Cum poți calcula corelarea folosind Excel?

Corelația măsoară relația liniară a două variabile. Prin măsurarea și raportarea variației fiecărei variabile, corelația oferă o indicație a puterii relației. Sau pentru a spune altfel, corelația răspunde la întrebarea: Cât de mult explică variabila A (variabila independentă) variabila B (variabila dependentă)?

Cheie de luat cu cheie

• Corelația este corespondența liniară statistică a variației între două variabile.
• În finanțe, corelația este utilizată în mai multe fațete ale analizei, incluzând deviația standard de calcul sau de portofoliu.
• Corelația de calcul poate dura mult timp, dar software-ul precum Excel face ușor calcularea.

Formula pentru corelare

Corelația combină mai multe concepte statistice importante și conexe, și anume, variația și abaterea standard. Varianța este dispersia unei variabile în jurul valorii medii, iar abaterea standard este rădăcina pătrată a variației.

Formula este:

Deoarece corelația dorește să evalueze relația liniară a două variabile, ceea ce este cu adevărat necesar este de a vedea ce cantitate de covarianță au acele două variabile și în ce măsură acea covarianță este reflectată de abaterile standard ale fiecărei variabile individual.

Greșeli comune cu corelația

Cea mai comună greșeală este presupunerea că o corelație care se apropie de +/- 1 este semnificativă statistic. O lectură care se apropie de +/- 1 crește cu siguranță șansele unei semnificații statistice reale, dar fără teste suplimentare este imposibil de știut. Testarea statistică a unei corelații se poate complica din mai multe motive; nu este deloc simplu. O presupunere critică de corelație este că variabilele sunt independente și că relația dintre ele este liniară. Teoretic, ați testa aceste afirmații pentru a determina dacă un calcul de corelație este adecvat.

Amintiți-vă, corelația dintre două variabile NU implică faptul că A a provocat B sau invers.

A doua cea mai frecventă greșeală este uitarea normalizării datelor într-o unitate comună. Dacă se calculează o corelație pe două betas, unitățile sunt deja normalizate: beta în sine este unitatea. Cu toate acestea, dacă doriți să corelați stocurile, este esențial să le normalizați în procent de rentabilitate și să nu partajați modificările de preț. Acest lucru se întâmplă prea des, chiar și în rândul profesioniștilor de investiții.

Pentru corelația prețului acțiunilor, vă puneți în esență două întrebări: Care este randamentul într-un anumit număr de perioade și cum se corelează acea rentabilitate cu rentabilitatea altei garanții în aceeași perioadă ">

Găsirea corelației în Excel

Există mai multe metode pentru a calcula corelația în Excel. Cel mai simplu este să obțineți două seturi de date una lângă alta și să folosiți formula de corelație încorporată:

Acesta este un mod convenabil de a calcula o corelație între doar două seturi de date. Dar dacă doriți să creați o matrice de corelație într-o serie de seturi de date ">

Selectați tabelul de returnări. În acest caz, coloanele noastre sunt intitulate, așa că dorim să bifăm caseta „Etichetele din primul rând”, astfel încât Excel știe să le considere drept titluri. Apoi puteți alege să ieșiți pe aceeași foaie sau pe o foaie nouă.

Odată ce apăsați introduceți, datele sunt făcute automat. Puteți adăuga text și formatare condiționată pentru a curăța rezultatul.