Reperarea tendințelor cu MACD

Dacă ar exista vreodată o căutare în lumea investițiilor la egalitate cu căutarea Sfântului Graal, ar fi dobândirea capacității de a observa schimbările de tendință. Există multe modalități în care investitorii încearcă să facă acest lucru cu diferite grade de succes, dar un instrument comun de urmărire a tendințelor este divergența medie de convergență în două linii (MACD). Acest instrument măsoară impulsul unei acțiuni și poate ajuta investitorii să identifice schimbările în sentimentul pieței.

La fel ca prețurile acțiunilor, impulsul va evolua. Modificările de moment precedă modificările prețurilor la acțiuni. Acest articol este conceput pentru a vă ajuta să observați schimbările de tendință în moment și în prețul stocului.

Natura momentului

Momentul în grafic este similar cu cel din fizică; dacă arunci o minge în aer, aceasta va urca într-un ritm mai lent și mai lent cu cât se proiectează mai sus. După monitorizarea momentului de schimbare, o persoană poate determina când mingea va înceta să urce, să schimbe direcția și să coboare.

La fel ca în fizică, schimbările de moment apar înainte de modificarea prețului stocului. Aceste modificări de moment pot fi observate cu ușurință folosind indicatorul MACD (mack-dee).

Divergența medie de convergență în mișcare (MACD)

Gerald Appel a dezvoltat indicatorul MACD în încercarea de a diagonală prin măsurarea spațiului în creștere și descreștere între două medii în mișcare exponențiale (de obicei cele 12 zile și cele 26 de zile). Dacă distanța dintre cele două medii mobile este divergentă, atunci impulsul este în creștere, în timp ce dacă mediile mobile sunt convergente, impulsul scade. Distanța dintre cele două medii în mișcare este cuprinsă în ceea ce se numește linie MACD (negru), așa cum se vede în figura 1.

Figura 1: MACD cu două linii

Sursa: ProphetCharts

Pentru a confirma schimbările de moment, se adaugă o medie în mișcare exponențială de nouă zile ca linie de semnal (linia roșie din figura 1). Un semnal de cumpărare apare atunci când linia MACD traversează deasupra liniei semnalului. Semnalul de vânzare are loc atunci când linia MACD cade sub linia semnalului. În încercarea de a optimiza aceste semnale, s-a constatat că mediile mobile de 12 și 26 de zile pentru semnalele pe termen lung și mediile mobile de șapte și 18 zile pentru semnalele pe termen scurt erau ideale.

Canalizarea MACD

Practica de a trage linii de tendințe pe un grafic de acțiuni este la fel de veche ca și cumpărarea de acțiuni în sine, dar ceea ce poate nu știți este că puteți trage linii de tendință și pe indicatori, cum ar fi MACD cu două linii. Atragerea suportului și un nivel de rezistență creează în același timp un canal de acțiune care ajută la măsurarea forței actuale a tendinței.

În figura 2, am măsurat puterea tendinței stocului prin crearea unui canal. Pentru a crea canalul, atrageți suport conectând fundurile și determinați linia de întoarcere conectând partea superioară a MACD.

În noiembrie 2008 și apoi în februarie 2009, MACD a creat valori mai mici, în timp ce prețul acțiunilor a creat valori egale; aceasta se numește divergență și le spune investitorilor că stocul pierde impuls. Investitorii ar putea alege poziții scurte atunci când linia MACD renunță la rezistență. Poziția scurtă poate fi acoperită atunci când linia MACD atinge suportul din partea de jos a canalului sau pentru tranzacțiile pe termen lung, atunci când canalul este rupt, cum ar fi fost aproape de sfârșitul lunii aprilie 2009.

Figura 2: Divergență bearish și trend

Sursa: ProphetCharts

Dacă ne-am fi uitat la Figura 3 în iulie 2008, am observat că MACD crește valori minime și se divergea de prețul acțiunilor. Acest fenomen semnalează o posibilă inversare. În noiembrie, inversarea a fost confirmată atunci când MACD a creat un nivel mai mare, ceea ce demonstrează o acumulare în ritmul obișnuit.

În ianuarie 2009, stocul a devenit un nivel nou, când a rezistat pe termen lung; cu toate acestea, MACD a arătat că impulsul nu a confirmat izbucnirea. MACD a continuat să scadă pe măsură ce stocul a încercat să stabilească sprijin aproape de nivelul de 80 USD. Când stocul a întrerupt sprijinul, MACD și-a rupt linia de sprijin, confirmând că stocul nu își va menține nivelul de preț actual și investitorii ar trebui să își vândă acțiunile.

Figura 3: Divergență și tendință bullish

Sursa: ProphetCharts

Linia de jos

Puterea tendinței actuale poate fi măsurată prin canalizarea MACD. Reversarea tendințelor spot, căutând divergențe în moment, măsurate de canalul MACD. Determinați semnalele de cumpărare și de vânzare folosind traversările MACD sau sări în afara liniilor canalului. Învățarea pentru implementarea și recunoașterea acestor semnale îi ajută pe investitori să își crească profiturile atunci când tranzacționează tendințe pe termen scurt și intermediar.