Forex: Combinarea medie în mișcare MACD Combo
În teorie, tranzacționarea trendurilor este ușoară. Tot ce trebuie să faceți este să continuați să cumpărați atunci când vedeți că prețul crește mai mult și să continuați să vindeți când îl vedeți mai mic. În practică, însă, este mult mai dificil să faci acest lucru cu succes. Cea mai mare teamă pentru comercianții de tendințe este să ajungă într-un trend prea târziu, adică în punctul de epuizare. Cu toate acestea, în ciuda acestor dificultăți, tranzacționarea tendințelor este probabil unul dintre cele mai populare stiluri de tranzacționare, deoarece atunci când se dezvoltă o tendință, pe termen scurt sau pe termen lung, poate dura ore întregi, zile și chiar luni.
Tutorial : Reguli de tranzacționare Forex
Aici vom acoperi o strategie care vă va ajuta să intrați pe o tendință la momentul potrivit, cu niveluri clare de intrare și ieșire. Această strategie se numește combo MACD mediu mobil. (Pentru citirea în fundal, consultați A Primer On The MACD .)
Prezentare generală
Strategia combo MACD implică utilizarea a două seturi de medii mobile (MA) pentru configurare:
- 50 de mișcare simplă (SMA) - linia de semnal care declanșează tranzacțiile
- 100 SMA - oferă un semnal clar de tendință
Perioada efectivă de timp a SMA depinde de graficul pe care îl utilizați, dar această strategie funcționează cel mai bine pe graficele orare și zilnice. Premisa principală a strategiei este de a cumpăra sau de a vinde numai atunci când prețul traversează mediile mobile în direcția tendinței. (Pentru a afla mai multe, citiți tutorialul Medii în mișcare .)
Reguli pentru un comerț îndelungat
- Așteptați să se tranzacționeze moneda peste cele 50 SMA și 100 SMA.
- Odată ce prețul a scăzut peste cel mai apropiat SMA cu 10 sâmburi sau mai mult, introduceți lung dacă MACD a trecut la pozitiv în ultimele cinci bare, altfel așteptați următorul semnal MACD.
- Setați oprirea inițială la o distanță de cinci bari de la intrare.
- Ieșiți din jumătate din poziție la risc de două ori; mutați oprirea spre breakeven.
- Ieșiți din a doua jumătate când prețul scade sub 50 SMA cu 10 sâmburi.
Reguli pentru un comerț scurt
Așteptați ca moneda să se tranzacționeze sub cele 50 SMA și 100 SMA.
- Odată ce prețul a scăzut sub cel mai apropiat SMA cu 10 sâmburi sau mai mult, introduceți scurt dacă MACD a trecut la negativ în ultimele cinci bare; altfel, așteptați următorul semnal MACD.
- Setați oprirea inițială la o înălțime de cinci bari de la intrare.
- Ieșiți din jumătate din poziție la risc de două ori; mutați oprirea spre breakeven.
- Ieșiți din poziția rămasă atunci când prețul revine peste 50 SMA cu 10 sâmburi. Nu luați comerțul dacă prețul se tranzacționează pur și simplu între 50 SMA și 100 SMA.
Multe meserii
Primul nostru exemplu din figura 1 este pentru EUR / USD pe un grafic pe oră. Comerțul a început la 13 martie 2006, când prețul depășește atât SMA de 50 de ore, cât și SMA de 100 de ore. Cu toate acestea, nu intrăm imediat, deoarece MACD a trecut cu capul în sus cu mai mult de cinci bare în urmă și preferăm să așteptăm a doua cruce MACD pentru a intra. Motivul pentru care respectăm această regulă este pentru că nu vrem să cumpărăm când impulsul a fost deja în frâu de ceva vreme și, prin urmare, se poate epuiza.
Al doilea declanșator apare câteva ore mai târziu la 1.1945. Intrăm în poziție și plasăm oprirea inițială la minimul de cinci bari de la intrare, care este 1.1917. Prima noastră țintă este de două ori riscul nostru de 28 de sâmburi (1.1945-1.1917) sau 56 de sâmburi, punându-ne ținta la 1.2001. Ținta este lovită a doua zi la ora 11:00 EST. Apoi ne oprim la oprirea în față și privim să ieșim din a doua jumătate a poziției atunci când prețul tranzacționează sub 50 de SMA cu 10 sâmburi. Aceasta are loc la 20 martie 2006, la 10:00 EST, moment în care a doua jumătate a poziției este închisă la 1.2165 pentru un profit comercial total de 138 sâmburi.
Figura 1: Combo MACD mediu în mișcare, EUR / USD
Sursa: FXtrek Intellichart
Oscilații pozitive și negative
De ce nu putem schimba doar crucea MACD de la pozitiv la negativ "> EUR / USD în figura 2, că oscilații multiple pozitive și negative au avut loc între 13 martie și 15 martie 2006. Cu toate acestea, majoritatea dezavantajului și chiar o parte din dezavantaj semnalele, dacă ar fi fost luate, ar fi fost oprite înainte de a obține profituri semnificative.
De ce nu putem doar să tranzacționăm crucea medie mobilă fără MACD? Aruncați o privire la Figura 2. Dacă am lua semnalul de încrucișare mediu în mișcare în dezavantaj atunci când MACD a fost pozitiv, comerțul s-ar fi transformat într-un pierdut.
Figura 2
Sursa: FXtrek Intellichart
Următorul exemplu, prezentat în figura 3, este pentru USD / JPY pe un interval de timp zilnic. Comerțul se înființează la 16 septembrie 2005, când prețul depășește atât SMA de 50 de zile, cât și 100 de zile. Luăm semnalul imediat, deoarece MACD a trecut în cinci bare, oferindu-ne un nivel de intrare de aproximativ 110, 95. Punem oprirea inițială la nivelul minim de cinci bari de 108, 98 și prima noastră țintă cu risc de două ori, care ajunge la 114, 89. Prețul este lovit trei săptămâni mai târziu, pe 13 octombrie 2005, moment în care ne oprim pentru a face față și privim să ieșim din a doua jumătate a poziției când prețul tranzacționează sub SMA de 50 de zile cu 10 sâmburi. Aceasta are loc la 14 decembrie 2005, la ora 117.43, rezultând un profit comercial total de 521 sâmburi.
Un lucru de care trebuie să țineți cont atunci când folosiți diagrame zilnice: deși profiturile pot fi mai mari, riscul este și mai mare. Oprirea noastră era aproape de 200 de sâmburi de intrarea noastră. Desigur, profitul nostru a fost de 521 sâmburi, ceea ce s-a dovedit a fi de peste două ori riscul nostru. Mai mult, comercianții care utilizează graficele zilnice pentru a identifica setările trebuie să aibă mult mai multă răbdare cu meseriile lor, deoarece poziția poate rămâne deschisă luni întregi.
Figura 3: Combo MACD mediu în mișcare, USD / JPY
Sursa: FXtrek Intellichart
Tranzacții scurte
Pe partea scurtă, aruncăm o privire la AUD / USD pe graficele orare din 16 martie 2006. Prima pereche de monede tranzacționează între SMA de 50 și 100 de ore. Așteptăm ca prețul să scadă sub mediile mobile de 50 și 100 de ore și să verificăm dacă MACD a fost negativ cu ultimele cinci bare. Vedem că așa a fost, așa că mergem scurt când prețul este cu 10 sâmburi mai mic decât cel mai apropiat SMA, care este în acest caz SMA de 100 de ore. Prețul nostru de intrare este 0, 7349. Amplasăm oprirea inițială la cea mai mare înălțime a ultimelor cinci bare sau 0, 7376. Acest lucru plasează riscul nostru inițial la 27 de sâmburi. Prima noastră țintă este de două ori mai mare decât riscul, care se ridică la 0, 7295. Obiectivul este declanșat șapte ore mai târziu, moment în care ne oprim în a doua repriză pentru a respinge și căutăm să o ieșim atunci când prețul tranzacționează peste 50 de SMA cu 10 sâmburi. Acest lucru se întâmplă pe 22 martie 2006, când prețul ajunge la 0, 7193, câștigându-ne un total de 105 sâmburi în comerț. Acesta este cu siguranță un randament atractiv, având în vedere faptul că am riscat doar 27 de sâmburi în comerț.
Figura 4: Media în mișcare Combo MACD, AUD / USD
Sursa: FXtrek Intellichart
Dintr-o perspectivă zilnică, aruncăm o privire la un alt exemplu scurt în EUR / JPY, prezentat în figura 5. După cum puteți vedea, exemplele zilnice datează mai departe, deoarece odată ce s-a format o tendință clară, aceasta poate dura mult timp. Dacă nu s-ar întâmpla, moneda s-ar muta în schimb într-un scenariu legat de gamă, unde prețurile ar fi pur și simplu fluctuate între cele două medii mobile.
Pe 25 aprilie 2005, am observat o pauză EUR / JPY sub SMA de 50 de zile și 100 de zile. Verificăm să vedem că și MACD este negativ, confirmând că impulsul s-a mutat în dezavantaj. Intrăm într-o poziție scurtă la 10 sâmburi sub media cea mai apropiată (100 de zile SMA) sau 137, 76. Oprirea inițială este plasată la cea mai mare înălțime a ultimelor cinci bare, care este de 140, 47. Aceasta înseamnă că riscăm 271 de sâmburi. Prima noastră țintă este de două ori risc (542 sâmburi) sau 132.34. Primul obiectiv este atins cu puțin mai mult de o lună mai târziu pe 2 iunie 2005. În acest moment, ne oprim pe jumătatea rămasă pentru a face față și căutăm să o ieșim atunci când prețul tranzacționează peste 50 de SMA cu 10 sâmburi. . Media mobilă este încălcată în partea de sus la 30 iunie 2005 și ieșim la 134.21. Ieșim din restul poziției la acel moment pentru un profit comercial total de 448 sâmburi.
Figura 5: Combo MACD mediu în mișcare, EUR / JPY
Sursa: FXtrek Intellichart
Când strategia eșuează
Această strategie este departe de a fi nepricepută. La fel ca în cazul multor strategii de tranzacționare a tendințelor, funcționează cel mai bine pe valute sau pe perioade de timp care tind bine. Prin urmare, este dificilă punerea în aplicare a acestei strategii pe valute care sunt de regulă limitate, cum ar fi EUR / GBP.
Figura 6 prezintă un exemplu de eșec al strategiei. Prețurile se încadrează sub SMA de 50 și 100 de ore în EUR / GBP pe 7 martie 2006, cu 10 sâmburi. MACD este negativ la momentul respectiv, așa că mergem cu 10 sâmburi sub media în mișcare la 0, 6840. Oprirea este plasată la cea mai mare înălțime a ultimelor cinci bare, care este 0, 6860. Acest lucru face ca riscul nostru să aibă 20 de sâmburi, ceea ce înseamnă că primul nostru nivel de profit este de două ori mai mare decât cel de 0, 6800.
EUR / GBP continuă să se vândă, dar nu suficient de puternic pentru a atinge nivelul nostru de profit. Minima în mișcare înainte ca perechea valutară să se întoarcă înapoi peste SMA de 50 de ore este de 0, 6839. Reversarea se extinde până la oprirea noastră de 0, 6860 și sfârșim prin a pierde 20 de sâmburi în comerț.
Figura 6: Combo MACD mediu în mișcare, EUR / GBP
Sursa: Intellicharts FXtrek
Concluzie
Strategia combo MACD în mișcare medie vă poate ajuta să intrați pe o tendință în cel mai profitabil moment. Cu toate acestea, comercianții care implementează această strategie ar trebui să se asigure că fac acest lucru numai pe perechile de valute care în mod obișnuit. Această strategie funcționează deosebit de bine pe cei mai importanți. De asemenea, comercianții ar trebui să verifice puterea defalcării sub media mobilă la punctul de intrare. În comerțul eșuat prezentat în figura 6, dacă am fi analizat indicele direcțional mediu (ADX) la acel moment, am fi văzut că ADX-ul era foarte scăzut, ceea ce indică faptul că, probabil, defalcarea nu a generat suficient impuls pentru a continua mișcarea.