Combinarea indicatorilor de tendință și de rentabilitate

Unul dintre cele mai vechi reclame din toate tranzacțiile este că „trendul este prietenul tău”. Deoarece tendința definește direcția dominantă a acțiunii prețurilor pentru o anumită securitate comercială, atât timp cât persistă, se pot face mai mulți bani mergând cu tendința actuală decât prin luptă împotriva acesteia. Cu toate acestea, este instinctiv să vrei să cumperi la cel mai mic preț și să vinzi la cel mai mare preț. Singura modalitate de a face acest lucru pe piețele financiare este să încercați să "cumpărați partea de jos" și să "vindeți partea superioară", ceea ce prin definiție este o abordare a contrascrierii pentru tranzacționare. (Vezi și: 7 Instrumente ale comerțului .)

În fiecare zi de tranzacționare, lupta dintre cei care încearcă să cumpere sau să vândă într-un trend stabilit și cei care încearcă să cumpere aproape de un nivel scăzut și să vândă aproape de un nivel ridicat. Ambele tipuri de comercianți au argumente foarte convingătoare cu privire la motivul pentru care abordarea lor este superioară. Cu toate acestea, interesant, pe termen lung, una dintre cele mai bune abordări ar putea implica doar topirea acestor două metode aparent disparate. Adesea, soluția simplă este cea mai bună.

O abordare combinată

Două acțiuni ajută la combinarea cu succes a tehnicilor de urmărire a tendințelor și contrascriere:

1. Identificați o metodă care face o treabă rezonabil de bună de a identifica tendința pe termen lung
2. Identificați o metodă de contra-randament care face o treabă bună în evidențierea dezavantajelor în cadrul tendinței pe termen lung

Deși găsirea unei abordări optime poate dura ceva timp și efort, evidențierea utilității potențiale a acestui concept se poate face folosind câteva tehnici foarte simple.

Pasul 1: Identificați tendința pe termen lung

În figura 1 vedeți un grafic cu media mobilă de 200 de zile a prețurilor de închidere. Din punct de vedere al tendințelor, putem afirma pur și simplu că dacă ultima închidere este peste media actuală de 200 de zile, atunci tendința este „în sus” și invers.

Figura 1: Preț cu media mobilă de 200 de zile

Sursa: ProfitSource

Cu toate acestea, în scopurile noastre de aici nu căutăm o metodă care urmărește tendința care să declanșeze în mod necesar semnalele reale de cumpărare și vânzare. Încercăm pur și simplu să definim tendința dominantă. Prin urmare, vom adăuga acum un al doilea filtru care urmează tendințele. În figura 2 puteți vedea că am adăugat și mediile mobile de 10 zile și 30 de zile.

Figura 2: Preț cu medii mobile de 10 zile, 30 de zile și 200 de zile

Sursa: ProfitSource

Deci, acum regulile noastre vor fi următoarele:

1. Dacă media în mișcare de 10 zile este peste media în mișcare de 30 de zile, iar cea mai recentă închidere este peste media în mișcare de 200 de zile, atunci vom desemna tendința actuală drept „în sus”.
2. Dacă media în mișcare de 10 zile este sub media în mișcare de 30 de zile, iar cea mai recentă închidere este sub media în mișcare de 200 de zile, atunci vom desemna tendința curentă drept „în jos”. (Consultați și: Explorarea mediei în mișcare exponențial ponderată. )

Pasul 2: Adăugarea unui indicator de rentabilitate

Există, în mod literal, zeci și zeci de indicatori potențiali ai contrascrierii, pe care s-ar putea alege să-i folosească. În scopurile noastre, întrucât căutăm retrageri pe termen scurt într-o tendință generală pe termen mai lung, vom folosi ceva foarte simplu și relativ pe termen scurt. Acest indicator este denumit simplu oscilator. Calculele sunt simple:

A = media mobilă de 3 zile a prețurilor de închidere

B = media mobilă de 10 zile a prețurilor de închidere

Oscilatorul este pur și simplu (A - B)

În figura 3, vedem același grafic al prețurilor ca în figurile 1 și 2, cu oscilatorul reprezentat sub acțiunea prețului. Pe măsură ce securitatea de bază scade în preț, oscilatorul scade sub zero și invers.

Figura 3: Preț cu oscilator 3/10

Sursa: ProfitSource

Pasul 3

Deci, acum să combinăm de fapt cele două metode descrise până acum într-o singură metodă. În figura 4, a se vedea din nou aceeași diagramă de bare ca în cele trei cifre anterioare. Pe aceasta, vedem mediile mobile de 10 zile, 30 de zile și 200 de zile care sunt trasate pe graficul prețurilor, cu oscilatorul afișat mai jos.

Figura 4: În căutarea inversărilor oscilatorului în sus, într-o creștere ascendentă stabilită

Sursa: ProfitSource

Ceea ce ar trebui să caute un comerciant de alertă este cazul când:

1. Media în mișcare de 10 zile este peste media în mișcare de 30 de zile
2. Cea mai recentă închidere este peste media în mișcare de 200 de zile
3. Oscilatorul de astăzi este deasupra oscilatorului de ieri ȘI
4. Valoarea de oscilator de ieri a fost atât negativă, cât și sub valoarea oscilatorului de acum două zile.

Completarea acestui set de criterii sugerează că o retragere într-un randament pe termen mai lung ar fi putut fi finalizată și că prețurile ar putea fi ridicate. Criteriile menționate anterior prezintă un scenariu în care tendința sugerează că acțiunile urmează să își continue ritmul ascendent, totuși investitorul nu va cumpăra acțiuni chiar în vârful ciclului.

Dezavantajele

Există multe potențiale avertismente asociate cu metoda descrisă în această piesă. În primul rând, nimeni nu ar trebui să presupună că metoda descrisă va genera profituri comerciale constante. Nu este prezentat ca un sistem de tranzacționare, ci doar ca un exemplu al unei metode potențiale de generare a semnalului de tranzacționare. Metoda în sine este pur și simplu un exemplu de o singură modalitate de a combina indicatorii de urmărire a tendințelor și de contorizare într-un singur model. Și, în timp ce conceptul este în întregime solid, un comerciant responsabil ar trebui să testeze orice metodă înainte de a o folosi pe piață și a risca bani reali. În plus, există alte considerente extrem de importante care trebuie luate în considerare, care depășesc cu mult generarea semnalelor de intrare.

Alte întrebări relevante pentru a pune și răspunde înainte de a folosi orice abordare comercială sunt:

• Cum vor fi dimensionate pozițiile "> comanda de stop-loss?
• Când ar trebui să obțineți un profit?

Linia de jos

Acesta este doar un eșantion de considerente de care un comerciant trebuie să țină cont înainte de a începe să comercializeze orice metodă specială. Cu toate acestea, având în vedere aceste avertismente, se pare că există un oarecare merit în ideea de a combina metodele de urmărire a tendințelor și de contra-randament, în efortul de a cumpăra în cele mai favorabile perioade, în timp ce aderăm la tendința majoră în joc. (Vezi și: Medii mobile simple face ca tendințele să se evidențieze .)