Media în mișcare (MA)
O medie mobilă (MA) este un indicator utilizat pe scară largă în analiza tehnică care ajută la netezirea acțiunilor prețurilor prin filtrarea „zgomotului” din fluctuațiile ale prețurilor pe termen scurt aleatoare. Este un indicator care urmărește tendințele sau este în curs de întârziere, deoarece se bazează pe prețurile anterioare.
Cele două medii mobile de bază și utilizate în mod obișnuit sunt media mobilă simplă (SMA), care este media simplă a unei securități pe un număr definit de perioade de timp și media mobilă exponențială (EMA), care dă o pondere mai mare prețurilor mai recente .
Cele mai frecvente aplicații ale mediilor mobile sunt identificarea direcției tendinței și determinarea nivelurilor de susținere și rezistență. În timp ce mediile în mișcare sunt suficient de utile singure, ele constituie, de asemenea, baza altor indicatori tehnici, cum ar fi divergența medie a convergenței mobile (MACD).
Deoarece avem definiții și articole extinse în jurul tipurilor specifice de medii mobile, vom defini doar aici termenul „medie mobilă”.
Formulele pentru mijloacele în mișcare sunt
Media în mișcare simplă
SMA = A1 + A2 + ... + Annwhere: A = media în perioada nn = numărul de perioade de timp \ begin {aliniat} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {unde :} \\ & A = \ text {medie în perioadă} n \\ & n = \ text {număr de perioade de timp} \\ \ end {aliniat} SMA = nA1 + A2 + ... + An unde: A = media în perioadă nn = numărul de perioade
Media în mișcare simplă calculează media aritmetică a unei securități pe un număr (n) de perioade de timp, A.
Media în mișcare exponențială
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] unde: EMAt = EMA todayVt = Value todayEMAt = EMA todays = netezire = numărul de zile \ begin {aliniat} și EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ times [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { unde:} \\ & EMA_t = \ text {EMA azi} \\ & V_t = \ text {Valoare astăzi} \\ & EMA_t = \ text {EMA astăzi} \\ & s = \ text {netezire} \\ & d = \ text { numărul de zile} \\ \ end {aliniat} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] unde: EMAt = EMA todayVt = Value todayEMAt = EMA todays = netezire = număr de zile
Pentru a calcula un EMA, trebuie să calculați mai întâi media în mișcare simplă (SMA) pe o anumită perioadă de timp. În continuare, trebuie să calculați multiplicatorul pentru a cântări EMA ( netezirea ), care de obicei respectă formula: [2 ÷ (perioada de timp selectată + 1)]. Deci, pentru o medie mobilă de 20 de zile, multiplicatorul ar fi [2 / (20 + 1)] = 0, 0952. Apoi utilizați factorul de netezire combinat cu EMA anterior pentru a ajunge la valoarea curentă. EMA oferă astfel o pondere mai mare la prețurile recente, în timp ce SMA atribuie o ponderare egală la toate valorile.
Ce vă spun mediile în mișcare?
Mediile mobile rămân în urma acțiunii prețurilor curente, deoarece se bazează pe prețurile anterioare; cu cât este mai lungă perioada de timp pentru media în mișcare, cu atât decalajul este mai mare. Astfel, un MA de 200 de zile va avea un grad de întârziere mult mai mare decât un MA de 20 de zile, deoarece conține prețuri pentru ultimele 200 de zile.
Durata mediei în mișcare pentru utilizare depinde de obiectivele de tranzacționare, mediile mobile mai scurte utilizate pentru tranzacționarea pe termen scurt și mediile mobile pe termen lung mai potrivite pentru investitorii pe termen lung. MA-urile de 50 de zile și 200 de zile sunt urmate pe scară largă de investitori și comercianți, cu pauze peste și sub această medie în mișcare considerată semnale comerciale importante.
Mediile mobile oferă, de asemenea, semnale importante de tranzacționare pe cont propriu sau când două medii se încrucișează. O medie în mișcare în creștere indică faptul că securitatea este într-un trend ascendent, în timp ce o medie în mișcare în scădere indică faptul că este într-un ritm descendent.
În mod similar, impulsul ascendent este confirmat printr-o încrucișare alcalină, care apare atunci când o medie în mișcare pe termen scurt trece peste o medie pe termen lung. Momentul descendent este confirmat printr-o încrucișare bearish, care apare atunci când o medie în mișcare pe termen scurt se încadrează sub o medie în mișcare pe termen mai lung.
Prezicerea tendințelor pe piața bursieră nu este un proces simplu. În timp ce nu puteți prezice ce se va întâmpla exact, vă puteți oferi cote mai bune folosind analiza tehnică și cercetarea. Suportul cercetării și analizei tehnice pe piață ar necesita un cont de intermediere. Alegerea unui broker poate fi frustrantă datorită varietății dintre aceștia, dar puteți alege unul dintre cei mai buni brokeri online pentru a găsi platforma potrivită pentru nevoile dvs.
Mediile în mișcare sunt un indicator total personalizabil, ceea ce înseamnă că utilizatorul poate alege liber orice interval de timp dorește atunci când creează media. Cele mai frecvente perioade de timp utilizate în mediile mobile sunt 15, 20, 30, 50, 100 și 200 de zile. Cu cât intervalul de timp utilizat este mai scurt pentru crearea mediei, cu atât va fi mai sensibil la modificările de preț. Cu cât intervalul de timp este mai lung, cu atât va fi mai puțin sensibil sau mai mult redus, media va fi.
Nu există un interval de timp „corect” pe care să-l utilizați la configurarea mediilor dvs. mobile. Cel mai bun mod de a vă da seama care dintre voi funcționează cel mai bine este să experimentați o serie de perioade de timp diferite până când veți găsi una care se potrivește strategiei voastre.
Cheie de luat cu cheie
- O medie în mișcare este o tehnică adesea folosită în analiza tehnică care netezește istoricul prețurilor prin medierea prețurilor zilnice pe o anumită perioadă de timp.
- Mediile mobile simple (SMA) reprezintă media aritmetică a unui set de prețuri date în ultimele zile, de exemplu în ultimele 15, 30, 100 sau 200 de zile.
- Mediile în mișcare exponențiale (EMA) utilizează o medie ponderată care dă o pondere mai mare zilelor mai recente pentru a face mai sensibil la noile informații.
- Când prețurile activelor trec de mediile mobile, acesta poate genera un semnal de tranzacționare pentru comercianții tehnici.
Media în mișcare simplă vs. exponențială
Cea mai simplă formă de medie în mișcare, cunoscută în mod corespunzător drept medie mobilă simplă (SMA), este calculată luând media aritmetică a unui set de valori dat. Cu alte cuvinte, un set de numere sau prețuri în cazul instrumentelor financiare sunt adăugate și apoi divizate la numărul de prețuri din set.
Media în mișcare exponențială este un tip de medie în mișcare care dă o pondere mai mare prețurilor recente în încercarea de a face mai sensibil la noile informații. Învățarea ecuației oarecum complicată pentru calcularea unui EMA poate fi inutilă pentru mulți comercianți, deoarece aproape toate pachetele de diagramă fac calculele pentru dvs.
Acum că aveți o mai bună înțelegere a modului în care se calculează SMA și EMA, să aruncăm o privire asupra diferitelor medii. Analizând calculul EMA, veți observa că se pune mai mult accent pe punctele de date recente, ceea ce îl face un tip de medie ponderată.
În figura de mai jos, numărul de perioade de timp utilizate în fiecare medie este identic (15), dar EMA răspunde mai rapid la schimbarea prețurilor. Observați cum EMA are o valoare mai mare atunci când prețul este în creștere și scade mai repede decât SMA atunci când prețul este în scădere. Această capacitate de reacție este motivul principal pentru care mulți comercianți preferă să utilizeze EMA peste SMA.
Exemplu de calcul al mediei în mișcare
01:34Media în mișcare
O medie mobilă (MA) este calculată în moduri diferite, în funcție de tipul acesteia. Mai jos, analizăm o medie mobilă simplă (SMA) a unei garanții cu următoarele prețuri de închidere pe parcursul a 15 zile:
- Săptămâna 1 (5 zile): 20, 22, 24, 25, 23
- Săptămâna 2 (5 zile): 26, 28, 26, 29, 27
- Săptămâna 3 (5 zile): 28, 30, 27, 29, 28
O medie în mișcare de 10 zile ar înregistra o medie a prețurilor de închidere pentru primele 10 zile ca prim punct de date. Următorul punct de date ar scădea cel mai devreme preț, ar adăuga prețul în ziua 11 și ar lua media, etc. așa cum se arată mai jos. (Pentru lectură aferentă, consultați „Mediile perfecte pentru schimbul de zile”)
Exemple de indicatori medii în mișcare
Divergența medie de convergență în mișcare (MACD)
Divergența medie a convergenței mobile (MACD) este utilizată de comercianți pentru a monitoriza relația dintre două medii mobile. În general, se calculează scăzând o medie în mișcare exponențială de 26 de zile dintr-o medie în mișcare exponențială de 12 zile.
Când MACD este pozitiv, media pe termen scurt este situată peste media pe termen lung. Aceasta este o indicație a impulsului ascendent. Când media pe termen scurt este sub media pe termen lung, acesta este un semn că impulsul este în scădere. Mulți comercianți vor urmări, de asemenea, o mutare deasupra sau sub linia zero. O mutare peste zero este un semnal pentru a cumpăra, în timp ce o cruce sub zero este un semnal de a vinde.
Linie de semnal / declanșare
Mediile mobile pot fi create pentru orice formă de date care se schimbă frecvent. Este chiar posibil să se ia o medie mobilă a unui indicator tehnic, cum ar fi MACD. De exemplu, în graficul din figura 1 este adăugată o medie în mișcare exponențială de nouă perioade a valorilor MACD.
Semnalele de cumpărare sunt generate atunci când valoarea indicatorului trece deasupra liniei semnalului (linie punctată), în timp ce semnalele scurte sunt generate de la o cruce sub linia semnalului.
figura 1
Bollinger Band®
Un indicator tehnic Bollinger Band® are benzi situate în general la două abateri standard față de o medie simplă în mișcare. În general, o mișcare către banda superioară sugerează ca activul să fie cumpărat, în timp ce o apropiere de banda inferioară sugerează ca activul să fie supravenduit. Întrucât abaterea standard este utilizată ca măsură statistică a volatilității, acest indicator se adaptează la condițiile pieței.
Figura 2
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.