Raportul Calmar

Care este raportul Calmar?

Raportul Calmar este o comparație între rata medie anuală de rentabilitate compusă și riscul maxim de tragere a consilierilor în tranzacționarea mărfurilor și a fondurilor speculative. Cu cât este mai mic raportul Calmar, cu atât investiția este realizată pe o bază ajustată la risc în perioada de timp specificată; cu cât raportul Calmar este mai mare, cu atât a fost mai performant. În general, perioada de timp folosită este de trei ani, dar aceasta poate fi mai mare sau mai mică în funcție de investiția în cauză.

Raportul Calmar explicat

Dezvoltat de Terry W. Young în 1991, raportul Calmar este scurt pentru Rapoartele de conturi gestionate din California. Raportul este foarte similar cu raportul MAR, care a fost formulat mult mai devreme. Singura diferență este că raportul MAR se bazează pe date produse de la începutul investiției, în timp ce raportul Calmar se bazează, de obicei, pe date mai recente și pe termen mai scurt. Indiferent de ce raport este utilizat, investitorii obțin o perspectivă mai bună cu privire la riscul diferitelor investiții.

Natura ajustată la risc a raportului Calmar îl face să se evidențieze drept una dintre numeroasele măsuri posibile de performanță a investițiilor. Atunci când investitorii trebuie să selecteze dintr-un univers larg de posibile titluri de investiții, acesta ajută să considere în mod explicit riscul și rentabilitatea ca factori ai succesului global al investițiilor. Raportul Calmar este cel mai puțin cunoscut dintre indicatoarele de rentabilitate comune ajustate la risc. Alții includ raportul Sortino, raportul Sharpe și raporturile MAR. William Sharpe, de renume Sharpe, a câștigat Premiul Nobel pentru Memorie în Științe Economice în 1990 pentru munca sa în teoria prețurilor la activele de capital. Aceasta se referă la clasa de măsuri de influență cum ar fi scăderea raportului Calmar.

Compararea conturilor de investiții Denumirea furnizorului Descrierea divulgatorului de publicitate × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații.

Termeni înrudiți

William F. Sharpe Definiție și istorie William F. Sharpe este un economist american care a câștigat premiul Nobel pentru științe economice din 1990 pentru dezvoltarea de modele pentru a ajuta la luarea deciziilor de investiții. mai multe Cum se utilizează raportul Sharpe pentru a analiza riscul și rentabilitatea portofoliului Raportul Sharpe este utilizat pentru a ajuta investitorii să înțeleagă randamentul unei investiții în comparație cu riscul acesteia. mai mult Conturi Forex administrate Definiție Un cont de forex gestionat este un tip de cont Forex în care un administrator de bani tranzacționează contul în numele unui client contra unei taxe. mai mult Introducere în raportul MAR Raportul MAR este utilizat pentru a măsura randamentul ajustat pentru risc pentru a compara performanța consilierilor de tranzacționare de mărfuri, fonduri speculative și strategii de tranzacționare. mai mult Raport P / E 10 Raportul P / E 10 este o măsură de evaluare, aplicată în general la indici de capitaluri largi, care folosește câștiguri pe acțiuni reale pe o perioadă de 10 ani. Este, de asemenea, cunoscut ca raportul de câștiguri de preț ajustat ciclic. mai mult Atragerea de la vârf la o extragere de la vârf la vale este cea mai mare scădere procentuală cumulativă a fondului sau a managerului de bani a valorii portofoliului. mai multe link-uri partenere