Risc alfa

Ce este Alpha Risk?

Riscul alfa este riscul, într-un test statistic, că o ipoteză nulă va fi respinsă atunci când va fi adevărată. Aceasta este cunoscută și ca eroare de tip I. Ipoteza nulă dintr-un test statistic afirmă, de obicei, că nu există nicio diferență între valoarea testată și un anumit număr, cum ar fi zero sau unul. Atunci când ipoteza nulă este respinsă, persoana care efectuează testul spune că există o diferență între valoarea testată și numărul particular. În esență, riscul alfa este riscul ca o diferență să fie detectată atunci când nu există nicio diferență. Cea mai bună modalitate de a reduce riscul alfa este creșterea dimensiunii eșantionului testat cu speranța că eșantionul mai mare va fi mai reprezentativ pentru populație.

Cheie de luat cu cheie

• Riscul alfa se referă la riscul inerent în respingerea ipotezei nule atunci când este de fapt adevărat.
• Acest tip de risc poate fi, de asemenea, gândit la pericolul presupunerii că există o diferență atunci când nu există nici o diferență.

Înțelegerea riscului alfa

Un exemplu de risc alfa în finanțe ar fi dacă se dorește testarea ipotezei potrivit căreia randamentul mediu anual al unui grup de acțiuni a fost mai mare de 10%. Deci ipoteza nulă ar fi dacă randamentele ar fi egale sau mai mici de 10%. Pentru a testa acest lucru, s-ar realiza un eșantion de rentabilități de capital în timp și ar stabili nivelul de semnificație. Dacă după analizarea statistică a eșantionului, determinați că randamentul anual mediu este mai mare de 10%, ați respinge ipoteza nulă. Dar, în realitate, randamentul mediu a fost de 6%, astfel încât ați făcut o eroare de tip I. Probabilitatea că ați făcut această eroare în testul dvs. este riscul alfa. Acest risc alfa te-ar putea determina să investești într-un grup de acțiuni atunci când profiturile nu justifică efectiv riscurile potențiale.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Cum funcționează erorile de tip II O eroare de tip II este un termen statistic utilizat în contextul testării ipotezelor care descrie eroarea care apare atunci când se acceptă o ipoteză nulă care este de fapt falsă. mai mult Beta Riscul beta este probabilitatea ca o ipoteză falsă nulă să fie acceptată de un test statistic. mai mult De ce contează semnificația statistică Semnificația statistică se referă la un rezultat care nu este probabil să apară la întâmplare, ci este probabil să fie atribuit unei anumite cauze. mai mult Definiția testului T Un test t este un tip de statistică inferențială utilizată pentru a determina dacă există o diferență semnificativă între mijloacele a două grupuri, care pot fi legate în anumite caracteristici. mai mult Test cu o singură coadă Un test cu o singură coadă este un test statistic în care aria critică a unei distribuții este fie mai mare sau mai mică decât o anumită valoare, dar nu ambele. mai mult Ipoteza nulă Definiție O ipoteză nulă este un tip de ipoteză utilizată în statistici care propune că nu există nicio semnificație statistică într-un set de observații date. mai multe link-uri partenere