Riscul actuarial
Riscurile actuariale sunt riscurile pe care ipotezele pe care actuarii le implementează într-un model pentru prețul unei polițe de asigurare specifice, se pot dovedi greșite sau oarecum inexacte. Ipotezele posibile includ frecvența pierderilor, severitatea pierderilor și corelarea pierderilor între contracte. Riscul actuarial este cunoscut și sub denumirea de „risc de asigurare”.
DESCARCAREA RISCULUI ACUARIAL
Nivelul riscului actuarial este direct proporțional cu fiabilitatea ipotezelor implementate în modelele de prețuri utilizate de companiile de asigurări pentru stabilirea primelor.
Viața, în general, prezintă multe riscuri. De exemplu, un proprietar de locuințe se confruntă cu un potențial mare de variație asociat cu posibilitatea pierderii economice cauzate de un incendiu. Șoferul se confruntă cu o posibilă pierdere economică în cazul în care autoturismul său este avariat. Există un risc economic mai mare în ceea ce privește daunele potențiale pe care un șofer ar putea să le plătească dacă rănește un terț într-un accident de mașină pentru care este responsabil. O parte majoră a muncii unui actuar este de a prezice
frecvența și gravitatea acestor riscuri în ceea ce privește răspunderea financiară pentru riscurile asumate de un asigurator într-un contract de asigurare.
Actuarii folosesc diferite tipuri de modele de predicție pentru a estima nivelurile de risc. Aceste modele de predicție se bazează pe presupuneri, iar asigurarea acestor ipoteze într-un model reflectă de fapt viața reală este vitală pentru stabilirea prețurilor pentru toate tipurile de asigurare. Deficiențele ipotezelor unui model ar putea duce la scăderea prețurilor premium. În cel mai rău caz, un actuar poate subestima frecvența unui eveniment. Incidentele nerecunoscute vor determina o creștere a frecvenței plăților, ceea ce ar putea falimenta un asigurator.
Tabelele de risc și viață actuarială
Unul dintre cele mai obișnuite modele de evaluare a riscurilor - și deci riscul actuarial - sunt tabelele de viață, care sunt utilizate pentru asigurarea prețurilor polițe de asigurare de viață. Tabelele de viață încearcă să prezică probabilitatea ca un individ să treacă înainte de următoarea sa naștere. Știința actuarială se bazează pe următoarele două tipuri principale de tabele de viață:
- Tabelul de viață periodică: Acest tabel arată rata mortalității unei populații specifice de indivizi, într-o anumită perioadă de timp.
- Tabelul de viață al cohortei: Acest tabel prezintă ratele globale de mortalitate pentru toată viața totală a unei populații. Uneori numit „tabel de viață pentru generații”, acest dispozitiv se bazează pe faptul că o populație de indivizi s-au născut toți în același interval de timp. Tabelele de viață ale cohortei sunt utilizate cel mai des, deoarece pot prezice modificările viitoare ale ratei mortalității într-o populație dată și pot analiza, în timp, tiparele ratei mortalității.
Tabelele de viață pot fi bazate pe înregistrări istorice, cu toate acestea, a spus că înregistrările de multe ori sub-calculează mortalitatea infantilă, în comparație cu regiunile care au înregistrări superioare.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.