Indicele armelor (TRIN)
Indicele armelor, numit și Indicele de tranzacționare pe termen scurt (TRIN) este un indicator de analiză tehnică care compară numărul de stocuri în avans și în scădere (Rata AD) cu volumul de avans și declin (volumul AD). Este utilizat pentru a evalua sentimentul general al pieței. Richard W. Arms, Jr. a inventat-o în 1967 și măsoară relația dintre oferta de piață și cerere. Acesta servește ca un predictor al mișcărilor viitoare ale prețurilor pe piață, în primul rând la nivel internațional. Face acest lucru prin generarea de niveluri de supra-cumpărate și de vânzare, care indică momentul în care indicele (și majoritatea stocurilor din acesta) vor schimba direcția.
Cheie de luat cu cheie
- Dacă volumul AD creează un raport mai mare decât raportul AD, TRIN va fi sub unul.
- Dacă volumul AD are un raport mai mic decât raportul AD, TRIN va fi peste unul.
- O lectură TRIN sub una însoțește în mod obișnuit un avans puternic al prețurilor, deoarece volumul puternic al stocurilor în creștere ajută la creșterea.
- O citire TRIN deasupra unuia însoțește, de obicei, o scădere puternică a prețurilor, deoarece volumul puternic al declanșatorilor ajută la lichidarea.
- Indicele de arme se mișcă opus traiectoriei prețurilor indicelui. După cum s-a discutat mai sus, un raliu puternic al prețurilor va trece de TRIN la niveluri mai scăzute. Un indice de scădere va vedea TRIN împinge mai mare.
Formula pentru indicele armelor (TRIN) este:
TRIN = Avansarea stocurilor / declinul stocurilorAvanțarea volumului / Volumul declinării: avansarea stocurilor = numărul de stocuri mai mari \ \ frac {\ text {Avansarea stocurilor / declinarea stocurilor}} {\ text {avansarea volumului / declinul volumului}} \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ begin {aliniat} \ text {Avansarea stocurilor} \ = \ & \ text {Număr de stocuri mai mari} \\ & \ text {în ziua} \ end {aliniat} \\ & \ begin {align} \ text {Stocuri în declin} \ = \ & \ text {Număr de stocuri mai mici} \\ & \ text {in ziua} \ end {aliniat} \\ & \ begin {align} \ text {Avansare volum} \ = \ & \ text {Volumul total al tuturor avansurilor} \\ & \ text {stoc} \ end {aliniat} \\ & \ begin {aliniat} \ text {Volumul în scădere} \ = \ & \ text {Volumul total al tuturor declinului} \\ & \ text {stoc}} \ end {aliniat} \ end {align} TRIN = Avansarea volumului / declinul volumului: avansarea stocurilor / declinarea stocurilor unde: avansarea stocurilor = numărul de stocuri mai mari Declinarea Stocuri = Număr de stocuri care sunt mai mici Avansarea Volum = volumul total al tuturor avansarea
Cum se calculează indicele de arme (TRIN)
TRIN este oferit în multe aplicații de grafică. Pentru a calcula manual, utilizați următorii pași.
- La intervale stabilite, cum ar fi la fiecare cinci minute sau zilnic (sau orice interval este ales), găsiți raportul AD împărțind numărul de stocuri avansate la numărul de stocuri în scădere.
- Împărțiți volumul în avans total la volumul total în scădere pentru a obține volumul AD.
- Împărțiți raportul AD la volumul AD.
- Înregistrați rezultatul și complotați pe un grafic.
- Repetați calculul la următorul interval de timp ales.
- Conectați mai multe puncte de date pentru a forma un grafic și a vedea cum se mișcă TRIN în timp.
Indicele armelor (TRIN)
Ce vă spune indexul de arme (TRIN) ">
Indicele Arms încearcă să ofere o explicație mai dinamică a mișcărilor generale în valoarea compozită a burselor, cum ar fi NYSE sau NASDAQ, analizând puterea și lărgimea acestor mișcări.
O valoare a indexului de 1, 0 indică faptul că raportul dintre volumul AD este egal cu raportul AD. Se spune că piața se află într-o stare neutră atunci când indicele este egal cu 1, 0, deoarece volumul ascendent este distribuit uniform pe problemele care avansează, iar volumul descendent este distribuit uniform pe problemele în scădere.
Mulți analiști sunt de părere că indicele Arms oferă un semnal bullish atunci când este mai mic de 1, 0, deoarece există un volum mai mare în stocul mediu decât stocul mediu. De fapt, unii analiști au descoperit că echilibrul pe termen lung al indicelui este sub 1, 0, ceea ce confirmă potențial faptul că există o părtinire hărțuitoare a pieței bursiere.
Pe de altă parte, o citire mai mare de 1, 0 este de obicei considerată ca un semnal de urgență, deoarece există un volum mai mare în stocul mediu decât stocul mediu.
Cu cât este mai departe de 1, 00 valoarea indicelui Arms, cu atât este mai mare contrastul dintre cumpărare și vânzare în ziua respectivă. O valoare care depășește 3.00 indică o piață de vânzare vânzată și acest sentiment bajist este prea dramatic. Aceasta ar putea însemna o inversare ascendentă a prețurilor / indicelui.
Dimpotrivă, o valoare TRIN care scade sub 0, 50 poate indica o piață care a fost cumpărată și că sentimentul bullish se supraîncălzește.
Comercianții se uită nu numai la valoarea indicatorului, ci și la modul în care se schimbă pe parcursul zilei. Acestea caută extreme în valoarea indicelui pentru semne că piața poate modifica în curând direcțiile.
Diferența dintre indicele de arme (TRIN) și indicele de bif (TICK)
TRIN compară numărul stocurilor în avans și în scădere cu volumul atât al stocurilor avansate, cât și în scădere. Indicele Tick compară numărul de stocuri care creează un nivel ascendent cu numărul de stocuri care înregistrează o criză. Indicele Tick este utilizat pentru a evalua sentimentul intraday. Indicele de bifare nu determină volumul, dar citirile extreme încă semnalează condiții potențial supraîncărcate sau de vânzare.
Limitări ale utilizării indicelui de arme (TRIN)
Indicele Arms are câteva particularități matematice de care comercianții și investitorii ar trebui să fie conștienți atunci când îl utilizează. Deoarece indicele subliniază volumul, inexactitățile apar atunci când nu există un volum atât de avansat în avansarea problemelor, cât era de așteptat. Aceasta poate să nu fie o situație tipică, dar este o situație care poate apărea și ar putea face ca indicatorul să nu fie de încredere.
Iată două exemple de cazuri în care pot apărea probleme:
- Să presupunem că are loc o zi foarte agitată în care există de două ori mai multe probleme avansate decât probleme în scădere și de două ori mai mult decât volumul în scădere. În ciuda tranzacției foarte urcabile, indicele Arms ar produce doar o valoare neutră de (2/1) / (2/1) = 1.0, ceea ce sugerează că citirea indexului nu poate fi în întregime exactă.
- Să presupunem că un alt scenariu haidic apare atunci când există de trei ori mai multe probleme avansate decât probleme în scădere și de două ori mai mult decât volumul în scădere. În acest caz, indicele Arms ar produce de fapt un randament (3/1) / (2/1) = 1, 5, ceea ce sugerează din nou o inexactitate.
O modalitate de a rezolva această problemă ar fi să separați cele două componente ale indicatorului în probleme și volum, în loc să le utilizați în aceeași ecuație. De exemplu, avansarea problemelor împărțite la probleme în scădere ar putea arăta o tendință, în timp ce avansarea volumului peste volumul în scădere ar putea arăta o tendință separată. Aceste raporturi sunt denumite raportul avans / declin și, respectiv, raportul invers / dezavantaj. Ambele pot fi comparate pentru a spune adevărata poveste a pieței.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.