Indicele de difuzie
Utilizat în analiza tehnică, un indice de difuziune măsoară numărul de stocuri care au avansat în preț sau au un impuls pozitiv. Este util pentru a determina puterea de bază a pieței bursiere în general, deoarece multe stocuri care avansează arată o piață puternică, în timp ce puține (er) acțiuni care avansează arată o piață mai slabă. Pe piața bursieră, indicele de difuzie este de obicei măsurat de la o zi la alta. Stocurile avansate sunt cele care au crescut de la prețul de închidere anterioară.
Un indice de difuzie se referă, de asemenea, la câți indicatori de ciclu de afaceri (BCI) se mișcă împreună. Acest lucru este util pentru evaluarea puterii economiei. „Indice de difuzie” este un termen general care poate fi utilizat în alte domenii ale statisticilor sau ale finanțelor pentru a evalua câte componente ale unui grup se mișcă mai sus sau mai jos.
Cheie de luat cu cheie
- Un indice de difuzie se referă la tendința comună în cadrul unui grup de numere sau statistici. Pe piața bursieră, un indice de difuziune se referă la faptul că mai multe stocuri sunt în scădere sau se încadrează într-un indice precum S&P 500.
- Pe piața bursieră, un indice de difuziune în creștere înseamnă că există un număr tot mai mare de stocuri care se mișcă mai sus, ceea ce este pozitiv pentru indicii bursieri care se mișcă mai sus.
- Un indice de difuzie în scădere arată că există mai puține stocuri care se mișcă mai sus, ceea ce indică că presiunea de cumpărare scade și / sau presiunea de vânzare crește pe indicele bursier.
- Indicele de difuzie poate fi utilizat pentru a detecta divergențele, ceea ce ar putea semnala rezistența sau slăbiciunea care nu este vizibilă analizând indicele bursier de unul singur.
Formula indicelui de difuzie este
Diffusion Index (DI) = (Avansuri-Declinuri) + PDIV unde: Avansuri = Număr de stocuri care se deplasează mai susDeclines = Număr de stocuri care se deplasează mai josPDIV = Valoarea DI anterioară \ begin {aliniată} & \ text {Diffusion Index (DI)} = (\ text {avansuri} - \ text {Declinări}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {avansuri} = \ text {Numărul de stocuri care se mișcă mai sus} \\ & \ text { Declinări} = \ text {Număr de stocuri în mișcare mai mici} \\ & \ text {PDIV} = \ text {Valoarea DI anterioară} \\ \ end {aliniat} Indice de difuzie (DI) = (Avansuri-Declinuri) + PDIV Unde: Avansuri = Număr de stocuri care se mișcă mai susDecline = Număr de stocuri care se deplasează mai micPDIV = Valoarea DI anterioară
Ce vă spune Indexul de difuzie?
Indicele de difuzie, cunoscut și sub denumirea de indicele avans / declin, este unul dintre numeroasele instrumente de prognoză diferite utilizate de analiștii tehnici pentru a semnaliza când piața este bullish sau bearish. Indicele de difuzie este un indicator de lărgire. Indicatorii de lărgime măsoară câte stocuri participă la o creștere sau scădere a pieței bursiere.
În general, dacă indicele de difuzie este în creștere cu un indice de acțiuni, acest lucru ajută la confirmarea că randamentul în cadrul indicelui de acțiuni este puternic, deoarece un număr tot mai mare de stocuri se mișcă mai mare.
Dacă indicele de difuzie începe să scadă în timp ce indicele bursier este în continuare în creștere, aceasta se numește divergență bearish. Înseamnă că mai puține stocuri participă la creșterea indicelui bursier, ceea ce este un semn de avertizare că, în cele din urmă, indicele bursier ar putea fi mai mic.
Dacă indicele de difuzie scade pe măsură ce indicele bursier scade, acest lucru ajută la confirmarea scăderii. Înseamnă că mai puține stocuri avansează, ceea ce are sens, deoarece indicele bursier este în scădere (iar stocurile din cadrul indicelui bursier sunt în scădere).
Dacă indicele bursier scade și indicele de difuzie începe să crească, aceasta se numește divergență bullish. Înseamnă că mai multe stocuri încep să crească, ceea ce înseamnă că indicele bursier ar putea începe să se ridice mai curând.
Indicele de difuzie poate ajuta, de asemenea, un economist sau comerciant să interpreteze mai exact BCI-urile. Acest grup de indicatori este utilizat pentru evaluarea economiei. Deoarece există mai mulți indicatori, care ar putea spune cu toții lucruri diferite, ajută la crearea unui indice de difuzie pentru a vedea dacă majoritatea indicatorilor indică o economie îmbunătățitoare sau o deteriorare.
Acest tip de indice de difuzie este calculat diferit și este adesea exprimat în procente. Indicatorilor crescătoare li se acordă o valoare a unuia, indicatorilor nemodificați li se acordă o valoare de 0, 5, iar indicatorilor de scădere au o valoare de zero. Presupunem că din 10 indicatori obținem un scor de 7, 5. Împărțiți acest lucru la numărul de indicatori (10 în acest caz) și apoi înmulțiți cu 100 pentru a obține un procent. În acest caz, 75% dintre indicatori indică o creștere a activității economice.
Care este diferența dintre indicele de difuzie și indicele de tick?
Un indice de difuzie măsoară câte stocuri avansează într-un index, de obicei pe un interval de timp zilnic. Cu alte cuvinte, măsoară câte stocuri au avansat de la încheierea sesiunii anterioare. Indicele de căpușă este un indicator de lărgime pe termen mai scurt, deoarece măsoară câte stocuri au avut un nivel ascendent față de un scădere. Un nivel ascendent este un preț tranzacționat mai mare decât ultimul, iar un downtick este un preț tranzacționat mai mic decât ultimul.
Limitarea utilizării indicelui de difuzie
Pentru piața bursieră, un indice de difuzie nu funcționează uneori atât de bine la indexurile aferente Nasdaq. Acest lucru se datorează faptului că stocurile Nasdaq mici speculative sunt mai predispuse la faliment sau la delistare decât stocurile NYSE. Prin urmare, în timp ce stocurile Nasdaq listate în prezent ar putea crește, toate cele delistate continuă să tragă pe indicele de difuziune cumulativ. Prin urmare, indicele de difuzie poate scădea o perioadă lungă de timp, în anumite perioade, chiar în timp ce indicii Nasdaq sunt în creștere.
Divergența indicelui de difuzie este un semnal slab de sincronizare a comerțului. Divergența poate dura mai mult decât se așteaptă mulți comercianți, ceea ce înseamnă că poate nu este înțelept să tranzacționați cu divergența imediat ce este identificată. Este mai bine să aștepți prețul pentru a confirma divergența. De exemplu, în cazul în care se formează divergență bullish, nu cumpărați imediat. Așteptați ca indicele bursier să înceapă să crească înainte de a cumpăra.
În ceea ce privește aplicarea unui indice de difuzie la alte grupuri de date, cum ar fi BCI, este important să ne amintim că nu toate punctele de date din grup pot avea o importanță egală. Un indicator în creștere rapidă este dat doar cu o valoare punctuală, în timp ce unei creșteri mediocre i se acordă și o valoare a unuia. Indicele de difuzie poate simplifica excesiv datele. Prin urmare, este încă o idee bună să analizăm indicatorii individuali și ce spun ei, precum și indicele de difuzie.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.