Definiție Bollinger Band®
Bollinger Band® este un instrument de analiză tehnic definit de un set de linii reprezentate cu două abateri standard (pozitiv și negativ) departe de o medie mobilă simplă (SMA) din prețul securității, dar poate fi ajustat la preferințele utilizatorului. Bollinger Bands® a fost dezvoltat și protejat de drepturi de autor de către renumitul comerciant tehnic John Bollinger,
În graficul prezentat mai jos, Bollinger Bands® susține SMA-ul de 20 de zile al stocului cu o bandă superioară și inferioară, împreună cu mișcările zilnice ale prețului acțiunii. Deoarece abaterea standard este o măsură de volatilitate, când piețele devin mai volatile, benzile se lărgesc; în perioadele mai puțin volatile, benzile se contractă.
Cheie de luat cu cheie
- Bollinger Bands® este un instrument de analiză tehnică dezvoltat de John Bollinger.
- Există trei linii care compun benzile Bollinger: o medie simplă în mișcare (banda de mijloc) și o bandă superioară și inferioară.
- Benzile superioare și inferioare sunt de obicei 2 abateri standard +/- de la o medie simplă de 20 de zile, dar pot fi modificate.
Înțelegerea benzilor Bollinger
Cum se calculează benzile Bollinger®
Primul pas în calculul Bollinger Bands® este calcularea mediei mobile simple a securității în cauză, de obicei folosind un SMA de 20 de zile. O medie în mișcare de 20 de zile ar înregistra o medie a prețurilor de închidere pentru primele 20 de zile ca prim punct de date. Următorul punct de date ar scădea cel mai devreme preț, ar adăuga prețul în ziua 21 și ar lua media, etc. În continuare, va fi obținută abaterea standard a prețului garanției. Abaterea standard este o măsurătoare matematică a variației medii și prezintă caracteristici importante în statistică, economie, contabilitate și finanțe. Pentru un set de date dat, abaterea standard măsoară modul în care numerele răspândite sunt de la o valoare medie. Abaterea standard poate fi calculată luând rădăcina pătrată a variației, care în sine este media diferențelor pătrate ale mediei. În continuare, înmulțiți acea valoare de abatere standard cu două și ambele adaugă și scade acea sumă din fiecare punct de-a lungul SMA. Acestea produc benzi superioare și inferioare.
Iată această formulă Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] unde: BOLU = Bollinger UpperBOLD = Bandă Bollinger inferioarăMA = Media în mișcareTP ( preț tipic) = (Mare + Scăzut + Închidere) ÷ 3n = Număr de zile în perioada de netezire (de obicei 20) m = Numărul de abateri standard (de obicei 2) σ [TP, n] = Abaterea standard în ultimele n perioade de TP \ begin {align} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Upper Bollinger Band } \\ & \ text {BOLD} = \ text {Banda Bollinger inferioară} \\ & \ text {MA} = \ text {Media în mișcare} \\ & \ text {TP (preț tipic)} = (\ text {Mare } + \ text {Scăzut} + \ text {Închidere}) \ div 3 \\ & n = \ text {Număr de zile în perioada de netezire (de obicei 20)} \\ & m = \ text {Numărul abaterilor standard (de obicei 2) } \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Abatere standard peste ultimul} n \ text {perioade de TP} \\ \ end {aliniat} BOLU = MA (TP, n) + m * σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] unde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Bollinger Low BandMA = Media în mișcareTP (preț tipic) = (High + Low + Close) ÷ 3n = Număr de zile în perioada de netezire (de obicei 20 ) m = Numărul abaterilor standard (de obicei 2) σ [TP, n] = Abaterea standard în ultimele n perioade de TP
Ce vă spun Bollinger Bands® ">
Bollinger Bands® sunt o tehnică extrem de populară. Mulți comercianți consideră că, cu cât prețurile se apropie de banda superioară, cu atât piața este mai cumpărată și cu cât prețurile se apropie mai mult de banda inferioară, cu atât mai mult se va depăși piața. John Bollinger are un set de 22 de reguli de urmat atunci când folosiți benzile ca sistem de tranzacționare.
Stoarcerea
Comprimarea este conceptul central al Bollinger Bands®. Când benzile se apropie, constrângând media în mișcare, se numește apăsare. O apăsare semnalează o perioadă de volatilitate scăzută și este considerată de comercianți drept un potențial semn de volatilitate crescută viitoare și posibile oportunități de tranzacționare. În schimb, cu cât bandele se extind mai mult, cu atât este mai probabil șansa unei scăderi a volatilității și cu atât mai mare este posibilitatea de a ieși din comerț. Cu toate acestea, aceste condiții nu sunt semnale de tranzacționare. Benzile nu oferă nicio indicație când poate avea loc schimbarea sau ce direcție ar putea muta prețul.
breakouts
Aproximativ 90% din acțiunea prețurilor are loc între cele două benzi. Orice despartire deasupra sau sub benzile este un eveniment major. Despartirea nu este un semnal de tranzactionare. Greșeala pe care o fac majoritatea oamenilor este să creadă că acel preț care lovește sau depășește una dintre benzi este un semnal pentru a cumpăra sau vinde. Breakouts nu oferă niciun indiciu cu privire la direcția și amploarea mișcării viitoare a prețurilor.
Limitările Bollinger Bands®
Bollinger Bands® nu sunt un sistem de tranzacționare autonom. Ele sunt pur și simplu un indicator conceput pentru a oferi comercianților informații cu privire la volatilitatea prețurilor. John Bollinger sugerează utilizarea acestora cu doi sau trei indicatori nerelaționați care furnizează mai multe semnale directe ale pieței. El consideră că este crucial să se utilizeze indicatori pe baza diferitelor tipuri de date. Unele dintre tehnicile sale tehnice preferate sunt divergența / convergența medie în mișcare (MACD), volumul de echilibru și indicele de rezistență relativă (RSI).
Deoarece sunt calculate dintr-o medie simplă în mișcare, acestea ponderează datele de preț mai vechi la fel ca cele mai recente, ceea ce înseamnă că informațiile noi pot fi diluate prin date depășite. De asemenea, utilizarea SMA de 20 de zile și a 2 abateri standard este puțin arbitrară și poate să nu funcționeze pentru toată lumea în fiecare situație. Comercianții ar trebui să își ajusteze SMA și ipotezele de abatere standard în consecință și să le monitorizeze.
Concluzia este că Bollinger Bands® sunt concepute pentru a descoperi oportunități care oferă investitorilor o probabilitate mai mare de succes.
[Analiza tehnică include acest indicator tehnic și mulți alții pentru a crea planuri și strategii de tranzacționare acționabile. Dacă doriți să aflați cum să faceți acest lucru singur pentru viitorul dvs. tranzacționat, consultați Cursul de analiză tehnică al Academiei Investopedia.]
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.