Teoria credibilității
Teoria credibilității se referă la instrumentele, politicile și procedurile utilizate de actuari la examinarea datelor pentru a estima riscul. Teoria credibilității utilizează modele și metode matematice pentru realizarea estimărilor bazate pe experiență, în care „experiența” se referă la date istorice.
De ce să folosim teoria credibilității?
Teoria credibilității ajută actuarii să înțeleagă riscurile asociate cu furnizarea acoperirii și permite companiilor de asigurări să-și limiteze expunerea la creanțe și pierderi. Companiile de asigurări și actuarii dezvoltă modele bazate pe pierderi istorice, modelul având în vedere o serie de presupuneri care trebuie testate statistic pentru a determina cât de credibile sunt. De exemplu, o companie de asigurări va examina pierderile suferite anterior de asigurarea unui anumit grup de asigurați pentru a estima cât de mult ar putea să coste asigurarea unui grup similar în viitor.
Atunci când elaborează o estimare, actuarii vor selecta mai întâi o estimare de bază. De exemplu, o companie de asigurări de viață poate selecta un tabel al mortalității drept coloana vertebrală a estimării sale de bază, deoarece creanțele apar numai atunci când asiguratul decedează. Actuarii vor folosi o varietate de estimări de bază pentru a acoperi diferitele aspecte ale tipului de poliță, inclusiv prețurile pe care compania de asigurare le percepe de obicei pentru acoperire.
Cât ajută teoria credibilității în actuarii
Odată stabilită o estimare de bază, un actuar va analiza experiențele istorice ale companiei de asigurări în baza unei polițe de politică. Actuarul va studia aceste date istorice pentru a vedea cum experiența asiguratorului s-ar fi putut diferenția de experiența altor companii de asigurare. Examinarea permite actuarului să creeze diferite greutăți bazate pe variații.
De exemplu, ar putea împărți automobilistii în funcție de vârstă, sex și tip de mașină; un tânăr care conducea o mașină rapidă fiind considerat un risc ridicat, iar o bătrână care conducea o mașină mică fiind considerată un risc scăzut. Divizarea se face echilibrând cele două cerințe conform cărora riscurile din fiecare grup sunt suficient de similare și grupul suficient de mare încât se poate face o analiză statistică semnificativă a experienței creanțelor pentru a calcula prima. Acest compromis înseamnă că niciunul dintre grupuri nu conține riscuri identice. Problema este apoi să concepeți o modalitate de a combina experiența grupului cu experiența riscului individual pentru a ajunge la o primă mai potrivită. Teoria credibilității oferă o soluție la această problemă.
Teoria credibilității se bazează în cele din urmă pe combinația estimărilor de experiență din datele istorice, precum și a estimărilor de bază pentru a dezvolta formule. Formulele sunt utilizate pentru a reproduce experiențele trecute și apoi sunt testate pe date reale. Actuarii pot utiliza un set de date mici atunci când creează o estimare inițială, dar seturile de date mari sunt preferate în cele din urmă, deoarece au o semnificație statistică mai mare.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.