Indicele direcțional mediu - definiție și utilizări ADX
Indicele direcțional mediu (ADX) este un indicator de analiză tehnică utilizat de unii comercianți pentru a determina puterea unei tendințe. Tendința poate fi fie în sus, fie în jos, iar acest lucru este demonstrat de doi indicatori însoțitori, indicatorul direcțional negativ (-DI) și indicatorul direcțional pozitiv (+ DI). Prin urmare, ADX include de obicei trei linii separate. Acestea sunt utilizate pentru a evalua dacă un comerț ar trebui să fie prelungit sau scurt sau dacă un comerț ar trebui să fie luat deloc.
Cheie de luat cu cheie
- Proiectat de Welles Wilder pentru topurile zilnice de mărfuri, dar poate fi utilizat pe alte piețe sau în alte perioade de timp.
- Prețul este în creștere când + DI este peste -DI, iar prețul este în scădere atunci când -DI este peste + DI.
- Încrucișările dintre + DI și -DI sunt semnale potențiale de tranzacționare, deoarece urșii sau taurii obțin mâna superioară.
- Tendința are forță atunci când ADX este peste 25. Tendința este slabă sau prețul este trendless atunci când ADX este sub 20, potrivit Wilder.
- Non-trending nu înseamnă că prețul nu se mișcă. Este posibil să nu fie, dar prețul ar putea face și o schimbare de tendință sau este prea volatil pentru a fi prezentă o direcție clară.
Formulele pentru indicele direcțional mediu
(ADX) Indicatorul sunt
ADX necesită o succesiune de calcule datorate mai multor linii din indicator.
+ DI = (Netezit + DMATR) × 100-DI = (Netezit -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (ADX anterior × 13) + Curent ADX14 Unde: + DM (mișcare direcțională) = Curent ridicat − PHPH = Precedent High-DM = Precedent Low − Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = DMATR curentă = Interval adevărat mediu \ begin { aliniat} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Prior ADX } \ times 13) + \ text {Actual ADX}} {14} \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {+ DM (mișcare direcțională)} = \ text {Actual mare} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Precedentul mare} \\ & \ text {-DM} = \ text {Precedentul mic} - \ text {Actualul curent} \\ & \ text {Smoothed +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {Actual DM} \\ & \ text {ATR} = \ text {Interval adevărat mediu} \\ \ end { aliniat} + DI = (ATR netezit + DM) × 100-DI = (ATR netezit -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (anterior ADX × 13) + Actual ADX unde: + DM (mișcare direcțională) = Curent ridicat − PHPH = Precedent High-DM = Precedent Low-Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR curent = Interval adevărat mediu
Calcularea indicelui mișcării direcționale medii (ADX)
- Calculați + DM, -DM și True Range (TR) pentru fiecare perioadă. De obicei sunt utilizate 14 perioade.
- + DM = Valoarea actuală - Valoarea anterioară.
- -DM = Scăzut anterior - Scăzut curent.
- Utilizați + DM când Curent maxim - Precedent mare> Precedent Scăzut - Scăzut curent. Folosiți -DM când precedent scăzut - curent scăzut> curent maxim - anterior mare.
- TR este cea mai mare a curentului maxim - curent curent scăzut, curent ridicat - anterior închidere sau curentă scăzută - închidere anterioară.
- Netezi cele 14 perioade de + DM, -DM și TR. Formula TR este mai jos. Introduceți valorile -DM și + DM pentru a calcula mediile netezite ale acestora.
- Primul 14TR = suma primelor 14 lecturi TR.
- Valoarea următoare 14TR = Primul 14TR - (Anterior 14TR / 14) + TR curent
- În continuare, împărțiți valoarea netezită + DM la valoarea TR netezită pentru a obține + DI. Înmulțiți cu 100.
- Împărțiți valoarea -DM netezită la valoarea TR netezită la get-DI. Înmulțiți cu 100.
- Indicele de mișcare direcțională (DX) este + DI minus -DI, împărțit la suma de + DI și -DI (toate valorile absolute). Înmulțiți cu 100.
- Pentru a obține ADX, continuați să calculați valorile DX pentru cel puțin 14 perioade. Apoi, neteziți rezultatele pentru a obține ADX
- Prima ADX = suma 14 perioade de DX / 14
- După aceea, ADX = ((ADX anterior * 13) + DX curent) / 14
Ce vă spune Indexul direcțional mediu (ADX) ">
Indicele direcțional mediu (ADX), împreună cu indicatorul direcțional negativ (-DI) și indicatorul direcțional pozitiv (+ DI) sunt indicatori de moment. ADX ajută investitorii să determine puterea tendinței în timp ce -DI și + DI ajută la determinarea direcției tendinței.
ADX identifică o tendință puternică atunci când ADX este peste 25 și o tendință slabă când ADX este sub 20.
Trecerile de linii -DI și + DI pot fi utilizate pentru a genera semnale comerciale. De exemplu, dacă linia + DI traversează deasupra liniei -DI și ADX-ul este peste 20, sau ideal peste 25, atunci acesta este un semnal potențial de cumpărare.
Dacă -DI se încadrează deasupra + DI, iar ADX este peste 20 sau 25, atunci aceasta este o oportunitate de a intra într-un potențial comerț scurt.
Crucile pot fi, de asemenea, utilizate pentru a ieși din meserii curente. De exemplu, dacă este lung, ieșiți când -DI trece deasupra + DI.
Când ADX este sub 20, indicatorul semnalează că prețul este trendless și, prin urmare, este posibil să nu fie un moment ideal pentru a intra într-o tranzacție.
Diferența dintre indicele direcțional mediu (ADX) și indicatorul Aroon
Indicatorul ADX este compus dintr-un total de trei linii. Indicatorul Aroon este compus din două. Cei doi indicatori sunt similari prin faptul că amândoi au linii care reprezintă mișcări pozitive și negative, ceea ce ajută la identificarea direcției tendinței. Citirea / nivelul Aroon ajută, de asemenea, la determinarea puterii tendinței, la fel ca ADX. Cu toate acestea, calculele sunt diferite, astfel încât să se facă transferuri la fiecare dintre indicatori la momente diferite.
Limitări ale utilizării indicelui direcțional mediu (ADX)
Încrucișări pot apărea frecvent. Uneori prea frecvent, rezultând confuzii și bani potențial pierduți pe tranzacții care merg repede pe invers. Acestea se numesc semnale false. Acest lucru este mai frecvent atunci când valorile ADX sunt sub 25. Acestea fiind spuse, uneori ADX ajunge peste 25, dar este doar temporar și apoi se inversează împreună cu prețul.
Ca orice indicator, ADX ar trebui să fie combinat cu analiza prețurilor și, eventual, cu alți indicatori pentru a ajuta filtrarea semnalelor și controlul riscului.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.