Gap dinamic
Decalajul dinamic se referă la o metodă de măsurare a diferenței dintre activele și datoriile băncii. Decalajul este întotdeauna în proces de extindere și contractare din cauza depozitelor făcute și răscumpărate. Golul dinamic încearcă să țină seama de natura fluctuantă a decalajului.
BREAKING DOWN Gap dinamic
Decalajul dinamic este opus decalajului static. În timp ce diferența statică este o măsură a diferenței dintre activele unei bănci (deținute în bani) și pasive (bani împrumutați sau sensibili la dobândă) la un moment dat în timp, decalajul dinamic încearcă să măsoare diferența pe măsură ce trece timpul. Acest decalaj se extinde și se contractă întotdeauna, motiv pentru care analiza dinamică a decalajelor ia în considerare natura sa fluctuantă. Deoarece băncile sunt puternic implicate în împrumuturi atât oferite clienților, cât și datorită altor instituții financiare, gestionarea expunerii la rata dobânzii este o parte importantă a acestui proces.
Cum funcționează analiza dinamică a golurilor
Analiza dinamică a decalajului necesită evidența tuturor creditelor care intră și ies din instituții financiare. Rata dobânzii datorată unui împrumut împrumutat de la o altă bancă ar putea fi substanțial diferită de dobânda datorată băncii unui proprietar de întreprinderi mici. Deoarece se deschid împrumuturi diferite și altele sunt închise, respectarea acestor rate este crucială pentru a menține activele și pasivele în ordine.
Anticiparea retragerilor de către clienți este, de asemenea, importantă. Retragerile afectează rezervele de capital deținute de o bancă la un moment dat. Este imposibil de apreciat momentul în care se retrag diferiții clienți, însă băncile ar trebui să fie pregătite să reziste la impactul maxim al acestor retrageri în orice moment.
Limitările analizei dinamice a decalajelor
O limitare a decalajelor în rata dobânzii este rezultatul opțiunilor încorporate în produsele bancare. Aceste opțiuni includ elemente cum ar fi împrumuturile cu rată variabilă care au un plafon asupra dobânzii plătite de client. Alte opțiuni sunt mai implicite, în special capacitatea unui client de a renegocia rata fixă a unui împrumut atunci când ratele dobânzii scad. În medii competitive, băncile tind să respecte cerințele clienților, deoarece sunt reticenți să renunțe la veniturile obținute din alte produse.
Opțiunile încorporate, explicite sau implicite, modifică natura ratelor dobânzii. De exemplu, dacă o rată atinge un plafon, rata, care era anterior variabilă, devine fixă. În renegocierea ratei unui împrumut cu rată fixă, rata a fost inițial fixată și devine variabilă. Deoarece lacunele de rată a dobânzii se bazează pe natura ratelor, acestea nu țin cont de modificările de la ratele variabile la cele fixe și invers.
Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.