Diferența dintre stocastica rapidă și cea lentă

Principala diferență între stochastica rapidă și lentă este rezumată într-un singur cuvânt: sensibilitate. Stocastica rapidă este mai sensibilă decât stocastica lentă la modificările prețului garanției de bază și, probabil, va duce la numeroase semnale de tranzacție. Cu toate acestea, pentru a înțelege cu adevărat această diferență, ar trebui să înțelegeți mai întâi despre ce este vorba despre indicatorul de moment stocastic.

Cum funcționează Oscillatorul Moment Stocastic

Dezvoltat la sfârșitul anilor '50, oscilatorul de moment stocastic este utilizat pentru a compara unde prețul unei garanții s-a închis în raport cu gama de prețuri într-o anumită perioadă de timp - de obicei 14 zile. Se calculează folosind următoarea formulă:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) unde: C = Cel mai recent preț de închidereL14 = Scăzut din cele 14 sesiuni de tranzacționare anterioare \ begin {align} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {unde:} \\ & C = \ text {Cel mai recent preț de închidere} \\ & L14 = \ text {Scăzut din cele 14 sesiuni de tranzacționare anterioare} \\ & H14 = \ text {Cel mai mare preț tranzacționat în aceeași perioadă de 14 zile} \ end {aliniat}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) unde: C = Cel mai recent preț de închidereL14 = Cel mai mic din 14 sesiuni de tranzacționare anterioare

Un rezultat de% K de 80 este interpretat în sensul că prețul garanției a fost închis peste 80% din toate prețurile de închidere anterioară care au apărut în ultimele 14 zile. Principala presupunere este că prețul unei garanții se va tranzacționa în vârful gamei într-o creștere majoră. O medie în mișcare de trei perioade a% K numită% D este de obicei inclusă pentru a acționa ca o linie de semnal. Semnalele de tranzacție sunt de obicei făcute atunci când% K trece prin% D.

În general, o perioadă de 14 zile este utilizată în calculul de mai sus, dar această perioadă este adesea modificată de comercianți pentru a face acest indicator mai mult sau mai puțin sensibil la mișcările prețului activului de bază.

Rezultatul obținut prin aplicarea formulei de mai sus este cunoscut sub numele de stocastică rapidă. Unii comercianți consideră că acest indicator este prea sensibil la modificările prețurilor, ceea ce duce la eliminarea prematură a pozițiilor. Pentru a rezolva această problemă, stocastica lentă a fost inventată prin aplicarea unei medii mobile pe trei perioade la% K din calculul rapid. Preluarea unei medii mobile în trei perioade a% K stocastice rapide s-a dovedit a fi o modalitate eficientă de a crește calitatea semnalelor de tranzacție; de asemenea, reduce numărul de încrucișări false. După ce prima medie în mișcare este aplicată la% K stocastică rapidă, se aplică apoi o medie în mișcare suplimentară de trei perioade - ceea ce se numește stocastica lentă% D. O inspecție atentă va releva că% K din stococasticul lent este același cu% D (linie de semnal) pe stocastica rapidă.

Linia de jos

O modalitate ușoară de a-ți aminti diferența dintre cei doi indicatori tehnici este de a gândi la stochastica rapidă ca mașină sport și stochastica lentă ca limuzină. La fel ca o mașină sport, stocastica rapidă este agilă și schimbă direcția foarte repede ca răspuns la schimbări bruște. Stocastica lentă durează puțin mai mult pentru a schimba direcția, dar promite o plimbare foarte lină.

Din punct de vedere matematic, cele două oscilatoare sunt aproape aceleași, cu excepția faptului că% K stocastică lentă este creată luând o medie de trei perioade a% K stocastică rapidă. Luând o medie în mișcare de trei perioade din fiecare% K va rezulta linia folosită pentru un semnal.