Tranzacționarea divergenței MACD

Mișcarea medie a divergenței de convergență (MACD), inventată în 1979 de Gerald Appel, este unul dintre cei mai populari indicatori tehnici în tranzacționare. MACD este apreciat de comercianții din întreaga lume pentru simplitatea și flexibilitatea sa, deoarece poate fi utilizat fie ca un indicator de tendință sau de moment.

Divergența de tranzacționare este o modalitate populară de a folosi histograma MACD (pe care o explicăm mai jos), dar, din păcate, comerțul de divergență nu este foarte precis, deoarece nu reușește mai mult decât reușește. Pentru a explora care poate fi o metodă mai logică de tranzacționare a divergenței MACD, ne uităm la utilizarea histogramei MACD atât pentru intrarea în comerț, cât și pentru semnalele de ieșire din comerț (în loc de intrare numai) și modul în care comercianții valutari sunt poziționați în mod unic pentru a profita de o astfel de strategie.

MACD: O imagine de ansamblu

Conceptul din spatele MACD este destul de simplu. În esență, calculează diferența dintre mediile mobile exponențiale (EMA) de 26 de zile și 12 zile ale unui instrument. Dintre cele două medii în mișcare care alcătuiesc MACD, EMA de 12 zile este evident cea mai rapidă, în timp ce cele 26 de zile sunt mai lente. În calculul valorilor lor, ambele medii mobile utilizează prețurile de închidere pentru orice perioadă este măsurată. Pe graficul MACD, este prezentată și o EMA de nouă zile a MACD în sine și ea are rolul de declanșare a deciziilor de cumpărare și vânzare. MACD generează un semnal hulitor atunci când trece peste EMA-ul său de nouă zile și trimite un semn de vânzare atunci când se deplasează sub EMA-ul său de nouă zile.

Histograma MACD este o reprezentare vizuală elegantă a diferenței dintre MACD și EMA-ul său de nouă zile. Histograma este pozitivă când MACD este peste EMA-ul său de nouă zile și negativ atunci când MACD este sub EMA-ul său de nouă zile. Dacă prețurile cresc, histograma crește cu cât viteza mișcării prețurilor se accelerează și se contractă pe măsură ce mișcarea prețurilor descrește. Același principiu funcționează invers, pe măsură ce prețurile scad.

Figura 1 este un bun exemplu de histogramă MACD în acțiune.

Figura 1: histograma MACD. Pe măsură ce acțiunea prețului (partea superioară a ecranului) accelerează până la dezavantaj, histograma MACD (în partea inferioară a ecranului) creează noi valori minime.

Sursa: Intellicharts FXTrek

Histograma MACD este motivul principal pentru care atât de mulți comercianți se bazează pe acest indicator pentru a măsura impulsul, deoarece răspunde la viteza de mișcare a prețurilor. Într-adevăr, majoritatea comercianților folosesc mai frecvent indicatorul MACD pentru a evalua puterea mișcării prețurilor decât pentru a determina direcția unei tendințe.

Divergența de tranzacționare

După cum am menționat anterior, divergența de tranzacționare este un mod clasic în care este utilizată histograma MACD. Una dintre cele mai obișnuite configurații este de a găsi puncte de diagrama la care prețul face ca o nouă balanță să fie ridicată sau o nouă balanță scăzută, dar histograma MACD nu, ceea ce indică o divergență între preț și moment.

Figura 2 ilustrează un comerț tipic de divergență.

Figura 2: Un schimb de divergență tipic (negativ) folosind o histogramă MACD. În cercul din partea dreaptă a graficului prețurilor, mișcările prețurilor fac o nouă balanță în sus, dar în punctul cercului corespunzător al histogramei MACD, histograma MACD nu este în măsură să depășească valoarea anterioară de 0, 3307. (Histograma a atins acest nivel maxim în punctul indicat de cercul inferior stâng.) Divergența este un semnal că prețul urmează să se reverse în noul nivel ridicat și, ca atare, este un semnal pentru comerciant să intre în o poziție scurtă.

Sursa: Sursa: FXTrek Intellicharts

Din păcate, comerțul de divergență nu este foarte precis, deoarece nu reușește de mai multe ori decât reușește. Prețurile au frecvent mai multe rafale finale în sus sau în jos care declanșează oprirea și îi obligă pe comercianți să se opună chiar înainte ca mutarea să efectueze o tură susținută și tranzacția să devină profitabilă.

Figura 3 demonstrează un fals tipic de divergență, care a frustrat scoruri de comercianți de-a lungul anilor.

Figura 3: Un fals tipic de divergență. Divergența puternică este ilustrată de cercul drept (în partea de jos a graficului) de linia verticală, dar comercianții care își opreau vârfurile de leagăn ar fi fost scoși din comerț înainte de a se îndrepta în direcția lor.

Sursa: Sursa: FXTrek Intellicharts

Unul dintre motivele pentru care comercianții pierde adesea cu această configurație este faptul că introduc o tranzacție pe un semnal de la indicatorul MACD, dar îl ies pe baza variației prețurilor. Deoarece histograma MACD este un derivat al prețului și nu este prețul în sine, această abordare este, de fapt, versiunea de tranzacționare a merelor și portocalelor.

Utilizarea histogramei MACD atât pentru intrare cât și pentru ieșire

Pentru a rezolva inconsistența dintre intrare și ieșire, un comerciant poate utiliza histograma MACD atât pentru intrarea în comerț, cât și pentru semnalele de ieșire din comerț. Pentru a face acest lucru, comerciantul care tranzacționează divergența negativă ia o poziție parțială scurtă la punctul inițial de divergență, dar în loc să stabilească oprirea la cea mai apropiată balanță în funcție de preț, el sau ea oprește în schimb comerțul doar dacă valoarea maximă a histograma MACD depășește înclinația anterioară, ceea ce indică faptul că impulsul se accelerează și că comerciantul este cu adevărat greșit în comerț. Dacă, pe de altă parte, histograma MACD nu generează o nouă balanță mare, comerciantul se adaugă atunci la poziția inițială, obținând continuu un preț mediu mai mare pentru scurt.

Comercianții valutari sunt poziționați în mod unic pentru a profita de această strategie, deoarece poziția este mai mare, cu atât câștigurile potențiale sunt mai mari odată ce prețul se inversează. În forex (FX), puteți implementa această strategie cu orice dimensiune de poziție și nu trebuie să vă faceți griji pentru influențarea prețului. (Comercianții pot executa tranzacții de până la 100.000 de unități sau cât mai puțin de 1.000 de unități pentru aceeași răspândire tipică de 3-5 puncte în perechile majore.)

De fapt, această strategie impune ca comerciantul să crească în medie, deoarece prețurile se deplasează temporar împotriva lui sau a ei. Aceasta nu este de obicei considerată o strategie bună. Multe cărți de tranzacționare au numit în mod derizoriu o astfel de tehnică ca „adăugarea la pierderile tale”. Cu toate acestea, în acest caz, comerciantul are un motiv logic pentru a face acest lucru: Histograma MACD a prezentat divergență, ceea ce indică faptul că ritmul scade și prețul se poate transforma curând. De fapt, comerciantul încearcă să numească efectul dintre puterea aparentă a acțiunii imediate a prețurilor și citirile MACD care indică slăbiciunea care urmează. Totuși, un comerciant bine pregătit care folosește avantajele costurilor fixe în FX, prin medierea corectă a tranzacției, poate rezista la tragerile temporare până când prețul va fi în favoarea sa.

Figura 4 ilustrează această strategie în acțiune.

Figura 4: Graficul indică unde prețul crește valori succesive, dar histograma MACD nu prevede declinul care va veni în cele din urmă. Prin medierea scurtului său, comerciantul obține în cele din urmă un profit frumos, deoarece vedem că prețul face o inversare susținută după punctul final de divergență.

Sursa: Sursa: FXTrek Intellicharts

Linia de jos

La fel ca viața, comerțul este rar alb-negru. Unele reguli pe care comercianții sunt de acord orbește, cum ar fi adăugarea niciodată la un ratat, pot fi încălcate cu succes pentru a obține profituri extraordinare. Cu toate acestea, trebuie să se stabilească o abordare logică, metodică pentru încălcarea acestor reguli importante de gestionare a banilor înainte de a încerca să capteze câștiguri. În cazul histogramei MACD, tranzacționarea indicatorului în locul prețului oferă o nouă modalitate de a schimba o idee veche: divergența. Aplicarea acestei metode pe piața de schimb valutar, care permite extinderea fără efort a pozițiilor, face ca această idee să fie și mai interesantă pentru comercianții de zi și pentru comercianții de poziție.