Utilizarea benzilor Bollinger pentru a măsura tendințele

Bollinger Bands® sunt un indicator tehnic popular utilizat de comercianții de pe toate piețele, inclusiv acțiuni, contracte futures și valute. Există o serie de utilizări pentru Bollinger Bands®, incluzând determinarea nivelurilor de pre-cumpărare și vânzare, ca instrument de urmărire a tendințelor și monitorizare pentru decolte. Există, de asemenea, unele capcane ale indicatorilor. În acest articol, vom aborda toate aceste domenii.

Calcularea benzilor Bollinger

Benzile Bollinger sunt compuse din trei linii. Unul dintre calculele mai obișnuite ale benzilor Bollinger folosește o medie simplă de 20 de zile (SMA) pentru banda medie. Banda superioară este calculată luând banda medie și adăugând de două ori abaterea standard zilnică la acea sumă. Banda inferioară este calculată luând banda medie de două ori mai mare decât abaterea standard zilnică.

Formula Bollinger Band® constă din următoarele:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n] unde: BOLU = Bollinger BandBOLD = Bandă Bollinger inferioarăMA = Media în mișcareTP ( preț tipic) = (Mare + Scăzut + Închidere) ÷ 3n = Număr de zile în perioada de netezire = Număr de abateri standardσ [TP, n] = Abatere standard în ultimele n perioade de TP \ begin {aliniat} & \ text {BOLU} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) + m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ text {BOLD} = \ text {MA} (\ text {TP}, n) - m * \ sigma [\ text {TP}, n] \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {BOLU} = \ text {Bollinger Upper Band} \\ & \ text {BOLD} = \ text {Banda Bollinger inferioară} \\ & \ text {MA} = \ text {Media în mișcare} \\ & \ text {TP (preț tipic)} = (\ text {Înalt} + \ text {Scăzut} + \ text {Închide}) \ div 3 \\ & n = \ text {Număr de zile în perioada de netezire} \\ & m = \ text {Numărul abaterilor standard} \\ & \ sigma [\ text {TP}, n] = \ text {Abatere standard peste ultimul} n \ text {perioade TP} \\ \ end {aliniat} BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) m ∗ σ [TP, n] unde: BOLU = Upper Bollinger BandBOLD = Lowe r Bollinger BandMA = Media în mișcareTP (preț tipic) = (Mare + Scăzut + Închidere) ÷ 3n = Număr de zile în perioada de netezire = Număr de abateri standardσ [TP, n] = Abatere standard în ultimele n perioade de TP

Strategie suprasolicitată și supra-cumpărată

O strategie obișnuită este utilizarea Bollinger Bands® pentru a identifica condițiile de piață neacoperite sau de vânzare. Când prețul activului se încadrează sub banda inferioară a Bollinger Bands®, un comerciant poate intra pe o poziție îndelungată așteptând ca prețul să revină la banda din mijloc. Atunci când prețul se încadrează deasupra benzii superioare, un comerciant poate scurta activul mizând pe o mutare înapoi la banda de mijloc. Acest tip de strategie se bazează pe inversarea medie a prețului. Reversiunea medie presupune că, dacă prețul se abate substanțial de la medie, acesta revine în cele din urmă la prețul mediu. Bollinger Bands® identifică prețurile activelor care s-au abatut de la medie.

Pe piețele cu rază de acțiune, această tehnică funcționează bine, întrucât prețurile se deplasează între cele două benzi ca o minge de săritură. Cu toate acestea, Bollinger Bands® nu întotdeauna oferă semnale precise de cumpărare și vânzare. În timpul unei tendințe, comerciantul va plasa constant tranzacții pe partea greșită a mișcării. Pentru a ajuta la remedierea acestui lucru, un comerciant ar putea să privească direcția generală a prețului și să ia numai semnale comerciale care să alinieze comerciantul cu tendința. De exemplu, dacă tendința este în scădere, luați doar poziții scurte atunci când este marcată banda superioară. Banda de jos poate fi folosită în continuare ca ieșire, dacă se dorește, dar o nouă poziție lungă nu este deschisă, deoarece asta ar însemna să mergem împotriva tendinței. (Vezi și: Bazele benzilor Bollinger® .)

Există un alt mod de a schimba tendințele și aceasta este cu „benzile” Bollinger Band®, care înseamnă plural.

Creați mai multe benzi pentru o perspectivă mai mare

După cum a recunoscut John Bollinger: „Etichetele benzilor sunt doar atât, etichete, nu semnale”.

O etichetă (sau o atingere) a Bollinger Band® superior nu este și în sine un semnal de vânzare. O etichetă a Bollinger Band® inferioară nu este în sine și în sine este un semnal de cumpărare. Prețul poate de multe ori și „merge pe trupă”. Pe aceste piețe, comercianții care încearcă în mod continuu să „vândă partea de sus” sau „să cumpere partea de jos” se confruntă cu o serie de opriri scutitoare sau, chiar mai rău, cu o pierdere flotantă tot mai mare, pe măsură ce prețul se deplasează mai departe și mai departe de intrare inițială.

Poate că un mod mai util de a face comerț cu Bollinger Bands® este să le folosești pentru a evalua tendințele.

La baza, Bollinger Bands® măsoară deviația. Acesta este motivul pentru care pot fi de mare ajutor în diagnosticarea tendinței. Prin generarea a două seturi de Bollinger Bands®, unul setând parametrul „1 abatere standard” și celălalt folosind setarea tipică a „2 abateri standard”, putem privi prețul într-un mod cu totul nou. Vom numi acest Bollinger Band® „benzi”.

În graficul de mai jos, vedem că, de fiecare dată când prețul se ține între Bollinger Bands® +1 SD și +2 SD departe de medie, tendința este în creștere; prin urmare, putem defini acel canal drept „zona de cumpărare”. În schimb, dacă canalele de preț din Bollinger Bands® –1 SD și –2 SD, se află în „zona de vânzare”. În sfârșit, dacă prețurile se înregistrează între +1 SD band și –1 SD band, este în esență într-o stare neutră și putem spune că se află în „land’s no man”.

Bollinger Bands® se adaptează dinamic la extinderea și contractarea prețurilor pe măsură ce volatilitatea crește și scade. Prin urmare, benzile se lărgesc și se restrâng în mod natural în sincronizare cu acțiunea prețurilor, creând un plic de trend foarte precis.

Un instrument pentru comercianții de tendințe și Faders

După ce am stabilit regulile de bază pentru „benzile” Bollinger Band®, acum putem demonstra modul în care acest instrument tehnic poate fi utilizat atât de către comercianții de tendințe care încearcă să exploateze momentan, cât și de fade-traders care doresc să profite de epuizarea tendinței. Revenind la graficul de mai sus, putem observa modul în care comercianții de tendințe s-ar poziționa mult timp odată ce prețul a intrat în „zona de cumpărare”. Aceștia vor putea apoi să rămână în comerț, deoarece „benzile” Bollinger Band® încapsulează cea mai mare parte a acțiunii de preț a mișcării masive.

În ceea ce privește un punct de ieșire, răspunsul este diferit pentru fiecare comerciant în parte, dar o posibilitate rezonabilă ar fi închiderea comerțului lung dacă lumânarea ar deveni roșie și mai mult de 75% din corpul său ar fi sub „zona de cumpărare”. Folosind regula de 75%, în acel moment, prețul scade în mod clar din tendință, dar de ce să insistați că lumânarea să fie roșie "> randament, ieșind doar atunci când prețul începe să se consolideze în vârful noii game.

Bollinger Band® „benzi” poate fi, de asemenea, un instrument valoros pentru comercianții care doresc să exploateze epuizarea tendințelor, alegând randamentul prețului. Rețineți, însă, că tranzacționarea anti-trend necesită marje de eroare mult mai mari, deoarece tendințele vor face deseori mai multe încercări de continuare înainte de inversare.

În graficul de mai jos, vedem că un comerciant fade care folosește „benzile” Bollinger Band® va putea diagnostica rapid primul indiciu al slăbiciunii tendinței. După ce a văzut că prețurile se încadrează din canalul de tendințe, faderul poate decide să folosească clasic Bollinger Bands® prin scurtarea următoarei etichete a Bollinger Band® superior.

În ceea ce privește stop-loss-ul, situându-l chiar peste valoarea ridicată, practic se va asigura că comerciantul este oprit, deoarece prețul va face deseori multe incursiuni probatorii în topul recent, pe măsură ce cumpărătorii încearcă să extindă tendința. În schimb, măsurați lățimea zonei „fără bărbat” (distanța dintre +1 și –1 SD) și adăugați-o la banda superioară. Folosind volatilitatea pieței pentru a ajuta la stabilirea unui nivel de stop-loss, comerciantul evită să fie oprit și este capabil să rămână în comerțul scurt după ce prețul începe să scadă.

Bollinger Bands Squeeze Strategie

O altă strategie de utilizat cu Bollinger Bands® este denumită strategie de strângere. O apăsare apare atunci când prețul s-a mișcat agresiv, apoi începe să se deplaseze lateral într-o consolidare strânsă.

Un comerciant poate identifica vizual atunci când prețul unui activ se consolidează, deoarece benzile superioare și inferioare se apropie între ele. Aceasta înseamnă că volatilitatea activului a scăzut. După o perioadă de consolidare, prețul adesea face o mișcare mai mare în ambele direcții, în mod ideal în volum mare. Extinderea volumului la o desfacere este un semn că comercianții votează cu banii lor că prețul va continua să se deplaseze în direcția de desfacere.

Atunci când prețul se împarte prin banda superioară sau inferioară, comerciantul cumpără sau vinde activul respectiv. În mod tradițional, un stop-loss este plasat în afara consolidării pe partea opusă defalcării. (Pentru mai multe, consultați: Profitarea de la Bollinger Squeeze .)

Bollinger versus Keltner

Bollinger Bands® și canalele Keltner sunt indicatori diferiți, dar similari. Iată o scurtă privire asupra diferențelor, astfel încât să puteți decide care dintre voi vă place mai bine.

Bollinger Bands® utilizează abaterea standard a activului de bază, în timp ce canalele Keltner folosesc intervalul mediu adevărat. Pe lângă modul în care sunt create benzile / canalele, interpretarea acestor indicatori este, în general, aceeași.

Întrucât canalele Keltner folosesc un interval real mediu mai degrabă decât o abatere standard, este comun să se vadă mai multe semnale de cumpărare și de vânzare generate în canalele Keltner decât atunci când se utilizează Bollinger Bands®.

Unul nu este mai bun decât celălalt; este o alegere personală bazată pe care funcționează cel mai bine pentru strategiile folosite. (Vezi și: Descoperirea canalelor Keltner și Oscilatorul Chaikin .)

Linia de jos

Există mai multe utilizări pentru Bollinger Bands®, inclusiv utilizarea lor pentru semnalele de comerț la pre-cumpărare și vânzare. De asemenea, comercianții pot adăuga mai multe benzi, ceea ce ajută la evidențierea puterii prețului. Un alt mod de a folosi benzile este de a căuta contracții de volatilitate. Aceste contracții sunt, de obicei, urmate de reduceri semnificative ale prețurilor, în mod ideal în volum mare. Bollinger Bands® nu trebuie confundat cu canalele Keltner. Deși cei doi indicatori sunt similari, aceștia nu sunt exact identici.