Avantajele graficelor intraday bazate pe date

Mulți comercianți lucrează cu diagrame de prețuri intraday bazate pe intervale de timp care includ 5 minute, 15 minute sau 60 minute. Această clasificare înseamnă că o bară, fie sfeșnic sau OHLC (deschis-mare-scăzut-aproape), va fi tipărită la sfârșitul fiecărui interval de timp specificat. De exemplu, barele pe un grafic de 60 de minute vor tipări la 9:30, 10:30, 11:30 și așa mai departe până la sfârșitul sesiunii obișnuite de la NYSE sau NASDAQ. Timpul este singura considerație în acest calcul, ceea ce înseamnă că volumul și activitatea de tranzacționare nu au nicio influență. Astfel, va exista întotdeauna același număr de bare pe zi de tranzacționare atunci când se utilizează același interval de timp. (Pentru mai multe, citiți: Lumânări luminează calea către tranzacțiile logice .)

Intervalele de diagramă bazate pe date permit comercianților să vizualizeze acțiunea prețurilor de la diverse intervale de date în loc de intervale de timp. Graficele de bare, volum și bare de valori sunt exemple de intervale de diagrame bazate pe date. Aceste diagrame imprimă o bară la închiderea unui interval de date specificat, indiferent de cât a trecut timpul:

• Graficele de bife afișează un număr specific de tranzacții.
• Graficele de volum indică când au fost tranzacționate un anumit număr de acțiuni sau contracte.
• Graficele de bare reprezintă un interval predefinit de mișcare a prețurilor.

Să aruncăm o privire mai atentă la aceste intervale de diagrama bazate pe date și cum le putem folosi în avantajul nostru. (Vezi și: Analiză tehnică: Tipuri de diagramă .)

Graficele de bifare

Graficele de bilete sunt benefice deoarece permit comercianților să strângă informații despre activitatea pieței. Întrucât graficele de bifă se bazează pe un anumit număr de tranzacții pe bară, putem vedea când piața este cea mai activă sau mai lentă sau abia în mișcare. De exemplu, o bară va tipări după fiecare 144 de tranzacții (tranzacții care apar) pe un grafic de 144 bifări. Aceste tranzacții includ comenzi mici, precum și comenzi pe blocuri mari. Fiecare tranzacție este contorizată o singură dată, indiferent de mărime. Mai multe bare vor tipări în perioadele cu activitate ridicată pe piață. În schimb, mai puține bare vor tipări în perioadele cu activitate scăzută a pieței. Graficele de bilete oferă un mod logic de a măsura volatilitatea pieței.

Fig 1: Diagrama de intervale de bifare

Spre deosebire de graficele intraday bazate pe timp bazate pe o cantitate stabilită de minute (de exemplu, 5, 10, 30 sau 60 de minute), intervalele de grafic pot fi bazate pe orice număr de tranzacții. Frecvent, intervalul de grafice este derivat din numere Fibonacci, unde fiecare număr este suma celor două numere anterioare. Intervalele populare bazate pe această serie includ 144, 233 și 610 căpușe. (Pentru a afla mai multe, consultați: Scoaterea magiei din numerele Fibonacci .)

Graficele de volum

Graficele de volum se bazează exclusiv pe cantitatea de acțiuni sau volumul tranzacționat. Aceste bare pot oferi o perspectivă și mai mare asupra acțiunilor de pe piață, deoarece reprezintă numărul real care este tranzacționat. Ca și în cazul graficelor de bifare, putem examina cât de rapid se mișcă o piață, observând câte (și cât de rapid) se imprimă bare.

De exemplu, o bară va fi tipărită după ce fiecare 1.000 de acțiuni vor fi tranzacționate pe un grafic de 1.000 de volume, indiferent de dimensiunea tranzacțiilor. Cu alte cuvinte, o bară poate cuprinde mai multe tranzacții mai mici sau o tranzacție mai mare. Oricum, o bară nouă începe să se tipărească imediat după tranzacționarea a 1.000 de acțiuni.

Fig 2: Diagrama de intervale de volum

Trebuie menționat că intervalele de volum sunt raportate la simbolul de tranzacționare și la piețele care sunt analizate. Intervalul de volum se va referi la acțiuni atunci când sunt aplicate pe acțiuni sau fonduri comerciale de schimb (ETF), contracte atunci când sunt aplicate pe piețele futures / mărfuri și mărimile lotului atunci când sunt utilizate cu valută. Intervalele de volum sunt deseori dimensionate la caracteristicile unui simbol individual, deoarece valorile mobiliare care tranzacționează volumul mai mare necesită un interval mai mare pentru a furniza o analiză grafică relevantă. Intervalele obișnuite pentru diagramele de volum includ numere mai mari (cum ar fi 500, 1.000, 2.000), precum și intervale mai mari de Fibonacci (cum ar fi 987, 1.597, 2.584, etc.). (Pentru mai multe, consultați: Calificarea suportului și a rezistenței cu prețul în volum .)

Grafice cu bare de bare

Graficele de bare de bare se bazează pe modificările prețului și permit comercianților să analizeze volatilitatea pieței. De exemplu, un grafic de bare cu 10 bifuri va imprima o bară de fiecare dată când există 10 capete de mișcare a prețurilor. Deci, dacă o nouă bară se deschide la 585.0 în acest exemplu, bara respectivă va rămâne activă până când prețul va ajunge la 586, 0 (10 căpușe în sus) sau 584, 0 (zece capete în jos). Odată ce au avut loc zece capete de mișcare a prețurilor, bara respectivă se va închide și o bară nouă se va deschide. În mod implicit, fiecare bară se închide fie la nivelul maxim, fie la cel mai mic al barei imediat ce este atinsă mișcarea de preț specificată.

Fig 3: Diagrama de bare de rază

Un avantaj al utilizării graficelor de bare cu raza de acțiune este faptul că se imprimă mai puține bare în perioadele de consolidare, reducând zgomotul pe piață întâlnit cu alte tipuri de diagrame. Aceste bare furnizează aceleași informații despre prețuri ca intervale pe timp, permițând adesea comercianților să identifice intrările cu o precizie mai mare.

Alegerea unui interval de date

Alegerea intervalului potrivit depinde de stilul tău de tranzacționare. Dacă sunteți în căutarea unor mișcări mai mari și intenționați să vă mențineți mai mult într-o poziție, luați în considerare intervale mai mari de date. În schimb, dacă tranzacționați pentru mișcări mai mici și doriți să intrați și să ieșiți dintr-o poziție rapidă, luați în considerare intervale mai mici de date. Nu există o singură setare perfectă care să acopere fiecare stil de tranzacționare și preferințe personale. În figura 4 este prezentată o comparație între bile de bifare, preț și gamă. (Pentru mai multe, consultați: Cum să începeți tranzacționarea: Stiluri de tranzacționare .)

Fig 4: Tick ​​Bar Vs. Activitatea Barului Range

Linia de jos

Intervalele de diagramă bazate pe date pot fi benefice, deoarece permit participanților de pe piață să vizualizeze graficele care sunt determinate de alți factori decât timpul. Ca și în cazul tuturor instrumentelor de tranzacționare, aceste diagrame trebuie să fie setate pentru a se adapta stilului și strategiilor participanților la piață. Este posibil ca comercianților să fie util să experimenteze diferite tipuri de date și intervale pentru a găsi combinația care se potrivește cel mai bine metodologiei lor. (Pentru lectură suplimentară, verificați: marcarea piețelor în viitor .)