Basel III

Ce este Basel III?

Basel III este un acord internațional de reglementare care a introdus un set de reforme menite să îmbunătățească reglementarea, supravegherea și gestionarea riscurilor în sectorul bancar. Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară a publicat prima versiune a Basel III la sfârșitul anului 2009, oferind băncilor aproximativ trei ani pentru a satisface toate cerințele. În mare măsură, ca răspuns la criza creditului, băncile sunt obligate să mențină raporturi de pârghie adecvate și să îndeplinească anumite cerințe minime de capital.

01:22

Basel III

Înțelegerea Baselului III

Basel III face parte din efortul continuu de a îmbunătăți cadrul de reglementare bancară. Se bazează pe documentele Basel I și Basel II și încearcă să îmbunătățească capacitatea sectorului bancar de a face față stresului financiar, de a îmbunătăți gestionarea riscurilor și de a consolida transparența băncilor. Punctul principal al Basel III este de a favoriza o reziliență mai mare la nivelul băncii individuale, pentru a reduce riscul de șocuri la nivelul întregului sistem.

Cheie de luat cu cheie

• Basel III este un acord internațional de reglementare care a introdus un set de reforme menite să îmbunătățească reglementarea, supravegherea și gestionarea riscurilor în sectorul bancar.
• Basel III face parte din efortul continuu de a îmbunătăți cadrul de reglementare bancară.
• Basel III a fost publicat în 2009, în mare parte ca răspuns la criza de credit asociată cu Marea Recesiune.

Cerințe minime de capital

Basel III a introdus cerințe de capital mai stricte în comparație cu Basel I și Basel II. Capitalul de reglementare al băncilor este împărțit în nivelul 1 și nivelul 2, în timp ce nivelul 1 este subdivizat în nivelul 1 de acțiuni comune și capitalul de nivel 1 suplimentar. Distincția este importantă, deoarece instrumentele de securitate incluse în capitalul de nivel 1 au cel mai înalt nivel de subordonare. Capitalul de capital comun de nivel 1 include instrumente de capitaluri proprii care au dividende discreționare și nu au scadență, în timp ce capitalul suplimentar de nivel 1 cuprinde valori mobiliare subordonate celor mai subordonate, nu au scadență, iar dividendele lor pot fi anulate oricând. Capitalul de nivel 2 este format din datorii subordonate negarantate, cu o scadență inițială de cel puțin cinci ani.

Basel III a lăsat orientările pentru activele ponderate la risc în mare parte neschimbate față de Basel II. Activele ponderate la risc reprezintă activele unei bănci ponderate de coeficienții de risc stabiliți de Basel III. Cu cât riscul de credit al unui activ este mai mare, cu atât ponderea riscului este mai mare. Basel III folosește ratingurile de credit ale anumitor active pentru a stabili coeficienții lor de risc.

Față de Basel II, Basel III a consolidat raporturile de capital de reglementare, care sunt calculate ca procent din activele ponderate la risc. În special, Basel III a crescut capitalul de nivel 1 de capital propriu de la 4% la 4, 5%, iar cel minim de nivel 1 de la 4% la 6%. Capitalul general de reglementare a fost lăsat neschimbat la 8%.

Măsuri anticiclice

Basel III a introdus noi cerințe în ceea ce privește capitalul de reglementare pentru băncile mari pentru a amortiza modificările ciclice din bilanțul lor. În timpul extinderii creditului, băncile trebuie să rezerve capitalul suplimentar, în timp ce în timpul contractării creditului, cerințele de capital pot fi desfăcute. Noile orientări au introdus, de asemenea, metoda de bucketing, în care băncile sunt grupate în funcție de dimensiunea, complexitatea și importanța lor pentru economia generală. Băncile importante sistematic sunt supuse unor cerințe de capital mai mari.

Măsuri de levier și lichiditate

În plus, Basel III a introdus cerințe de pârghie și lichiditate pentru a proteja împrumuturile excesive și pentru a se asigura că băncile au suficientă lichiditate în timpul stresului financiar. În special, raportul de levier, calculat ca capital de nivel 1, împărțit la totalul activelor din afara și din afara bilanțului, mai puțin activele necorporale, a fost limitat la 3%.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Basel II Basel II este un set de reglementări bancare elaborate de Comitetul Basel pentru Supravegherea Băncii, care reglementează finanțele și serviciile bancare la nivel internațional. mai mult Nivelul comun de acțiuni (CET1): o imagine de ansamblu Nivelul 1 de capitaluri comune (CET1) este o componentă a capitalului de nivel 1 care constă în mare parte din acțiuni comune deținute de o bancă sau o altă instituție financiară. mai mult Ce trebuie să știți despre capitalul bancar Capitalul băncii este diferența dintre activele unei bănci și pasivele acesteia și reprezintă valoarea netă a băncii sau valoarea sa de capital pentru investitori. mai mult Basel I Prezentare generală Basel I este un set de reglementări bancare stabilite de BCBS care stabilesc cerințele minime de capital ale instituțiilor financiare concepute pentru a ajuta la limitarea riscului de credit. mai mult Cum se utilizează raportul de îndatorare de nivel 1 pentru evaluarea capitalului principal Raportul de levier de nivel 1 măsoară capitalul principal al băncii la activele sale totale. Raportul utilizează capitalul de nivel 1 pentru a evalua cât de ușoară este o bancă în raport cu activele sale consolidate. mai mult Ce este capitalul de nivel 3? Capitalul de nivel 3 este capital terțiar, pe care multe bănci îl dețin pentru a-și susține riscul de piață, riscul de mărfuri și riscul de valută. mai multe link-uri partenere