Cele mai frecvente perioade utilizate în crearea liniilor medii mobile (MA)

Mediile în mișcare sunt unul dintre indicatorii tehnici cei mai des folosiți în stoc, futures și tranzacționare valutară. Analiștii de piață și comercianții folosesc medii mobile pentru a ajuta la identificarea tendințelor fluctuațiilor prețurilor, netezind zgomotul și vârfurile de scurtă durată (de la anunțuri de știri și câștiguri, de exemplu) pentru titluri sau indexuri individuale. Există diferite tipuri de medii mobile, calculate în moduri diferite și pe perioade de timp diferite, care dezvăluie informații diferite pentru comercianți. Tipul de medie în mișcare și perioada de măsurare utilizate determină strategiile pe care un comerciant le pune în aplicare.

Perioade medii comune în mișcare

Comercianții și analiștii de piață utilizează în mod obișnuit mai multe perioade pentru a crea medii mobile pentru a complota pe topurile lor. Pentru identificarea nivelurilor semnificative de sprijin și de rezistență pe termen lung și a tendințelor generale, mediile mobile de 50 de zile, 100 de zile și 200 de zile sunt cele mai frecvente. Pe baza statisticilor istorice, aceste medii mobile pe termen lung sunt considerate indicatori de tendință mai fiabili și mai puțin susceptibili la fluctuații temporare ale prețului. Media în mișcare de 200 de zile este considerată în special semnificativă în tranzacțiile de valori mobiliare. Atât timp cât media mobilă de 50 de zile a unui preț al acțiunilor rămâne peste media mobilă de 200 de zile, se consideră că stocul se află într-o tendință hulitoare. Un crossover la dezavantajul mediei mobile de 200 de zile este interpretat ca fiind în favoare.

Mediile mobile de 5-, 10-, 20 și 50 de zile sunt adesea folosite pentru a observa schimbări de tendință aproape la termen. Modificările de direcție ale oricăreia dintre aceste medii mobile pe termen scurt sunt urmărite ca fiind posibilele indicii timpurii ale schimbărilor de tendință pe termen lung. Trecerile mediei mobile de 50 de zile cu media mobilă de 10 zile sau 20 de zile sunt considerate semnificative. Media în mișcare de 10 zile, reprezentată pe un grafic pe oră, este frecvent utilizată pentru a ghida comercianții în tranzacționarea intraday.

Unii comercianți folosesc numere Fibonacci (5, 8, 13, 21 ...) pentru a selecta mediile mobile.

Media în mișcare

Tipuri de medii în mișcare

Toate mediile în mișcare sunt utilizate pentru a identifica nivelurile semnificative de suport și rezistență. Comercianții și analiștii de piață urmăresc încrucișarea mediilor mobile pe termen mai lung prin medii mobile pe termen mai scurt ca indicatori posibili ai schimbărilor de tendință în tranzacționarea intraday și în ceea ce privește tendințele pe termen lung. Majoritatea mediilor în mișcare acționează atât ca indicatori ai trendului, cât și ca elemente de bază ale instrumentelor tehnice mai ambițioase.

Există numeroase variații ale mediilor mobile. Acestea pot fi calculate în funcție de prețul de închidere, prețul de deschidere, prețul ridicat, prețul scăzut sau un calcul care combină aceste niveluri de preț diferite. Majoritatea mediilor mobile reprezintă o formă a mediei mobile simple (SMA), care este doar prețul mediu dintr-o anumită perioadă de timp sau media mobilă exponențială (EMA), care este ponderat pentru a favoriza acțiunile mai recente ale prețurilor.

Mediile simple în mișcare pot fi destul de lente pentru a se ridica dacă apar modificări mari ale prețurilor. Mai mulți comercianți privesc în schimb mediile exponențiale în mișcare, deoarece reacționează mai rapid la modificările prețurilor, oferind, așadar, o citire mai precisă. Timpul este esențial atunci când tranzacționați orice tip de securitate. O EMA și o medie mobilă dublă exponențială (DEMA) reflectă tendința actuală a prețurilor pentru titlurile date într-o lectură mai actualizată.

Întrucât mediile în mișcare, după natură, sunt indicatori în scădere, este importantă citirea la viteză. EMA acordă o pondere mai mare celor mai recente prețuri, alinând astfel media mai aproape de prețurile curente. EMA este, de obicei, calculat pentru perioade de 12 sau 26 de zile pentru comercianții pe termen scurt, iar EMA-ul popular de 50 de zile și 200 de zile este utilizat de investitorii pe termen lung. În timp ce linia EMA reacționează mai rapid la variațiile de preț decât SMA, aceasta poate totuși să rămână destul de mult pe perioade mai lungi.

DEMA ajută la rezolvarea problemei rămase, aducând o linie medie în mișcare mai aproape de fluctuațiile actuale ale prețului. Această măsurătoare este calculată nu doar prin dublarea EMA, ci prin utilizarea următoarei formule complexe: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), unde EMA actuală este o funcție a factorului EMA. În esență, acest lucru înseamnă că se aplică și mai multă greutate datelor recente, aducând linia DEMA în corelație mai strânsă cu prețul curent. Comercianții văd trecerile DEMA înainte de traversările EMA și SMA, permițând perioade de reacție mai rapide cu tranzacțiile.

Una dintre cele mai comune strategii de tranzacționare pe care le utilizează comercianții cu instrumentul DEMA este identificarea mișcărilor de preț atunci când se încrucișează o linie DEMA pe termen lung și pe termen scurt. De exemplu, dacă un comerciant vede că DEMA de 20 de zile coboară și face o încrucișare a DEMA de 50 de zile, care este un semnal puternic, el poate să vândă poziții lungi sau să ia noi poziții scurte. În schimb, comerciantul intră pe poziții lungi și iese pe poziții scurte atunci când DEMA de 20 de zile traversează înapoi și pe parcursul celor 50 de zile.

Dezavantajele mediilor în mișcare

Mediile în mișcare sunt retrase din natură. În timp ce EMA-urile pot reduce efectul de întârziere asupra tendințelor în curs de dezvoltare, ele se bazează în continuare pe datele din trecut care nu pot fi aplicate niciodată în viitor cu o încredere deplină. Valorile mobiliare se deplasează uneori în ciclurile prețurilor și în comportamentul repetat, dar tendințele anterioare care sunt reprezentate cu o medie în mișcare pot să nu aibă nicio relație cu mișcările viitoare.

În plus, dependența crescută de mișcările recente de prețuri cu un EMA tinde să-l facă mai sensibil la semnalele de tranzacționare false, sau la whipsaws, decât la un SMA. Din acest motiv, o EMA poate necesita o confirmare suplimentară înainte de identificarea comerțului.

Există, de asemenea, loc pentru eroarea utilizatorului cu orice EMA. Comercianții trebuie să decidă cât timp să se aplice formulei lor și trebuie să decidă cât de mult ponderea față de prețurile recente (și care sunt prețurile considerate recente). Semnalele false pot fi generate prin parametrii necorespunzători.

Pentru mai multe, citiți tutorialul nostru Medii în mișcare.