Abateri standard vs. variație: Care este diferența?

Abaterile standard și variația pot fi concepte matematice de bază, dar joacă roluri importante în întregul sector financiar, inclusiv în domeniile contabilității, economiei și investițiilor. În aceasta din urmă, de exemplu, o înțelegere fermă a calculului și interpretării acestor două măsurători este crucială pentru crearea unei strategii comerciale eficiente.

Abaterea standard și variația sunt determinate atât folosind media grupului de numere în cauză. Media este media unui grup de numere și variația măsoară gradul mediu în care fiecare număr este diferit de media. Mărimea variației se corelează cu dimensiunea gamei generale de numere - ceea ce înseamnă că variația este mai mare atunci când există o gamă mai largă de numere în grup, iar variația este mai mică atunci când există o gamă mai restrânsă de numere.

Deviație standard

Abaterea standard este o statistică care privește cât de departe de media este un grup de numere, folosind rădăcina pătrată a variației. Calculul variației folosește pătrate, deoarece cântărește valori mai mari decât datele foarte apropiate de medie. De asemenea, acest calcul împiedică anularea diferențelor peste medie de pe cele de mai jos, ceea ce poate duce uneori la o variație de zero.

Abaterea standard este calculată ca rădăcină pătrată a variației prin calcularea variației dintre fiecare punct de date în raport cu media. Dacă punctele sunt mai departe de medie, există o abatere mai mare în termen; dacă sunt mai aproape de medie, există o abatere mai mică. Deci, cu cât este mai răspândit grupul de numere, cu atât deviația standard este mai mare.

Pentru a calcula abaterea standard, adăugați toate punctele de date și împărțiți la numărul de puncte de date, calculați variația pentru fiecare punct de date și apoi găsiți rădăcina pătrată a variației.

variație

Varianța este media diferențelor pătrate față de medie. Pentru a afla diferența, calculați mai întâi diferența dintre fiecare punct și medie; apoi, pătrate și media rezultatelor.

De exemplu, dacă un grup de numere variază de la 1 la 10, acesta va avea o medie de 5, 5. Dacă pătrați și medieți diferența dintre fiecare număr și medie, rezultatul este 82, 5. Pentru a da seama de variație, scade 82, 5 din media, care este 5, 5 și apoi divizează cu N, care este valoarea numerelor, (în acest caz 10) minus 1. Rezultatul este o varianță de aproximativ 9, 17. Abaterea standard este rădăcina pătrată a variației, astfel încât abaterea standard ar fi de aproximativ 3, 03.

Cu toate acestea, din cauza acestui pătrat, variația nu mai este în aceeași unitate de măsură ca datele originale. Preluarea rădăcinii variației înseamnă că abaterea standard este restabilită la unitatea de măsură inițială și, prin urmare, mult mai ușor de măsurat.

consideratii speciale

Pentru comercianți și analiști, aceste două concepte au o importanță crucială, deoarece abaterea standard este utilizată pentru a măsura securitatea și volatilitatea pieței, care la rândul său joacă un rol important în crearea unei strategii comerciale profitabile.

Abaterea standard este una dintre metodele cheie pe care analiștii, managerii de portofoliu și consilierii o folosesc pentru a determina riscul. Când grupul de numere este mai aproape de medie, investiția este mai puțin riscantă; atunci când grupul de numere este mai departe de medie, investiția prezintă un risc mai mare pentru un potențial cumpărător.

Securitățile care sunt aproape de mijloacele lor sunt văzute ca fiind mai puțin riscante, deoarece acestea sunt mai susceptibile să continue să se comporte ca atare. Titlurile cu valori mari de tranzacționare care tind să crească sau să schimbe direcția sunt mai riscante. În investiții, riscul în sine nu este un lucru rău, cu cât securitatea este mai riscantă, potențialul mai mare de plată, precum și pierderea. (Pentru lectură înrudită, consultați „Ce măsuri deviația standard într-un portofoliu?”)

Cheie de luat cu cheie

• Abaterea standard privește modul de răspândire a unui grup de numere de la medie, analizând rădăcina pătrată a variației.
• Varianța măsoară gradul mediu în care fiecare punct diferă de media - media tuturor punctelor de date.
• Cele două concepte sunt utile și semnificative pentru comercianți, care le folosesc pentru a măsura volatilitatea pieței.