Definiție cantitativă de tranzacționare
Tranzacționarea cantitativă constă în strategii de tranzacționare bazate pe o analiză cantitativă, care se bazează pe calcule matematice și creșterea numărului pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare. Prețul și volumul sunt două dintre cele mai comune intrări de date utilizate în analiza cantitativă ca intrări principale ale modelelor matematice.
Deoarece tranzacțiile cantitative sunt utilizate în general de instituțiile financiare și fondurile speculative, tranzacțiile sunt de obicei mari și pot implica achiziționarea și vânzarea a sute de mii de acțiuni și alte titluri. Cu toate acestea, tranzacționarea cantitativă devine tot mai frecvent utilizată de investitorii individuali.
Bazele tranzacțiilor cantitative
Prețul și volumul sunt două dintre cele mai comune intrări de date utilizate în analiza cantitativă ca intrări principale ale modelelor matematice.
Tehnicile de tranzacționare cantitativă includ tranzacționarea de înaltă frecvență, tranzacționarea algoritmică și arbitrajul statistic. Aceste tehnici au foc rapid și au de obicei orizonturi de investiții pe termen scurt. Mulți comercianți cantitativi sunt mai familiarizați cu instrumentele cantitative, cum ar fi mediile mobile și oscilatoarele.
Înțelegerea tranzacționării cantitative
Comercianții cantitativi profită de tehnologia modernă, matematica și disponibilitatea bazelor de date cuprinzătoare pentru luarea deciziilor raționale de tranzacționare.
Comercianții cantitativi iau o tehnică de tranzacționare și creează un model al acesteia folosind matematica, apoi dezvoltă un program de calculator care aplică modelul datelor istorice ale pieței. Modelul este apoi testat și optimizat. Dacă se obțin rezultate favorabile, sistemul este apoi implementat pe piețele în timp real cu capital real.
Modul de funcționare a modelelor de tranzacționare cantitativă poate fi cel mai bine descris folosind o analogie. Luați în considerare un raport meteo în care meteorologul prognozează o șansă de 90% de ploaie în timp ce soarele strălucește. Meteorologul derivă această concluzie contraintuativă prin colectarea și analizarea datelor climatice de la senzorii din întreaga zonă.
O analiză cantitativă computerizată dezvăluie tipare specifice în date. Atunci când aceste tipare sunt comparate cu aceleași tipare dezvăluite în datele climatice istorice (testare) și 90 din 100 de ori rezultatul este ploaie, meteorologul poate trage concluzia cu încredere, de aici prognoza de 90%. Comercianții cantitativi aplică același proces pe piața financiară pentru a lua decizii de tranzacționare.
Cheie de luat cu cheie
- Tranzacționarea cantitativă este o strategie care utilizează funcții matematice pentru automatizarea modelelor de tranzacționare. În acest tip de tranzacționare, datele testate sunt aplicate la diferite scenarii de tranzacționare pentru a identifica oportunitățile de profit.
- Avantajul tranzacționării cantitative este că permite utilizarea optimă a datelor testate și elimină luarea deciziilor emoționale în timpul tranzacționării. Dezavantajul tranzacțiilor cantitative este că are o utilizare limitată. O strategie de tranzacționare cantitativă își pierde eficacitatea odată cu modificarea condițiilor pieței.
Exemplu de tranzacționare cantitativă
În funcție de cercetările și preferințele comerciantului, algoritmii de tranzacționare cantitativă pot fi personalizați pentru a evalua diferiți parametri legați de un stoc. Luați în considerare cazul unui comerciant care crede în investiții de moment. Ea poate alege să scrie un program simplu care să scoată câștigătorii într-un ritm ascendent pe piețe. Pe parcursul următoarei creșteri a pieței, programul va cumpăra acțiunile respective. Acesta este un exemplu destul de simplu de tranzacționare cantitativă. De obicei, un sortiment de parametri, de la analiza tehnică la stocurile valorice până la analiza fundamentală, sunt utilizați pentru a alege un mix complex de stocuri concepute pentru a maximiza profiturile. Acești parametri sunt programați într-un sistem de tranzacționare pentru a profita de mișcările pieței.
Avantajele și dezavantajele tranzacțiilor cantitative
Obiectivul tranzacției este calcularea probabilității optime de executare a unei tranzacții profitabile. Un comerciant tipic poate monitoriza, analiza și lua decizii de tranzacționare într-un număr limitat de valori mobiliare înainte ca cantitatea de date primite să copleșească procesul decizional. Utilizarea tehnicilor de tranzacționare cantitativă luminează această limită prin utilizarea calculatoarelor pentru a automatiza deciziile de monitorizare, analiză și tranzacționare.
Depășirea emoției este una dintre cele mai omniprezente probleme cu tranzacționarea. Fie că este frică sau lăcomie, atunci când tranzacționați, emoția nu servește decât pentru a înăbuși gândirea rațională, care de obicei duce la pierderi. Calculatoarele și matematica nu posedă emoții, astfel încât tranzacționarea cantitativă elimină această problemă.
Tranzacționarea cantitativă are probleme. Piețele financiare sunt unele dintre cele mai dinamice entități care există. Prin urmare, modelele de tranzacționare cantitative trebuie să fie la fel de dinamice pentru a avea succes constant. Mulți comercianți cantitativi dezvoltă modele care sunt temporar profitabile pentru condiția de piață pentru care au fost dezvoltate, dar nu reușesc în cele din urmă atunci când se schimbă condițiile pieței.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.