Tranzacționare fără zgomot de piață

Eliminarea zgomotului este unul dintre cele mai importante aspecte ale tranzacționării active. Prin utilizarea tehnicilor de eliminare a zgomotului, comercianții pot evita semnale false și pot obține o imagine mai clară a unei tendințe generale. Aici aruncăm o privire asupra diferitelor tehnici pentru eliminarea zgomotului de pe piață și vă arătăm cum pot fi puse în aplicare pentru a vă ajuta să profitați.

Ce este zgomotul pieței?

Zgomotul pieței este pur și simplu toate datele despre prețuri care distorsionează imaginea tendinței de bază. Aceasta include, în mare parte, mici corecții și volatilitatea internă. Pentru a înțelege pe deplin acest concept, să aruncăm o privire la două diagrame - unul cu zgomot și unul cu zgomot eliminat.

Înainte de eliminarea zgomotului:

figura 1

După îndepărtarea zgomotului:

Figura 2

Observați că, în figura 2, nu mai există domenii în care tendința nu este ușor văzută, în timp ce în figura 1, este adesea dificil de identificat dacă tendința se schimbă în unele zile. Tehnica folosită în acest grafic este medie - adică în cazul în care lumânarea actuală are în medie lumânările anterioare pentru a crea o tendință mai lină. Acesta este scopul reducerii zgomotului: clarificarea direcției și rezistenței tendinței.

(Vezi și: Tendințe pe termen scurt, intermediar și pe termen lung .)

Haideți să aruncăm o privire asupra modului în care putem determina acești doi factori și să-i combinăm pentru a crea diagrame fiabile mai ușor de citit.

Eliminarea zgomotului pentru a obține o perspectivă mai clară asupra tendinței de bază poate fi un pas important în executarea unui comerț profitabil. Pentru a afla mai multe despre dezvoltarea strategiei de tranzacționare, consultați cursul de analiză tehnică la Academia Investopedia, care include conținut video și exemple interactive pentru a vă ajuta să deveniți un comerciant mai eficient.

Izolarea direcției de tendință

Izolarea direcției tendințelor se realizează cel mai bine prin utilizarea unor diagrame specializate concepute pentru a elimina corecțiile și abaterile minore și arată doar tendințe mai mari. Unele dintre diagrame (cum ar fi figura 2 de mai sus) pur și simplu prețurile medii pentru a crea un grafic mai neted, în timp ce altele recreează complet graficul luând în considerare doar mișcări care afectează tendințele.

Grafice Renko

Un exemplu de tip de diagramă care folosește doar mișcări care afectează tendințele este graficul Renko, numit după termenul japonez renga (cărămidă). Graficele Renko izolează tendințele ținând cont de preț, dar ignorând timpul.

Acestea sunt create folosind un proces simplu în trei pași:

1. Alegeți dimensiunea cărămizii. Aceasta este pur și simplu modificarea prețului minim necesar pentru ca o nouă cărămidă să apară.
2. Comparați închiderea zilei curente cu cea mai mare și cea mică a cărămizii anterioare.
3. Dacă prețul de închidere este mai mare sau mai mic decât partea superioară a cărămizii anterioare cu cel puțin dimensiunea unei cărămizi, una sau mai multe cărămizi sunt trase în următoarea coloană în direcția respectivă.

Să aruncăm o privire la un exemplu:

Figura 3

După cum puteți vedea, este mult mai ușor să identificați tendințele pe aceste diagrame decât pe diagramele tradiționale de sfeșnice. Reducerea suplimentară a zgomotului poate fi obținută prin creșterea dimensiunii cărămizilor; totuși, aceasta va crește și volatilitatea intra-trend - asigurați-vă că aveți suficient capital pentru a rezista acestei volatilități.

În general, diagramele Renko oferă o modalitate excelentă de a izola tendințele, dar sunt limitate de faptul că nu oferă o modalitate de a determina puterea tendinței, decât să analizezi lungimea tendinței, ceea ce poate fi înșelător. Vom arunca o privire asupra modului de a determina puterea tendinței mai târziu.

Grafice Heikin-Ashi

Al doilea tip de diagramă care poate fi utilizat pentru reducerea zgomotului este graficul Heikin-Ashi. Aceste diagrame utilizează o strategie similară graficelor văzute în figurile 1 și 2 - ele au un factor în bara curentă cu o medie de bare anterioare pentru a crea o tendință mai lină. Acest proces creează modele de preț mult mai ușoare, care sunt mult mai ușor de citit.

Acestea sunt graficele utilizate cel mai frecvent la reducerea zgomotului de pe piață; pot fi utilizate cu ușurință cu alți indicatori, deoarece nu țin seama de timp. Un alt beneficiu suplimentar este faptul că, de asemenea, netezesc indicatorul, deoarece barele de preț sunt utilizate ca intrări ale indicatorilor. Aceasta poate ajuta la citirea indicatorilor mult mai ușoară.

(Vezi și: Heikin-Ashi: Un sfeșnic mai bun .)

Grafice Kagi

Graficele Kagi sunt proiectate pentru a afișa oferta și cererea prin utilizarea liniilor subțiri și groase. Liniile noi sunt create ori de câte ori este stabilită o valoare mare sau mică. Prin izolarea maximelor și a nivelurilor minime, devine mult mai ușor să observăm tendințele mai mari.

Să ne uităm la un exemplu:

Figura 4

Timpurile de tendință sunt definite ca fiind perioade în care cererea depășește oferta (creșterea creșterii) sau oferta depășește cererea (rata descendentă). Găsirea tendințelor devine la fel de ușoară precum căutarea liniilor groase sau subțiri.

Aceste diagrame sunt, de asemenea, excelente pentru reducerea zgomotului, dar sunt limitate, deoarece nu pot determina rezistența tendinței, decât prin măsurarea lungimilor de mișcare, care pot fi înșelătoare.

Determinarea forței tendinței

Puterea tendinței este evaluată cel mai bine prin utilizarea indicatorilor. În scopul acestui articol, vom lua cel mai popular indicator - indicele de mișcare direcțională (DMI) și este derivat indicele de mișcare direcțională medie (ADX).

Indicatorul DMI este cel mai utilizat indicator de rezistență a tendinței. Acest indicator este împărțit în două părți: + DI și -DI. Acești doi indicatori sunt apoi reprezentați pentru a determina puterea generală a tendinței.

(Vezi și: DMI indică calea către profit .)

Indicatorul ADX este pur și simplu media celor doi indicatori DMI (indice de mișcare direcțională) (+/-) pentru a crea o linie unică care poate fi utilizată pentru a determina imediat dacă un preț este în tendință sau în stare latentă.

Să vedem un exemplu despre cum poate fi util acest lucru:

Figura 5

După cum puteți vedea, panta crește cu un ritm mai mare atunci când tendința este mai puternică și cu o rată mai mică atunci când tendința este mai slabă. În mod obișnuit, ADX-ul este setat la un interval de 14 bari, 20 și 40 fiind cele două puncte cheie. Dacă ADX-ul este peste 20, înseamnă începutul unei noi tendințe. Dacă crește peste 40, asta înseamnă că tendința este probabil pe punctul de a se încheia. După cum puteți vedea din figura 5, vă poate oferi o citire destul de precisă.

(Pentru mai multe, consultați: ADX: Indicatorul de forță a tendinței .)

Crearea unei strategii utilizabile

Deși ADX pare să funcționeze singur, volatilitatea pieței poate provoca semnale false și a doua semnalări false. Cu toate acestea, atunci când este combinat cu tipuri de diagrame care evidențiază mai ușor tendințele, devine mult mai ușor să identifici oportunități profitabile.

Utilizarea unei analize combinate este la fel de simplă ca să stabilești dacă sentimentul modelului grafic este același cu sentimentul indicatorului. Prin urmare, dacă utilizați Heikin-Ashi și ADX, pur și simplu verificați pentru a vedea care este direcția tendinței pe grafic și apoi aruncați o privire asupra puterii tendinței afișate pe ADX. Dacă amândoi vă spun că există o tendință puternică, atunci poate fi o idee bună să intrați.

Iată un exemplu:

Figura 6

Aici putem vedea că tendințele sunt reduse prin utilizarea tehnicilor de medie (precum Heikin-Ashi) și sunt confirmate prin utilizarea indicatorilor (cum ar fi ADX). Acest lucru ne oferă o imagine clară și de încredere a situației actuale a pieței, fără a exista un dezordine inutilă (zgomotul pieței).

Linia de jos

După cum vedeți, analiza grafică este mult mai ușoară atunci când folosiți tehnici de eliminare a zgomotului. Acestea vă pot ajuta să evitați semnalele false costisitoare și alte greșeli, permițându-vă, în același timp, localizarea și valorificarea rapidă și precisă a tendințelor.

(Pentru lectură suplimentară, consultați: Tranzacționarea tendințelor: Cei 4 indicatori mai comuni .)