Media în mișcare simplă și exponențială: Care este diferența?

Comercianții folosesc mediile mobile (MA) pentru a identifica zonele comerciale, pentru a identifica tendințele și pentru a analiza piețele. Mediile în mișcare ajută comercianții să izoleze tendința pe o piață sau o piață sau lipsa unuia și pot semnala, de asemenea, când o tendință se poate inversa. Două dintre cele mai comune tipuri sunt simple și exponențiale. Vom analiza diferențele dintre aceste două medii mobile, ajutându-i pe comercianți să determine care să o folosească.

Mediile în mișcare dezvăluie prețul mediu al unui instrument tranzacționabil într-o anumită perioadă de timp. Cu toate acestea, există moduri diferite de a calcula mediile, și de aceea există diferite tipuri de medii mobile. Acestea sunt numite „în mișcare”, deoarece, pe măsură ce prețul se mișcă, datele noi sunt adăugate în calcul, modificând astfel media.

Media în mișcare simplă

Pentru a calcula o medie mobilă simplă de 10 zile (SMA), adăugați prețurile de închidere din ultimele 10 zile și împărțiți cu 10. Pentru a calcula o medie mobilă de 20 de zile, adăugați prețurile de închidere pe o perioadă de 20 de zile și împărțiți cu 20 .

Având în vedere următoarea serie de prețuri:
10 $, 11 $, 11 $, 12 $, 14 $, 15 $, 17 $, 19 $, 20 $, 21 $
Calculul SMA ar arăta astfel:
10 $ + 11 $ + 11 $ + 12 $ + 14 $ + 15 $ + 17 $ + 19 $ + 20 $ + 21 $ = 150 $
Perioada de 10 zile SMA = 150 $ / 10 = 15 $

Datele vechi sunt abandonate în favoarea noilor date, așa cum arată progresul de bază al graficului . O medie de 10 zile este recalculată adăugând noua zi și scăzând a zecea zi, iar acest proces continuă la nesfârșit.

Următorul grafic arată un SMA de 100 de zile aplicat unui grafic Macys, Inc. (M). Vă ajută să evidențiați coborârea pe stânga și mitingul din dreapta graficului. În orice moment dat, această linie SMA arată prețul mediu al celor mai recente 100 de sesiuni de tranzacționare / lumânări.

Media în mișcare exponențială

Media în mișcare exponențială (EMA) se concentrează mai mult pe prețurile recente decât pe o serie lungă de puncte de date, așa cum este necesară media în mișcare simplă.

Pentru a calcula un EMA

EMA curent (= (Preț (curent) - EMA anterior) X multiplicator) + EMA anterior.

Cel mai important factor este constanta de netezire care = 2 / (1 + N) unde N = numărul de zile.

O EMA de 10 zile = 2 / (1 + 10) = 0, 1818

De exemplu, un EMA de 10 zile cântărește cel mai recent preț la 18, 18 la sută, fiecare punct de date fiind valabil din ce în ce mai puțin. EMA funcționează prin ponderea diferenței dintre prețul perioadei curente și EMA anterioară și adăugând rezultatul la EMA anterioară. Cu cât este mai scurtă perioada, cu atât este mai mare greutatea aplicată prețului cel mai recent.

Diferențele cheie

SMA și EMA sunt calculate diferit. Calculul face EMA mai rapid să reacționeze la modificările prețurilor și SMA să reacționeze mai lent. Aceasta este diferența principală dintre cei doi. Unul nu este neapărat mai bun decât altul.

Uneori, EMA va reacționa rapid, determinând un comerciant să iasă dintr-un comerț pe un sughiț de piață, în timp ce SMA cu mișcare mai lentă menține persoana în comerț, rezultând un profit mai mare după terminarea sughițului. În alte momente, s-ar putea întâmpla contrariul. EMA cu mișcare mai rapidă semnalează probleme mai rapid decât SMA și astfel comerciantul EMA iese mai repede din calea prejudiciului, economisind acea persoană timp și bani.

Fiecare comerciant trebuie să decidă care MA este mai bună pentru strategia sa particulară. Mulți comercianți pe termen mai scurt folosesc EMA-uri pentru că vor să fie avertizați de îndată ce prețul este în schimb. Comercianții pe termen lung tind să se bazeze pe SMA-uri, deoarece acești investitori nu se grăbesc să acționeze și preferă să fie mai puțin implicați în tranzacțiile lor.

În cele din urmă, se reduce la preferințele personale. Tramați un EMA și un SMA de aceeași lungime pe un grafic și vedeți care dintre ele vă ajută să luați decizii de tranzacționare mai bune.

Următorul grafic arată un SMA de 100 de zile (albastru) și EMA (roz) pe un grafic al Alphabet Inc. (GOOG). EMA reacționează mai rapid la modificările prețurilor și tinde să se apropie mai mult de acțiunea prețului. SMA reacționează mai lent și are tendința de a rămâne mai departe de preț, oferindu-i mai mult spațiu.

Ca orientare generală, atunci când prețul este peste o MA simplă sau exponențială, atunci tendința este în creștere, iar când prețul este sub AM, tendința este în scădere. Pentru ca acest ghid să fie de folos, media mobilă ar fi trebuit să ofere informații despre tendințele și schimbările de tendințe din trecut. Alegeți o perioadă de calcul - cum ar fi 10, 20, 50, 100 sau 200 - care evidențiază tendința, dar atunci când prețul se deplasează, tinde să arate o inversare. Acest lucru se aplică indiferent dacă se utilizează un MA simplu sau exponențial. Testează diverse MA-uri pentru a vedea care funcționează cel mai bine, modificând intrările de pe indicatorul din platforma de diagrame. Diferitele AM ​​fac lucrări mai bune la diferite tipuri de instrumente financiare, inclusiv stocuri.

consideratii speciale

Ca indicatori în retard, mediile mobile servesc la fel de bine ca liniile de sprijin și de rezistență. Pe parcursul unei creșteri ascendente, prețul va trage adesea înapoi în zona MA și apoi o va răscumpăra, așa cum se poate observa de mai multe ori în graficul de mai sus.

Dacă prețurile se încadrează sub nivelul MA într-o tendință ascendentă, tendința ascendentă poate scădea sau cel puțin piața se poate consolida. Dacă prețurile se încadrează peste media în mișcare în scădere, tendința ar putea începe să crească sau să se consolideze. În acest caz, un comerciant poate urmări ca prețul să se deplaseze prin AM pentru a semnala o oportunitate sau un pericol.

Alți comercianți nu sunt la fel de preocupați de prețurile care se deplasează prin intermediul MA, dar în schimb vor pune două MA-uri de lungimi diferite pe graficul lor și apoi vor urmări să treacă MA-urile.

Graficul de mai jos folosește un SMA de 50 și 100 de zile în SPDR S&P 500 ETF (SPY). Uneori, traversările de la MA au furnizat semnale foarte bune, care ar fi dus la profituri mari, iar alteori, traversările au dus la semnale slabe. Acest lucru evidențiază una dintre punctele slabe ale mediilor mobile. Acestea funcționează bine atunci când prețul face mișcări de trend mari, dar tind să facă prost atunci când prețul se mișcă lateral, așa cum a fost în partea stângă a graficului.

Pentru perioade mai lungi, urmăriți mediile în mișcare de 50 și 100 de zile sau 100 și 200 de zile pentru o direcție pe termen mai lung. De exemplu, folosind mediile mobile de 100 și 200 de zile, dacă media în mișcare de 100 de zile se încrucișează sub media de 200 de zile, se numește crucea morții. O evoluție semnificativă în jos este deja în curs. O medie în mișcare de 100 de zile care depășește o medie mobilă de 200 de zile se numește cruce de aur și indică faptul că prețul a crescut și poate continua să facă acest lucru. Comercianții pe termen scurt pot urmări, de exemplu, un MA pe 8 și 20 de perioade. Combinațiile sunt interminabile.

Cheie de luat cu cheie

• Mediile mobile (MA) stau la baza analizei graficelor și seriilor de timp.
• Mediile mobile simple și mediile mobile exponențiale mai complexe ajută la vizualizarea tendinței prin netezirea mișcărilor de preț.
• Un tip de MA nu este neapărat mai bun decât altul, dar în funcție de modul în care un comerciant folosește medii mobile, unul poate fi mai bun pentru acel individ.