, care sunt mai puțin tehnologiți, pot achiziționa software de tranzacționare pregătit pentru nevoile lor de tranzacționare algoritmice. Software-ul este oferit fie de către brokerii lor, fie achiziționat de la furnizori terți. Locatarii au cunoștințe bune atât despre programele de tranzacționare cât și pe computer și dezvoltă singuri software de tranzacționare.

Software de tranzacționare Algoritmică: Construiți sau Cumpărați?

Există două moduri de a accesa software de tranzacționare algoritmică: construi sau cumpăra.

Achiziționarea de software gata oferă acces rapid și în timp util, în timp ce construirea propriului dvs. permite flexibilitate deplină pentru a-l personaliza în funcție de nevoile dvs. Software-ul de tranzacționare automatizat este adesea costisitor de achiziționat și poate fi plin de lacune, care, dacă sunt ignorate, pot duce la pierderi. Costul ridicat al software-ului poate contribui, de asemenea, la potențialul de profit realist din activitatea de tranzacționare algoritmică. Pe de altă parte, construirea de programe algoritmice de tranzacționare pe cont propriu necesită timp, efort și cunoștințe profunde, și poate totuși să nu fie nepriceput.

Caracteristicile cheie ale software-ului de tranzacționare Algoritmic

Riscul implicat în tranzacționarea automată este mare, ceea ce poate duce la pierderi mari. Indiferent dacă decideți să cumpărați sau să construiți, este important să vă familiarizați cu caracteristicile de bază necesare.

Disponibilitatea datelor de piață și companie. Toți algoritmii de tranzacționare sunt proiectați să acționeze pe date de piață în timp real și cotații de preț. Câteva programe sunt, de asemenea, personalizate pentru a ține cont de datele fundamentale ale companiei, precum raporturile EPS și P / E. Orice software algoritmic de tranzacționare ar trebui să aibă un flux de date de piață în timp real, precum și un flux de date al companiei. Ar trebui să fie disponibil ca o componentă integrată în sistem sau ar trebui să aibă o prevedere pentru a se integra cu ușurință din surse alternative.

Conectivitate la diverse piețe. Comercianții care doresc să lucreze pe mai multe piețe ar trebui să țină seama de faptul că fiecare schimb poate furniza fluxul de date într-un format diferit, cum ar fi TCP / IP, Multicast sau FIX. Programul dvs. ar trebui să poată accepta fluxuri de diferite formate. O altă opțiune este să mergeți cu furnizori de date terți precum Bloomberg și Reuters, care agregă date de piață din diferite schimburi și le furnizează într-un format uniform pentru clienții finali. Programul algoritm de tranzacționare ar trebui să poată prelucra aceste fluxuri agregate, după cum este necesar.

Latența. Acesta este cel mai important factor pentru tranzacționarea algoritmilor. Latenția este întârzierea timpului introdusă în mișcarea punctelor de date de la o aplicație la alta. Luați în considerare următoarea succesiune de evenimente. Este nevoie de 0, 2 secunde pentru ca o ofertă de preț să vină de la schimbul la centrul de date al furnizorului de software (DC), la 0, 3 secunde de la centrul de date pentru a ajunge pe ecranul dvs. de tranzacționare, 0, 1 secunde pentru ca software-ul dvs. de tranzacționare să proceseze această ofertă primită, 0, 3 secunde pentru acesta pentru a analiza și a plasa o tranzacție, 0, 2 secunde pentru ca comanda dvs. comercială să ajungă la brokerul dvs., 0, 3 secunde pentru ca brokerul să vă orienteze comanda către schimb.

Timp total scurs = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Total 1, 4 secunde.

În lumea de tranzacționare dinamică de astăzi, cotația prețului inițial s-ar fi schimbat de mai multe ori în această perioadă de 1, 4 secunde. Această întârziere ar putea face sau rupe riscul dvs. de tranzacționare algoritmică. Trebuie să menținem această latență la cel mai scăzut nivel posibil pentru a vă asigura că veți obține cele mai actualizate și exacte informații fără un interval de timp.

Latenția a fost redusă la microsecunde și ar trebui să se facă orice încercare de a o menține cât mai scăzută în sistemul de tranzacționare. Câteva măsuri includ conectarea directă la schimb pentru a obține date mai repede prin eliminarea furnizorului între ele; prin îmbunătățirea algoritmului de tranzacționare, astfel încât este nevoie de mai puțin de 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 secunde pentru analiză și luarea deciziilor; sau eliminând brokerul și trimitând direct tranzacții la schimb pentru a economisi 0, 2 secunde.

Configurabilitate și personalizare. Cele mai multe programe de tranzacționare algoritmice oferă algoritmi de comerț integrați standard, precum cele bazate pe o încrucișare a mediei mobile de 50 de zile (MA) cu MA-ul de 200 de zile. Un comerciant poate dori să experimenteze trecând la MA-ul de 20 de zile cu MA-ul de 100 de zile. Cu excepția cazului în care software-ul oferă o astfel de personalizare a parametrilor, comerciantul poate fi restricționat de funcționalitatea fixă ​​încorporată. Indiferent dacă cumpărați sau construiți, software-ul de tranzacționare ar trebui să aibă un grad ridicat de personalizare și configurabilitate.

Funcționalitate pentru a scrie programe personalizate. Matlab, Python, C ++, JAVA și Perl sunt limbajele comune de programare utilizate pentru a scrie software de tranzacționare. Cele mai multe programe de tranzacționare vândute de către furnizorii terți oferă posibilitatea de a scrie propriile programe personalizate în cadrul acestuia. Acest lucru permite unui comerciant să experimenteze și să încerce orice concept de tranzacționare pe care îl dezvoltă. Este, în mod evident, preferat software-ul care oferă codare în limbajul de programare la alegere.

Funcție de testare a datelor istorice. Simularea backtesting presupune testarea unei strategii de tranzacționare a datelor istorice. Evaluează practicitatea și rentabilitatea strategiei pe datele anterioare, certificând-o pentru succes (sau eșec sau orice modificări necesare). Această caracteristică obligatorie trebuie să fie însoțită și de disponibilitatea datelor istorice, pe baza cărora poate fi efectuată testarea.

Integrare cu interfața de tranzacționare. Software-ul de tranzacționare algoritmic plasează tranzacțiile automat pe baza apariției criteriilor dorite. Programul software ar trebui să aibă conectivitatea necesară la rețeaua de broker (e) pentru plasarea comerțului sau o conectivitate directă la schimb pentru a trimite comenzile comerciale.

Integrare plug-n-play. Un comerciant poate utiliza simultan un terminal Bloomberg pentru analiza prețurilor, terminalul unui broker pentru plasarea tranzacțiilor și un program Matlab pentru analiza tendințelor. În funcție de nevoile individuale, software-ul de tranzacționare algoritmic ar trebui să aibă o integrare ușoară plug-n-play și API-uri disponibile pe astfel de instrumente de tranzacționare utilizate frecvent. Acest lucru asigură scalabilitatea, precum și integrarea.

Programare independentă de platformă. Câteva limbaje de programare au nevoie de platforme dedicate. De exemplu, anumite versiuni de C ++ pot rula doar pe anumite sisteme de operare, în timp ce Perl poate rula pe toate sistemele de operare. În timp ce construiți sau cumpărați software de tranzacționare, ar trebui să se acorde preferință software-ului de tranzacționare independent de platformă și care acceptă limbi independente de platformă. Nu știți niciodată cum va evolua tranzacționarea dvs. în câteva luni.

Lucrurile sub capotă. O vorbă comună spune: „Chiar și o maimuță poate face clic pe un buton pentru a face o tranzacție.” Dependența de calculatoare nu ar trebui să fie oarbă. Comerciantul trebuie să înțeleagă ce se întâmplă sub capotă. În timp ce cumpărați programe de tranzacționare, ar trebui să solicitați și să vă luați timp pentru a parcurge documentația detaliată care arată logica care stă la baza unui anumit software de tranzacționare algoritmică. Evitați orice software de tranzacționare care este o cutie neagră completă și care pretinde a fi o mașină secretă pentru a face bani.

În timp ce construiești software, fii realist cu privire la ceea ce implementezi și fii clar cu privire la scenariile în care acesta poate eșua. Testează-l în profunzime înainte de a-l folosi cu bani reali.

De unde să începem ">

Toate software-urile de tranzacționare algoritmice gata, de obicei, oferă versiuni de încercare cu funcționalitate limitată gratuită sau perioade de încercare limitate, cu funcționalitate completă. Explorați-le integral în timpul acestor încercări înainte de a cumpăra ceva. Nu uitați să parcurgeți în detaliu documentația disponibilă.

Dacă intenționați să vă construiți propriul sistem, o sursă gratuită bună pentru a explora tranzacționarea algoritmică este Quantopian. Oferă o platformă online pentru testarea și dezvoltarea tranzacțiilor algoritmice. Persoanele fizice pot încerca și personaliza orice algoritm existent sau pot scrie unul complet nou. Platforma oferă, de asemenea, software de tranzacționare algoritmic încorporat pentru a fi testat pe datele pieței.

Linia de jos

Software-ul de tranzacționare algoritmic este costisitor de achiziționat și dificil de construit pe cont propriu. Achiziționarea de software gata oferă acces rapid și în timp util, iar construirea proprie permite o flexibilitate deplină pentru a-l personaliza în funcție de nevoile dvs. Înainte de a vă aventura în tranzacționarea algoritmică cu bani reali, trebuie să înțelegeți pe deplin funcționalitatea principală a software-ului de tranzacționare. Nerespectarea acestui lucru poate duce la pierderi mari.