Beta Risk
Riscul beta este probabilitatea ca o ipoteză falsă nulă să fie acceptată de un test statistic. Aceasta este cunoscută și sub denumirea de eroare de tip II sau risc pentru consumatori. Determinantul principal al cantității de risc beta este dimensiunea eșantionului utilizat pentru test. Cu cât eșantionul testat este mai mare, cu atât riscul beta este mai mic. Riscul beta este uneori numit „eroare beta” și este adesea asociat cu „risc alfa”, cunoscut și sub denumirea de eroare de tip I.
Reducerea riscului beta
Riscul beta poate fi definit ca fiind riscul găsit în acceptarea incorectă a ipotezei nule atunci când o ipoteză alternativă este adevărată. Cu alte cuvinte, considerăm că nu există nicio diferență atunci când, de fapt, există una. Pentru a detecta diferențele, trebuie utilizat un test statistic; riscul beta este probabilitatea ca un test statistic să nu poată face acest lucru (de exemplu, dacă s-a constatat că un risc beta este 0, 5. Aceasta ar însemna o probabilitate de inexactitate de 5%).
Beta Risk vs. Alpha Alpha
Riscul alfa este o eroare care apare atunci când o ipoteză nulă este respinsă atunci când este de fapt adevărat. Este cunoscut și sub denumirea de „riscul producătorului”. Cea mai bună modalitate de a reduce riscul alfa este creșterea dimensiunii eșantionului testat cu speranța că eșantionul mai mare va fi mai reprezentativ pentru populație. Mai multe informații despre cum se calculează riscul alfa și riscul beta pot fi găsite aici.
Risc Beta: Cât de mult este acceptabil?
Riscul beta se bazează pe caracteristica și natura unei decizii luate și poate fi determinată de o companie sau persoană fizică. Depinde de mărimea variației dintre mijloacele de probă. Modul de a gestiona riscul beta este prin creșterea dimensiunii eșantionului de test. Un nivel acceptabil de risc beta în luarea deciziilor este de aproximativ 10%. Orice număr mai mare ar trebui să declanșeze creșterea dimensiunii eșantionului.
Beta Risk and Finance
O aplicație interesantă a testării ipotezelor în finanțe poate fi făcută folosind scorul Altman Z. Scorul Z este un model statistic menit să prezică falimentul viitor al firmelor bazat pe anumiți indicatori financiari. Testele statistice privind exactitatea punctajului Z au indicat o precizie relativ ridicată, care prevăd falimentul într-un an. Aceste teste au arătat un risc beta (firmele au preconizat să intre în faliment, dar nu) variind de la aproximativ 15% la 20%, în funcție de eșantionul testat.
Beta, în contextul investițiilor, este o măsură a volatilității sau a riscului sistematic al unei garanții sau a unui portofoliu în comparație cu piața în ansamblu. Beta unei investiții a indicat dacă este mai puțin volatilă în comparație cu piața. Beta, cunoscut și sub denumirea de coeficientul beta, este utilizat în modelul de preț al activelor de capital (CAPM), care calculează rentabilitatea preconizată a unui activ pe baza beta-ului și a rentabilităților preconizate ale pieței sale. Ca atare, acesta este legat tangențial doar de riscul beta în contextul luării deciziilor.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.