Cum să profite de la Bollinger Squeeze

Ai fi greu să găsești un comerciant care nu a auzit niciodată de John Bollinger și de grupurile sale de nume. Cele mai multe programe de grafică includ Bollinger Bands®. Deși aceste benzi sunt unele dintre cei mai utili indicatori tehnici, dacă sunt aplicate corect, sunt, de asemenea, printre cei mai puțin înțeleși. O modalitate bună de a obține un control asupra modului în care funcționează benzile este să citești cartea „Bollinger on Bollinger Bands®”, în care bărbatul însuși le explică totul.

Potrivit Bollinger, există un model care ridică mai multe întrebări decât orice alt aspect al Bollinger Bands®. El îl numește „Strânge”. După cum spune el, benzile sale „sunt conduse de volatilitate, iar Squeeze este o reflectare pură a acelei volatilități”.

Aici ne uităm la Squeeze și cum vă poate ajuta să identificați despartirile. (Vezi și: „ Noțiunile de bază ale Bollinger Bands® .”)

Bazele benzilor Bollinger

Bollinger Band®, așa cum am menționat mai sus, este un instrument utilizat în analiza tehnică. Este definit printr-o serie de linii care sunt reprezentate două abateri standard - atât pozitiv, cât și negativ - departe de media mobilă simplă (SMA) a prețului unei garanții.

Bollinger Bands® identifică punctele de volatilitate ridicate și mici ale unui stoc. Deși poate fi o adevărată provocare să prognozăm prețurile viitoare și ciclurile prețurilor, schimbările de volatilitate și ciclurile sunt relativ ușor de identificat. Acest lucru se datorează faptului că acțiunile alternează între perioadele de volatilitate scăzută și volatilitate ridicată - la fel ca calmul înaintea furtunii și activitatea inevitabilă ulterior.

Iată ecuația Squeeze:

BBW = TBP - BBPSMACunde: BBW = BollingerBand®widthTBP = Top BollingerBand® (primele 20 de perioade) BBP = BollingerBand® de jos (cele 20 de perioade de jos) SMAC = Media medie simplă de închidere (mijlocul de 20 de perioade) \ begin {aliniat} & \ text {BBW} = \ frac {\ text {TBP} - \ text {BBP}} {\ text {SMAC}} \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {BBW} = Bollinger Band ^ {\ circledR} \ text {width} \\ & \ text {TBP} = \ text {Top} Bollinger Band ^ {\ circledR} \ left (\ text {primele 20 de perioade} \ right) \\ & \ text { BBP} = \ text {Partea de jos} Bollinger Band ^ {\ circledR} \ left (\ text {cele 20 de perioade de jos} \ right) \\ & \ text {SMAC = Media medie simplă închidere} \\ & \ text {(the 20 de perioade de mijloc)} \\ \ end {aliniat} BBW = SMACTBP - BBP unde: BBW = BollingerBand®widthTBP = Top BollingerBand® (primele 20 de perioade) BBP = Bottom BollingerBand® (cele 20 de perioade de jos) SMAC = Simplu media în mișcare apropiată (perioadele de mijloc 20)

Un candidat Squeeze este identificat atunci când lățimea de bandă este la o valoare scăzută de șase luni.

Când Bollinger Bands® este departe, volatilitatea este ridicată. Când sunt apropiați, este scăzut. O apăsare este declanșată atunci când volatilitatea atinge o valoare minimă de șase luni și este identificată atunci când Bollinger Bands® atinge o distanță minimă de șase luni.

Determinarea direcției de rupere

Următorul pas - a decide ce drum vor merge stocurile odată ce vor fi epuizate - este ceva mai dificil. Pentru a determina direcția de despartire, Bollinger sugerează că este necesar să se uite la alți indicatori. El sugerează utilizarea indicelui de forță relativă (RSI) împreună cu unul sau doi indicatori pe bază de volum, cum ar fi indicele de intensitate intraday (dezvoltat de David Bostian) sau indicele de acumulare / distribuție (dezvoltat de Larry William).

Dacă există o divergență pozitivă - adică dacă indicatorii se îndreaptă în sus în timp ce prețul este în jos sau neutru - este un semn urcător. Pentru confirmare suplimentară, căutați volumul pe care să-l construiți în zilele trecute. Pe de altă parte, dacă prețul este în creștere, dar indicatorii indică o divergență negativă, căutați o defalcare - mai ales dacă au existat creșteri ale volumului în zilele în jos. (Pentru mai multe, consultați: " Utilizarea Bollinger Bands® pentru a măsura tendințele .")

Un alt indiciu al direcției de rupere este modul în care benzile se deplasează în expansiune. Atunci când se naște o tendință puternică, creșterea volatilității explozive rezultate este adesea atât de mare încât banda inferioară se va întoarce în jos într-o pauză de sus, sau banda superioară se va transforma mai sus într-un declin.

Consultați figura 1 de mai jos, care arată o configurare a modelului Stoarcere în anul care a dus la o despartire a casei KB (KBH). Lățimea de bandă atinge o distanță minimă între ele în luna mai (indicată de săgeata albastră din fereastra 2), urmată de o declanșare explozivă până în sus. Rețineți indicele de rezistență relativă în creștere (prezentat în fereastra 1), împreună cu creșterea intensității intraday (histograma roșie din fereastra 2) și indicele de acumulare / distribuție (linia verde din fereastra 2), ambele (demonstrate de linia A) prezintă divergență pozitivă cu prețul (demonstrat de linia B). Rețineți volumul care a avut loc începând de la mijlocul lunii aprilie până în iulie.

Figura 1 - Amabilitatea Metastock.com

The Fake Head

O a treia condiție care trebuie să fie atentă este ceva pe care Bollinger îl numește „fals în cap”. Nu este neobișnuit ca o securitate să se întoarcă într-o direcție imediat după apăsare, ca și cum să-i păcălească pe comercianți să creadă că declanșarea va avea loc în acea direcție, doar pentru a inversa cursul și a face mișcarea adevărată și mai semnificativă în direcția opusă. Comercianții care acționează rapid la declanșare sunt prinși în offside, ceea ce se poate dovedi extrem de costisitor dacă nu utilizează stop-loss. Cei care se așteaptă cu falsul capului își pot acoperi rapid poziția inițială și pot intra într-un comerț în direcția inversării.

În figura 2, Amazon părea să ofere o configurare Squeeze la începutul lunii februarie. Bollinger Bands® se aflau la o distanță minimă, ceea ce nu a fost văzut de cel puțin un an și există o lățime de bandă mică de șase luni (vezi linia A în fereastra II). Există divergențe negative între RSI (linia 1 a ferestrei I), intensitatea intraday (linia 2 a ferestrei II), indicele de acumulare / distribuție (linia 3 sau fereastra II) și preț (linia 4 a ferestrei III) - toate care indică o declanșare descendentă.

Încărcând peste media mobilă de 50 de zile (linia portocalie din fereastra volumului mai mic) la scăderea prețului acțiunilor, ceea ce sugerează o creștere a presiunii de vânzare, volumul arată peste valorile normale la scăderea prețurilor. În sfârșit, trendul pe termen lung este încălcat în prima săptămână a lunii februarie. O întrerupere a dezavantajului ar fi confirmată printr-o penetrare a liniei de asistență pe termen lung (linia 5 a ferestrei III) și o creștere continuă a volumului la mișcările de dezavantaj.

Figura 2 - Amabilitatea Metastock.com

Provocarea constă în faptul că stocul a demonstrat o creștere puternică, iar un pilon al analizei tehnice este că tendința dominantă va continua până când o forță egală sau mai mare va funcționa în direcția opusă. Acest lucru înseamnă că stocul ar putea foarte bine să facă un cap fals în linia de tendință, apoi să se întoarcă imediat și să se desprindă de sus. De asemenea, ar putea falsifica în sus și s-ar putea descompune. În timp ce se pare că va fi dezavantajat împreună cu o inversare a tendinței, trebuie să așteptăm confirmarea faptului că a avut loc o inversare a tendinței și, în cazul în care există un fals, fiți gata să schimbați direcția comerțului la un moment dat.

A strânge sau a nu strânge ">

La fel ca orice altă strategie, Bollinger Squeeze nu ar trebui să fie totul și finalul întregii cariere de tranzacționare. Amintiți-vă, ca orice altceva din lumea investițiilor, are limitele sale. Dacă o urmați prea îndeaproape și nu luați în considerare riscurile - și le limitați -, puteți pierde. Faceți cercetarea, aveți grijă de capitalul dvs. și știți când ar trebui să faceți un punct de ieșire, dacă este necesar.

Linia de jos

Squeeze se bazează pe premisa că stocurile înregistrează constant perioade de volatilitate ridicată urmate de volatilitate scăzută. Acțiunile la un nivel scăzut de volatilitate de șase luni, așa cum este demonstrat de distanța restrânsă dintre Bollinger Bands®, demonstrează, în general, rupturi explozive. Folosind indicatori non-coliniari, un investitor sau un comerciant poate determina în ce direcție stocul este cel mai probabil să se deplaseze în urma defalcării ulterioare. Cu o mică practică folosind programul tău preferat, ar trebui să găsești Squeeze un plus bun pentru geanta ta de trucuri de tranzacționare. (Pentru lectură suplimentară, consultați: „ Povești din tranșee: o strategie simplă pentru Bollinger Band® .)