Indicele Forței Adevărate (STI)
Adevăratul indice de rezistență este un oscilator de moment tehnic. Indicatorul poate fi util pentru determinarea condițiilor de achiziție excesivă și de vânzare, indicând schimbări potențiale de direcție a tendinței prin linia centrală sau a traversărilor liniei de semnal și avertizarea slăbiciunii tendinței prin divergență.
Cheie de luat cu cheie
- STI fluctuează între teritoriul pozitiv și negativ. Teritoriul pozitiv înseamnă că taurii controlează mai mult activul. Teritoriul negativ înseamnă că urșii sunt mai controlați.
- Când indicatorul diferă de preț, acest lucru poate semnala că tendința prețurilor se slăbește și se poate inversa.
- O linie de semnal poate fi aplicată indicatorului STI. Când STI traversează deasupra liniei semnalului, acesta poate fi utilizat ca semnal de cumpărare, iar atunci când trece sub un semnal de vânzare. Astfel de încrucișări apar frecvent, așa că utilizați cu precauție.
- Nivelurile de pre-cumpărare și vânzare de vânzare vor varia în funcție de activul tranzacționat.
Formula pentru indicele adevăratei forțe (STI) este
Formula de calcul a STI presupune trei etape.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA de 25 de perioade de PCPCDS = EMA de 13 perioade de PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA de 25 de perioade de APCAPCDS = EMA de 13 perioade de APCS Unde: PCDS = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = Schimbare de prețCCP = Preț închidere curentăPCP = Preț închidere prealabilăPCS = PC smoothedEMA = Media în mișcare exponențialăAPC = PCAPCS absolut = PC absolut netezit \ begin {aliniat} și \ text {TSI = (PCDS / APCDS) x 100 } \\ & \ text {PC = CCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {PCS = EMA de 25 de perioade a PC-ului} \\ & \ text {PCDS = EMA de PCS pe 13 perioade} \\ & \ text {APC = AVCCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {APCS = EMA de 25 de perioade de APC} \\ & \ text {APCDS = EMA de 13 perioade de APCS} \\ & \ textbf {unde :} \\ & \ text {PCDS = PC dublu netezit} \\ & \ text {APCDS = Absolut PC dublu netezit} \\ & \ text {PC = Schimbare de preț} \\ & \ text {CCP = Prețul actual de închidere} \\ & \ text {PCP = Preț de închidere anterioară} \\ & \ text {PCS = PC netezit} \\ & \ text {EMA = Media mobilă exponențială} \\ & \ text {APC = Absolute PC} \\ & \ text {APCS = PC absolut netezit} \\ \ end {align} TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA de 25 de perioade de PCPCDS = EMA de 13 perioade de PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA de 25 de perioade de APCAPCDS = EMA de 13 perioade de APCSwhere: PCDS = PC double smoothedAPCDS = Absolute PC double smoothedPC = Change changeCCP = Current close pricePCP = Price close ClosePPS = PC smoothedEMA = Exponential moving mobileAPC = Absolute PCAPCS = Absolute PC lised
Cum se calculează indicele de forță adevărată (STI)
Principala abilitate necesară în calcularea TSI este capacitatea de a calcula un EMA.
- Înregistrați modificările prețurilor și modificările absolute ale prețului pentru a calcula un EMA pentru ambele valori.
- Calculați modificarea prețului EMA de 25 de perioade și EMA absolută de preț pe 25 de perioade.
- Netezi ambele aceste EMA-uri aplicând câte un EMA pe 13 perioade pe fiecare dintre ele.
- Calculați valoarea STI conectând modificarea prețului acum dublu netezită și modificarea absolută a prețurilor absolute dublu în formula STI.
Ce vă spune indexul de forță adevărată (STI) ">
Indicatorul este utilizat în principal pentru a identifica condițiile de cumpărare excesivă și de vânzare la prețul unui activ, divergența la fața locului, identificarea direcției tendințelor și a modificărilor prin linia centrală și evidențierea momentului prețurilor pe termen scurt cu trecerea liniei de semnal.
Întrucât STI se bazează pe evoluția prețurilor, nivelurile de vânzare-cumpărare și de pre-cumpărare vor varia în funcție de activul tranzacționat. Unele stocuri pot ajunge la +30 și -30 înainte de a tinde să înregistreze inversări ale prețurilor, în timp ce un alt stoc se poate inversa aproape de +20 și -20.
Marcați nivelurile extreme ale TSI, pe activul care este tranzacționat, pentru a vedea unde se află cumpărăturile și vânzările excesive. A fi vândut nu înseamnă neapărat că este momentul să cumpărați și, atunci când un activ este cumpărat, nu înseamnă neapărat că este timpul să vindeți. De obicei, comercianții vor urmări alte semnale care să declanșeze o decizie comercială. De exemplu, ei pot aștepta ca prețul sau TSI să înceapă să scadă înainte de a vinde pe teritoriul supra-cumpărat. În mod alternativ, aceștia pot aștepta o încrucișare a liniei de semnal. (Pentru mai multe, consultați: Care sunt cei mai buni indicatori pentru a identifica condițiile de cumpărare excesivă și de vânzare?)
Cruci de linie de semnal
Indicele de forță adevărat are o linie de semnal, care este de obicei o EMA de șapte până la 12 perioade a liniei TSI. O încrucișare a liniei de semnal are loc atunci când linia TSI traversează linia de semnal. Când STI traversează deasupra liniei semnalului, aceasta poate justifica o poziție lungă. Când STI traversează sub linia semnalului de sus, aceasta poate justifica vânzarea sau vânzarea pe termen scurt.
Trecerile de linie de semnal apar frecvent, deci trebuie utilizate doar împreună cu alte semnale din STI. De exemplu, semnalele de cumpărare pot fi favorizate atunci când STI este peste linia centrală (peste zero). Sau semnalele de vânzare pot fi favorizate atunci când STI se află pe teritoriul supra-cumpărat.
Crossline Line Crossvers
Cruce de linie centrală este un alt semnal generat de TSI. Momentul prețului este pozitiv atunci când indicatorul este peste zero și negativ atunci când este sub zero. Unii comercianți folosesc linia centrală pentru o părtinire direcțională. De exemplu, un comerciant poate decide să intre doar într-o poziție lungă dacă indicatorul este peste linia centrală. În schimb, comerciantul ar fi rezistent și ar lua în considerare pozițiile scurte doar dacă valoarea indicatorului este sub zero.
Dezbracări și divergență
Comercianții pot utiliza nivelurile de suport și de rezistență create de indicele de rezistență adevărat pentru a identifica defalcările și schimbările de moment. De exemplu, dacă indicatorul se încadrează sub o linie de tendință, prețul poate vedea vânzarea continuă.
Divergența este un alt instrument pe care TSI îl oferă. Dacă prețul unui activ este în creștere, în timp ce STI scade, aceasta se numește divergență bearish și ar putea duce la o scădere a prețurilor. Dacă STI crește în timp ce prețul scade, aceasta ar putea semnaliza prețuri mai mari. Aceasta se numește divergență bullish.
Divergența este un semnal de sincronizare, deci trebuie utilizat doar împreună cu alte semnale generate de STI sau alți indicatori tehnici.
Diferența dintre indicele de forță adevărată (STI) și indicatorul de divergență a convergenței medii în mișcare (MACD)
STI îmbunătățește modificările prețurilor pentru a crea un oscilator tehnic. Indicatorul de divergență a convergenței medii mobile (MACD) măsoară separarea între două medii mobile. Ambii indicatori sunt folosiți în moduri similare în scopuri de tranzacționare, dar nu sunt calculați la fel și vor oferi semnale diferite în momente diferite.
Limitările utilizării indicelui de forță adevărată (STI)
Multe dintre semnalele furnizate de STI vor fi semnale false. Aceasta înseamnă că acțiunea prețurilor va fi diferită de cea așteptată în urma unui semnal comercial. De exemplu, în timpul unei creșteri, STI poate trece sub linia centrală de mai multe ori, dar prețul este mai mare, chiar dacă STI-ul indică un ritm redus.
Trecerile de linie de semnal apar, de asemenea, atât de frecvent încât nu pot oferi o mulțime de avantaje de tranzacționare. Astfel de semnale trebuie să fie puternic filtrate pe baza altor elemente ale indicatorului sau prin alte forme de analiză. STI-ul va schimba uneori și direcția fără a schimba direcția prețurilor, rezultând semnale comerciale care arată bine pe STI, dar continuă să piardă bani în funcție de preț.
Divergența tinde, de asemenea, să nu fie de încredere în indicator. Divergența poate dura atât de mult încât oferă puține informații despre momentul în care va avea loc efectiv o inversare. De asemenea, divergența nu este întotdeauna prezentă atunci când apar efectiv inversări ale prețurilor.
STI trebuie utilizat doar împreună cu alte forme de analiză, cum ar fi analiza acțiunii prețurilor și alți indicatori tehnici.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.