Distributie normala

Ce este distribuția normală?

Distribuția normală, cunoscută și sub denumirea de distribuția Gaussiană, este o distribuție a probabilității care este simetrică față de medie, arătând că datele din apropierea mediei sunt mai frecvente la apariție decât datele departe de medie. În formă grafică, distribuția normală va apărea ca o curbă de clopot.

01:13

Distributie normala

Înțelegerea distribuției normale

Distribuția normală este cel mai frecvent tip de distribuție asumat în analiza tehnică a bursei și în alte tipuri de analize statistice. Distribuția normală standard are doi parametri: media și abaterea standard. Pentru o distribuție normală, 68% din observații se încadrează în +/- o abatere standard a mediei, 95% se încadrează în +/- două abateri standard și 99, 7% sunt în + + trei abateri standard.

Modelul normal de distribuție este motivat de Teorema Limitului Central. Această teorie afirmă că mediile calculate din variabile aleatorii independente, identice, au distribuții aproximativ normale, indiferent de tipul de distribuție din care sunt eșantionate variabilele (cu condiția să aibă o variație finită). Distribuția normală este uneori confundată cu distribuția simetrică. Distribuția simetrică este una în care o linie de împărțire produce două imagini în oglindă, dar datele reale ar putea fi două cocoașe sau o serie de dealuri în plus față de curba clopotului care indică o distribuție normală.

Cheie de luat cu cheie

• Distribuția normală este termenul adecvat pentru o curbă a clopotului de probabilitate.
• Distribuția normală este distribuția simetrică, dar nu toate distribuțiile simetrice sunt normale.
• În realitate, majoritatea distribuțiilor de prețuri nu sunt perfect normale.

Slabete și Kurtosis

Datele din viața reală rareori, dacă vreodată, urmează o distribuție normală perfectă. Coeficienții de slăbiciune și kurtoză măsoară cât de diferită este o distribuție dată de o distribuție normală. Simțimea măsoară simetria unei distribuții. Distribuția normală este simetrică și are o similitudine de zero. Dacă distribuția unui set de date are o slăbiciune mai mică de zero sau o simțire negativă, atunci coada stângă a distribuției este mai lungă decât coada dreaptă; oboseala pozitiva presupune ca coada dreapta a distributiei este mai lunga decat cea stanga.

Statistica kurtosis măsoară grosimea capetelor cozii unei distribuții în raport cu cozile distribuției normale. Distribuțiile cu kurtoză mare prezintă date de coadă care depășesc cozile distribuției normale (de exemplu, cinci sau mai multe abateri standard de la medie). Distribuțiile cu kurtoză scăzută prezintă date de coadă care sunt, în general, mai puțin extreme decât cozile distribuției normale. Distribuția normală are o kurtoză de trei, ceea ce indică că distribuția nu are nici cozi grase, nici subțiri. Prin urmare, dacă o distribuție observată are o kurtoză mai mare de trei, se spune că distribuția are cozi grele în comparație cu distribuția normală. Dacă distribuția are o kurtoză mai mică de trei, se spune că are cozi subțiri în comparație cu distribuția normală.

Cum se utilizează distribuția normală în finanțe

Presupunerea unei distribuții normale se aplică prețurilor activelor, precum și acțiunii prețurilor. Comercianții pot planifica în timp puncte de preț pentru a încadra acțiunile prețurilor recente într-o distribuție normală. Acțiunea suplimentară a prețurilor se deplasează de la media, în acest caz, cu atât este mai mare probabilitatea ca un activ să fie depășit sau subevaluat. Comercianții pot utiliza abaterile standard pentru a sugera tranzacții potențiale. Acest tip de tranzacționare se realizează, în general, pe perioade de timp foarte scurte, întrucât calendarul mai mare face mult mai dificilă alegerea punctelor de intrare și ieșire.

În mod similar, multe teorii statistice încearcă să modeleze prețurile activelor, cu presupunerea că urmează o distribuție normală. În realitate, distribuțiile prețurilor tind să aibă cozi de grăsime și, prin urmare, au kurtoză mai mare de trei. Astfel de active au avut mișcări de preț mai mari de trei abateri standard peste media mai des decât s-ar fi așteptat sub presupunerea unei distribuții normale. Chiar dacă un activ a trecut printr-o perioadă lungă în care se potrivește unei distribuții normale, nu există nicio garanție că performanța trecută informează cu adevărat perspectivele viitoare.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

Aflați mai multe despre Skewness Skewness descrie gradul de denaturare de la o distribuție normală într-un set de date. mai mult Riscul de coadă în investiții Riscul de coadă este riscul de portofoliu care apare atunci când posibilitatea unei investiții va muta mai mult de trei abateri standard de la medie este mai mare decât ceea ce se arată într-o distribuție normală. mai mult Care sunt cotele? Cum funcționează distribuția probabilităților Distribuția probabilităților este o funcție statistică care descrie valorile și probabilitățile posibile pe care o variabilă aleatorie le poate lua într-un anumit interval. mai mult Sunarea curbei clopotului O curbă de clopot este cel mai frecvent tip de distribuție pentru o variabilă și, prin urmare, este considerată a fi o distribuție normală. Termenul "curbă de clopot" provine din faptul că graficul folosit pentru a descrie o distribuție normală este format dintr-o linie în formă de clopot. mai mult Kurtosis Kurtosis este o măsură statistică utilizată pentru a descrie distribuția datelor observate în jurul mediei. Este uneori denumită „volatilitatea volatilității”. mai mult Distribuție simetrică Distribuția simetrică este evidentă când valorile variabilelor apar la un interval regulat. În plus, media, modul și modul apar în același punct. mai multe link-uri partenere