Indicele de forță și utilizări
Indicele de forță este un indicator tehnic care măsoară cantitatea de putere utilizată pentru a muta prețul unui activ. Termenul și formula sa au fost dezvoltate de psihologul și comerciantul Alexander Elder și au fost publicate în cartea sa din 1993, Trading for a Living . Indicele de forță folosește prețul și volumul pentru a determina cantitatea de forță din spatele unei variații de preț. Indicele este un oscilator, fluctuând între teritoriul pozitiv și negativ. Este nelimitat, ceea ce înseamnă că indicele poate urca sau coborî la nesfârșit.
Indicele de forță este utilizat pentru confirmarea tendinței și defalcării, precum și pentru detectarea potențialelor puncte de cotitură, căutând divergențe.
Cheie de luat cu cheie
- Un indice de forță în creștere, peste zero, ajută la confirmarea creșterii prețurilor.
- Un indice de forță în scădere, sub zero, ajută la confirmarea scăderii prețurilor.
- O despartire, sau un vârf, în indicele de forță, ajută la confirmarea unei defalcări a prețului.
- În cazul în care indicele de forță crește înclinații mai scăzute, în timp ce prețul crește înclinații mai mari, aceasta este o divergență în valuri și avertizează că prețul ar putea scădea curând.
- Dacă indicele de forță crește valori minime de basculare în timp ce prețul scade valori minime de leagăn, aceasta este o divergență în vârf și avertizează că prețul ar putea fi în curând mai mare.
- Indicele de forță este de obicei 13 perioade, dar acest lucru poate fi ajustat în funcție de preferințe. Cu cât mai multe perioade au fost utilizate, cu atât mai ușoare sunt mișcările indexului, preferate de obicei de comercianții pe termen mai lung.
Formula pentru indicele de forță este
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA de 13 perioade de FI (1) unde: FI = Forța indexCCP = Prețul închidere curentCPP = Prețul apropiat de închidereVFI = Indicele forței volumuluiEMA = Media mobilă exponențială \ începe {align} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {EMA 13-period a FI} \ stânga (1 \ dreapta) \\ & \ textbf {unde:} \\ & \ text {FI = Indice de forță} \\ & \ text {CCP = Preț actual de închidere} \\ & \ text {PCP = Preț de închidere anterioară} \\ & \ text {VFI = Indicele forței de volum} \\ & \ text {EMA = Media în mișcare exponențială} \\ \ end {aliniat} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA de 13 perioade a FI (1) unde: FI = Forța indexCCP = Prețul închidere curentă PCP = Prețul închiderii anterioareVFI = Indicele forței volumuluiEMA = Media mobilă exponențială
Cum se calculează indicele de forță
- Compilați cel mai recent preț de închidere (curent), prețul de închidere al perioadei anterioare și volumul pentru perioada cea mai recentă (volumul curent).
- Calculați indicele de forță cu o perioadă utilizând aceste date.
- Calculați media în mișcare exponențială utilizând mai multe calcule ale indicelui de forță pentru o perioadă. De exemplu, pentru a calcula un indice de forță (20) va fi nevoie de cel puțin 20 de indici de forță (1).
- Repetați continuu pașii după ce se termină fiecare perioadă.
Ce vă spune indicele de forță
Un indice de forță de o perioadă este compararea prețului curent cu un preț anterior și apoi înmulțirea acestuia în volum în perioada respectivă. Valoarea poate fi pozitivă sau negativă. În mod obișnuit, indicele de forță este mediatizat în mai multe perioade, cum ar fi 13 sau 100. Prin urmare, indicele de forță spune dacă prețul a făcut mai multe progrese în sus sau în jos și, de asemenea, cât volum sau putere este în spatele mișcării.
Citirile cu indici de forță ridicată sunt asociate cu mișcări de preț foarte puternice și volum foarte mare. Mișcările mari ale prețurilor cărora le lipsește volumul vor avea ca rezultat un indice de forță care nu este la fel de mare sau mic (în comparație cu dacă volumul a fost mare).
Deoarece indicele de forță ajută la evaluarea puterii sau forței pieței, acesta poate fi utilizat pentru a ajuta la confirmarea tendințelor și a defalcărilor.
Adunările puternice ale prețurilor ar trebui să vadă, de asemenea, creșterea indicelui de forță. În timpul retragerilor și mișcărilor laterale, indicele de forță va scădea adesea, deoarece volumul și / sau dimensiunea mișcărilor prețurilor devine mai mică.
În timpul scăderilor puternice, indicele de forță ar trebui să scadă. În timpul mitingurilor de pe piața ursului sau în corecțiile laterale, indicele de forță va fi redus sau va crește, deoarece volumul și mărimea prețului se deplasează de regulă.
Breakouts, de la un model de diagramă, de exemplu, sunt de obicei confirmate prin creșterea volumului. Deoarece factorii indicelui de forță atât pentru preț, cât și pentru volum, un vârf al indicelui de forță în direcția defalcării poate ajuta la confirmarea defalcării prețurilor. Lipsa de volum sau neconfirmarea din indicele de forță ar putea însemna că eșecul este mai probabil să eșueze.
Când orientările de mai sus eșuează, poate indica o problemă cu prețul / tendința și, prin urmare, o inversare potențială a prețurilor. De exemplu, dacă prețul crește valori maxime mai mari, dar indicele de forță este cel mai scăzut, acesta se numește o divergență bearish și prețul poate fi datorat unei scăderi. Dacă prețul înregistrează valori minime și indicele de forță scade mai mult, aceasta este o divergență scumpă și prețul poate crește în curând.
Diferența dintre indicele de forță și indicele fluxului de bani (IFM)
Indicele fluxului de bani (IFM), la fel ca indicele de forță, folosește prețul și volumul pentru a ajuta la evaluarea puterii unei tendințe și a inversărilor potențiale la nivel de preț. Totuși, calculele indicatorilor sunt destul de diferite, IFM folosind o formulă mai complexă care include prețul tipic (mare + mic + închis / 3) în loc să folosească doar prețuri de închidere. IFM-ul este, de asemenea, legat între zero și 100. Deoarece IFM este legat și utilizează un calcul diferit, va oferi informații diferite decât indicele de forță.
Limitări ale utilizării indicelui de forță
Indicele de forță este un indicator de retard. Se utilizează date anterioare privind prețul și volumul, apoi se folosesc datele pentru calcularea unei medii (EMA). Deoarece datele sunt de obicei plasate într-o medie, poate fi uneori lent să furnizeze semnale comerciale. De exemplu, este posibil să dureze câteva perioade pentru ca indicele de forță să înceapă să se ralieze după o întrerupere inversă, dar până la acest moment, prețul s-ar fi putut deplasa deja semnificativ dincolo de punctul de ieșire și, prin urmare, nu mai poate justifica o intrare.
Un indice de forță pe termen mai scurt (10, 13 și 20, de exemplu) creează o mulțime de biciuri, deoarece chiar mișcări moderate de preț sau creștere a volumului pot provoca schimbări mari în indicator. Un indice de forță pe termen mai lung (50, 100 sau 150, de exemplu) nu va face la fel de multe variații, dar va fi mai lent să reacționeze la schimbările de preț și va întârzia să furnizeze semnale comerciale.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.