Găsirea trendului cu Aroon

În 1995, Tushar Chande, director al Tuscarora Capital Management și autor al „The New Technical Trader” (1994) și „Dincolo de analiza tehnică” (2001), a dezvoltat indicatorul Aroon pentru a determina direcția și puterea tendinței. Cea mai mare valoare a indicatorului este de a ajuta comercianții și investitorii să distingă dacă o tendință pe termen lung se încheie sau pur și simplu se oprește înainte de o altă mișcare. Acest articol vă va arăta cum să calculați și să aplicați indicatorul Aroon la tranzacționarea dvs.

Calcularea Aroon
Indicatorul Aroon poate fi calculat folosind următoarea formulă:

Bullish - [(# de perioade) - (# de perioade de la cea mai mare valoare)] / (# de perioade)] x 100
Bearish - [(# de perioade) - (# de perioade de la cea mai mică)) / (# de perioade)] x 100

Dacă aruncăm o privire la aceste formule, este evident că amândoi analizează cât de recente au fost ultimele valori maxime și minime. Valorile Aroon mai mari indică maximele și valorile mai recente, în timp ce valorile mai mici indică valori și valori minime mai puțin recente. Mai mult, valorile Aroon oscilează între 100 și 0 - un număr mai mare indică o tendință mai puternică și invers.

Cei doi indicatori Aroon (bullish și bearish) pot fi, de asemenea, transformați într-un singur oscilator făcând indicatorul bullish 100 până la 0 și indicatorul bearish 0 până la -100 și găsind diferența între cele două valori. Acest oscilator variază apoi între 100 și -100, 0 indicând nicio tendință.

Utilizarea indicatorului Aroon
Indicatorul Aroon este utilizat prin trasarea versiunilor urcabile și bearish pe aceeași subgrafă sau prin plasmarea oscilatorului pe o singură diagramă.

Cheia pentru utilizarea cu succes a indicatorilor Aroon constă în urmărirea a două lucruri:

• Mișcări ale indicatorilor în jurul nivelurilor cheie, 30 și 70 - Mișcările peste 70 indică o tendință puternică, în timp ce mișcările sub 30 indică o putere scăzută a tendinței. Mișcările între 30 și 70 indică indecizia. De exemplu, dacă indicatorul de urcarea rămâne peste 70, în timp ce indicatorul bearish rămâne sub 30, tendința este în mod definitiv.
• Treceri între indicatorii bullish și bearish - Crossovers indică confirmări dacă au loc între 30 și 70. De exemplu, dacă indicatorul bullish se încrucișează deasupra indicatorului bearish, confirmă o tendință bullish.

Să aruncăm o privire la un exemplu:

figura 1

Aici avem un exemplu de Titanium Metals (TIE), un stoc care a evoluat puternic la cererea crescută de titan. Observați că atunci când indicatorii Aroon se aflau la capete opuse ale barierelor 30-70, prețul a fost într-o tendință puternică. De asemenea, rețineți că, atunci când au avut loc treceri în interiorul barierelor 30-70, aceasta a semnalat adesea o confirmare a noii tendințe.

Oscilatorul Aroon este puțin mai simplu, dar oferă mai puține informații. Nivelurile cheie de urmărit sunt 50, 0 și -50. Atunci când oscilatorul trece peste 50, indică o tendință puternică. Când se ridică în jurul valorii de 0, indică lipsa unei tendințe definitive. Și în sfârșit, atunci când se sparge sub -50, indică o tendință puternic bearish.

Să aruncăm o privire la aceeași diagramă folosind oscilatorul:

Figura 2

Aici putem vedea informații foarte asemănătoare, dar cu o lipsă de confirmări, deoarece nu este posibilă încrucișarea cu un oscilator.

Este important să ne dăm seama atunci când analizăm aceste diagrame că indicatorul Aroon este în retard și, prin urmare, este susceptibil la scăderi sau creșteri drastice ale prețurilor. Prin urmare, este foarte important să folosiți alte metodologii pentru a ieși prudent. De exemplu, urmărirea lumânărilor de inversare a volumului mare este o modalitate bună de a ieși la punctul potrivit în cazul unei inversări puternice a prețurilor. Punctele de stop-loss stabilite la nivelurile cheie de asistență reprezintă o altă modalitate bună de a controla riscul.

Investitorii pot prefera oscilatorul, deoarece este mai ușor de citit și tinde să aibă semnale mai puțin contradictorii. Între timp, comercianții activi pot aprecia informațiile suplimentare oferite de cei doi indicatori. Depinde de tine să stabilești care metodologie funcționează cel mai bine pentru nevoile tale și să o aplici la tranzacționarea ta. Ambii oferă un mod excelent de a determina dacă există o tendință și cât de puternică este această tendință.

Concluzie
Indicatorul Aroon este cel mai bine utilizat de către comercianții și investitorii interesați dacă o tendință este încă intactă sau nu. Îi poate ajuta pe comercianți să evite utilizarea ineficientă a capitalului, permițându-le să caute alte oportunități pe piețele laterale și să dețină poziții doar în timpul tendințelor puternice. Cu toate acestea, este important să urmăriți cu atenție și să analizați stocurile folosind alte studii împreună cu Aroon pentru a evita slăbiciunea primară a acestui sistem - mișcări puternice ale prețurilor.