Media în mișcare, media în mișcare ponderată și media în mișcare exponențială

Mediile în mișcare sunt instrumente preferate ale comercianților activi pentru a măsura impulsul. Diferența primară între o medie mobilă simplă, media mobilă ponderată și media în mișcare exponențială este formula utilizată pentru crearea mediei.

Media în mișcare simplă

Media în mișcare simplă (SMA) a fost prevalentă înainte de apariția computerelor, deoarece este ușor de calculat. Puterea de procesare de astăzi a făcut ca alte tipuri de medii mobile și indicatori tehnici să fie mai ușor de măsurat. O medie în mișcare este calculată din prețurile medii de închidere pentru o anumită perioadă. O medie în mișcare utilizează de obicei prețuri de închidere zilnice, dar poate fi calculată și pentru alte perioade de timp. De asemenea, pot fi utilizate alte date despre preț, cum ar fi prețul de deschidere sau prețul mediu. La sfârșitul noii perioade de preț, aceste date sunt adăugate la calcul, în timp ce cele mai vechi date de preț din serie sunt eliminate.

Pentru o medie simplă în mișcare, formula este suma punctelor de date dintr-o anumită perioadă divizată la numărul de perioade. De exemplu, prețurile de închidere ale Apple Inc (AAPL) în perioada 20 - 26 iunie 2014 au fost următoarele:

O medie în mișcare de cinci perioade, pe baza prețurilor de mai sus, va fi calculată folosind următoarea formulă:

MA = P1 + P2 + P3 + P4 + P55 unde: Pn = Prețul pentru perioada de timp \ begin {aliniat} & \ text {MA} = \ frac {P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5} {5} \\ & \ textbf {unde:} \\ & P_n = \ text {Preț pentru perioada de timp} \\ \ end {aliniat} MA = 5P1 + P2 + P3 + P4 + P5 unde: Pn = Preț pentru perioada de timp

sau:

90, 90 + 90, 36 + 90, 28 + 90, 83 + 90, 915 = 90, 656 \ begin {aliniat} & \ frac {90, 90 + 90, 36 + 90, 28 + 90, 83 + 90, 91} {5} = 90, 656 \\ \ end {aliniat} 590, 90 + 90, 36 + 90, 28 + 90, 83 + 90, 91 = 90, 656

Ecuația de mai sus arată că prețul mediu în perioada listată a fost de 90, 66 USD. Utilizarea mediilor mobile este o metodă eficientă pentru a elimina fluctuațiile puternice ale prețurilor. Limitarea cheie este că punctele de date din datele mai vechi nu sunt ponderate altfel decât punctele de date din apropierea începutului setului de date. Aici intră în joc mediile mobile ponderate.

Media în mișcare

Media deplasată ponderată

Mediile mobile ponderate atribuie o ponderare mai mare punctelor de date mai actuale, deoarece acestea sunt mai relevante decât punctele de date din trecutul îndepărtat. Suma ponderării trebuie să se ridice la 1 (sau 100 la sută). În cazul mediei mobile simple, ponderile sunt distribuite în mod egal, motiv pentru care nu sunt prezentate în tabelul de mai sus.

De exemplu:

Media ponderată se calculează înmulțind prețul dat cu ponderarea asociată și totalizând valorile. Formula pentru WMA este următoarea:

WMA = Price1 × n + Price2 × (n − 1) + ⋯ Pricenn × (n + 1) 2unde: n = Perioada de timp \ begin {align} & \ text {WMA} = \ frac {\ text {Price} _1 \ times n + \ text {Price} _2 \ times (n - 1) + \ cdots \ text {Price} _n} {\ frac {n \ times (n + 1)} {2}} \\ & \ textbf { unde:} \\ & n = \ text {Perioada de timp} \\ \ end {aliniat} WMA = 2n × (n + 1) Preț1 × n + Preț2 × (n − 1) + ⋯ Pricen unde : n = Perioada de timp

Numitorul WMA este suma numărului de perioade de preț ca număr triunghiular. În exemplul din tabelul de mai sus, media mobilă ponderată de cinci zile ar fi de 90, 62 USD:

(90, 90 × 515) + (90, 36 × 415) + (90, 28 × 315) + (90, 83 × 215) + (90, 91 × 115) = 90, 62 USD \ begin {align} (90, 90 \ times \ tfrac {5} {15}) \ & + \ (90.36 \ times \ tfrac {4} {15}) \ + \ (90.28 \ times \ tfrac {3} {15}) \\ & + (90, 83 \ times \ tfrac {2} {15}) \ + \ (90.91 \ times \ tfrac {1} {15}) = \ 90, 62 $ \\ \ end {aliniat} (90, 90 × 155) + (90, 36 × 154) + (90, 28 × 153) + (90, 83 × 152) + (90, 91 × 151) = 90, 62 USD

În acest exemplu, datele recente au primit cea mai mare pondere dintr-un arbitrar 15 puncte. Puteți cântări valorile din orice valoare pe care o considerați potrivită. Valoarea mai mică din media ponderată peste media comparativ cu media simplă sugerează că presiunea recentă de vânzare ar putea fi mai semnificativă decât se anticipează unii comercianți. Pentru majoritatea comercianților, cea mai populară alegere atunci când se utilizează medii mobile ponderate este utilizarea unei ponderi mai mari pentru valorile recente. (Pentru mai multe informații, consultați: Tutorial mediu în mișcare. )

Medii exponențiale în mișcare

Mediile în mișcare exponențiale (AMM) sunt, de asemenea, ponderate la cele mai recente prețuri, dar rata de scădere între un preț și prețul precedent nu este consecventă. Diferența în scădere este exponențială. Mai degrabă decât fiecare greutate precedentă fiind de 1, 0 mai mică decât greutatea din fața ei, ar putea exista o diferență între primele două greutăți de 1, 0, o diferență de 1, 2 pentru cele două perioade după acele perioade, etc. Formula EMA este

EMA = Pricet × k + SMAy × (1 − k) unde: t = Todayk = 2Număr de zile în perioadă + 1SMA = Mișcarea simplă medie a prețului de închidere pentru numărul de zile în periodie = Ieri \ începe {aliniat} & \ text {EMA} = \ text {Preț} _t \ times k + \ text {SMA} _y \ times (1 - k) \\ & \ textbf {unde:} \\ & t = \ text {Azi} \\ & k = \ frac {2} {\ text {Număr de zile în perioadă} + 1} \\ & \ text {SMA} = \ text {Media în mișcare simplă a prețului de închidere} \\ & \ text {pentru numărul de zile din perioada} \\ & y = \ text {Ieri} \\ \ end {aliniat} EMA = Pricet × k + SMAy × (1 − k) unde: t = Todayk = Numărul de zile în perioada + 12 SMA = Media în mișcare simplă a prețului de închidere pentru numărul de zile în periodă = Ieri

Calcularea unui EMA implică trei etape. Primul pas este determinarea SMA pentru perioadă, care este primul punct de date din formula EMA. Apoi, un multiplicator este calculat luând 2 împărțit la numărul de perioade plus 1. Ultimul pas este să ia prețul de închidere minus în ziua anterioară EMA de ori multiplicatorul plus EMA ziua anterioară. (Pentru citirea înrudită, consultați: Cum se calculează formula în mișcare exponențială (EMA)? )

Care medie în mișcare este mai eficientă?

Deoarece o medie în mișcare exponențială (EMA) folosește un multiplicator ponderat exponențial pentru a da mai multă greutate prețurilor recente, unii consideră că este un indicator mai bun al unei tendințe în comparație cu WMA sau SMA. Unii cred că EMA răspunde mai mult la schimbările din tendințe. Pe de altă parte, o netezire mai de bază oferită de SMA o poate face mai eficientă pentru a găsi zone simple de sprijin și rezistență pe un grafic. În general, mediile în mișcare medii date cu privire la prețuri fluide, care altfel pot fi zgomotoase vizual.

Funcțiile unui EMA și ale unui WMA sunt similare, se bazează mai mult pe cele mai recente prețuri și pun mai puțin valoare pe prețurile mai vechi. Comercianții folosesc aceste EMA-uri și WMA-uri față de SMA-uri dacă sunt preocupați de faptul că efectele întârzierilor în date pot reduce sensibilitatea indicatorului mediu mobil.

Toate mediile în mișcare au un dezavantaj semnificativ în măsura în care acestea sunt indicatori în retard. Deoarece mediile în mișcare se bazează pe date anterioare, acestea suferă un interval de timp înainte de a reflecta o schimbare a tendinței. Un preț al acțiunilor se poate mișca brusc înainte ca o medie mobilă să arate o schimbare de tendință. O medie în mișcare mai scurtă suferă de mai puțin decalaj decât o medie în mișcare mai lungă.

Totuși, acest decalaj este util pentru anumiți indicatori tehnici cunoscuți ca mișcări transversale medii mobile. Indicatorul tehnic cunoscut sub numele de cruce de deces are loc atunci când SMA de 50 de zile traversează sub SMA de 200 de zile, și este considerat un semnal bearish. Un indicator opus, cunoscut sub numele de cruce de aur, este creat atunci când SMA traversează 50 de zile peste SMA-ul de 200 de zile și este considerat un semnal bulgar. (Pentru citire conexă, consultați: Cum se utilizează o medie în mișcare pentru a cumpăra stocuri .)